sagoga69

  #1

Buenas
Escribo a todos, aunque haga referencia a Blai y a Horace, que sé que controlan mucho de programación de sistemas. Por supuesto, quien quiera echarme una mano será más que bienvenido, jeje.
Estoy desarrollando un sistema que lo veo bastante bien, pero el problema es que lo veo bastante bien desde mi incultura, ya que no sé muy bien qué ratios debo usar para valorarlo y a partir de cuando ese ratio lo puedo considerar aceptable o bueno.
He estado mirando en la red y he visto cosas como que el DD no debe ser mayor del 10% del total y poquito más.
Me preguntaba si podríais decirme esos datos para poder valorar correctamente mis sistemas.
Muchas gracias

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horace

  #2

Joé vaya pregunta. :-)

Eso es como preguntar que debes valorar en un coche. Igualito vamos.

Creo que lo mejor es que nos saques unas estadísticas y les echamos una ojeada. Porque lo demás sería hablar sin ton ni son. Un 10% de DD me parece un número casi sin sentido si no va acompañado de, por ejemplo, el beneficio neto medio por operación (en porcentaje claro). No se, es como si me preguntas:

¿Un consumo de 8 l/100km está bien? Pff pues depende. ¿No? Si es un Mercedes S600 pues es cojonudo. Si es un hiundai accent pues parece mucho. ¿? Digo yo.

Mándanos las estadísticas y las vemos. También necesitaría saber si tu sistema es intradiario o no y un poco el "espíritu que persigues".

Ya se que no ayudo mucho, pero con los datos que tengo es lo más que puedo hacer.

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Blai5

  #3

Horace tiene mucha razón [cosa habitual, por otro lado. Saludos Horace ]

Según mi propia "filosofía" del trading, no se basa tanto en conseguir un sistema con más de ésto o de lo otro, sino que se ajuste a tu forma de hacer trading, aquella en la que te sientas más cómodo. Ese es el tema. Un buen sistema que no te ajuste provocará que te haga dudar y lo abandonarás o te saltarás sus reglas. Tu sistema ha de ser como tú. Y, ¿cómo eres tú, como trader?

¿Agresivo o conservador? ¿Arriesgado o con aversión al riesgo? ¿Te gustan los trades largos o los cortos? ¿Te gusta seguir tendencias y tienes paciencia hasta que se agotan o prefieres entrar y salir sin parar? ¿Quieres sólo entrar en las operaciones seguras, aunque sean dos al año o prefieres mantenerte siempre dentro e ir girando con la tendencia?

Dime qué tipo de trader eres y sabrás el tipo de sistema que necesitas, qué has de ajustar y en qué valores has de apurar y trabajar a tope. Por eso es tan difícil contestar esa pregunta. Hay un montón de buenos sistemas que yo sería incapaz de manejar, porque van contra mi manera de ser y tradear. ¿Me explico?

http://www.blai5.net/blog/archives/44

O quizás esté equivocado...

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ASTURINVER

  #4

Buenos días a todos:

Pues opino lo mismo que Horace..........lo primero que tienes que plantearte es como quieres operar .........swing trading..................scalping...........etc.

Después tienes que ver que tipo de operativa concuerda con tu estilo ............Puedes crear un sistema muy bueno y no ser capaz de operar con él............te tienes que sentir comodo con su operativa.

Yo personalmente valoro mucho las series de negativos consecutivas..........no operaría con más de 3.............pero eso no dice nada sobre la calidad del sistema........pero es como yo me encuentro cómodo operando..........por ponerte un ejemplo.

Lo de un Drawdown del 10% es muy relativo........y volvemos a las series de negativos................depende de con que frecuencia lo tenga también y el ratio W/L que tenga...........es que es todo muy relativo...........si no aportas una estadística no se puede opinar.........tampoco sobreoptimices ya que sería engañarte a ti mísmo y las estádísticas con pocas operaciones carecen de fiabilidad alguna.

Un saludo.

Cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé.

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ASTURINVER

  #5

Buenos días Blai5..............no había leído tu post..................me habría ahorrado escribir el mío............porque decribes a la perfección lo que yo opino sobre la cuestión.........

Un saludo.

Cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé.

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Kefren

  #6

yo lo que valoro realmente son los resultados, sin mas no creo que haya que valorar nada mas. Si el sistema automatico me da unos resultados de un 50% o incluso algo menos de acierto, el sistema lo hago manual y solo obedezco a las señales pertenecientes a la tendencia, eso me hace ganar un porcentaje de acierto bastante elevado a lo que le sumo que mis proporciones de perdidas/ganancias son 1/2 minimo, es decir, aunque acertara algo menos del 50% de las veces deberia de salir con ganancias.
espero q te sirva de ayuda mis valoraciones
saludos

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sagoga69

  #7

Kefren, ASTURINVER, Blai, Horace, muchísimas gracias por vuestros comentarios.
Entiendo lo que me queréis decir con mi perfil, pero creí que hasta cierto punto sí podría haber algún tipo de "estándar" para valorar un sistema de traiding como un buen sistema.
A ver, he traído las estadísticas resultantes para la configuración del sistema con mayor retorno, pero antes os comento un poco sobre los temas que me comentáis.
Lo primero. El sistema opera en gráfico horario.
En cuanto a mi perfil de inversor, diría que no tengo claro cuál es. En principio diría que tengo aversión por el riesgo, pero creo que en gran parte, motivado por mi inseguridad en mi operativa. Por lo tanto, con un sistema backtesteado con buenos resultados, entiendo que esa aversión se mitigaría por la confianza generada por los buenos resultados. No sé si me he explicado.
¡¡Ah!! Y que no se me olvide. Los resultados del testeo abarcan 17 meses más o menos. Desde comienzos de 2008 hasta hoy.
Alé, aquí van las estadísticas

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Blai5

  #8

Bueno, Sagoga.

A mí me parece que el sistema está bastante bien balanceado. Seguramente Horace te dirá que el número de barras es corto y tendrá razón.

En este activo y esta temporalidad el resultado es muy bueno, con un excelente retorno.

Yo lo probaría en más activos, otras temporalidades y un poquito más de barras para descubrir sus debilidades pero, así de entrada, tiene muy buena pinta. Felicidades.

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horace

  #9

Ese es, efectivamente, el quid de la cuestión.

Ya se que puede resultar un poco chocante, pero la realidad es que existen un montón de maneras de ganar dinero. Solo hay que encontrar la que a uno le cuadre bien.

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horace

  #10

Parece interesante. Sin embargo, lo que subyace a la apariencia realmente da que pensar. Baste decir, simplemente, que todos los parámetros de un sistema están correlacionados entre si. Es decir, que si eres capaz de influir sobre el % de aciertos (que por cierto es el parámetro más sobrevalorado de todos los existentes) estás influyendo directamente en el resto.

O sea que haciendo lo que dices estás, simplemente, operando otro sistema distinto. Operando el segundo sistema con las estadísticas del primero en la cabeza no es ni más ni menos que un autoengaño. Al menos así lo veo yo.

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horace

  #11

No obstante se me ha olvidado decir que no puedo estar más de acuerdo contigo en que lo unico que hay que valorar son los resultados.

El tema es que la forma de llegar a ellos es muy importante porque, como dicen por ahí arriba, puede que no puedas hacerlo manualmente (por estilo de operar simplemente). Pero si puedes automatizar el sistema, todo lo demás es secundario. Solo importan los resultados.

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horace

  #12

Enhorabuena, tu sistema tiene buena pinta. Suscribo lo que ha dicho Blai así que por ahí nada más.

El Proreal es bastate cortito para esto de las estadísticas. Donde necesita % no los pone (en el drawdown) y donde los pone, no los necesitas.

La verdad es que así, a priori, me gusta mucho tu sistema. Solo le veo una posible pega con los escasos datos que tenemos. Y es que, si no me equivoco, se quedará abierto por las noches. Eso no debería ser mayor problema. Lo que pasa es que me parece que para no cerrarse por la noche tiene un profit factor un poco bajo. Pero lo mismo me equivoco.

Ponnos si quieres la curva de liquidez y también mete algún año más de histórico. A ver que sale.

H

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ASTURINVER

  #13

Buenas tardes a todos:

Lo importante no son los resultados.............si no la forma de obtenerlos........

Si tienes un sistema que gana 100.000e al año y tiene un drawdown de 50.000.............a gráfico desplegado en el Backtest muy bonito y ganador.............pero si tienes una cuenta de 30.000 0 50.000 y te pilla el drawdown cerca del principio.................Game over...........cuenta fulminada...........y el sistema era ganador pero...............

Por otra parte si tienes un sistema y utilizas la entrada y después operas discrecionalmente con la salida al final no sabes lo que tienes ya que partimos de la base que la fiabilidad la obtienes con las salidas no con las entradas que es lo que menos importa del sistema.

Un sistema se compone de unas reglas de entrada y salida y money management en las que en todo momento está previsto el modo de operar sea la que sea la dirección que tome el mercado.

En el momento que operamos discrecionalmente deja de ser un sistema............más bien lo que creo que te refieres es que tienes unas reglas basadas en indicadores técnicos que te dan unas entradas y luego gestionas la posición a tu manera según se mueva el mercado..............pero eso no es un sistema, ni es predecible su comportamiento ni orientativamente........ya que puedes hacer simulaciones y backtest de las entradas pero como las salidas no son predecibles no lo puedes sistematizar y por lo tanto ni la fiabilidad ni el ratio W/L son predecibles.

Un saludo.

Cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé.

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horace

  #14

Buenas...

Me temo que no comparto alguna de las cosas que has dicho:

Sistema ganador. Cuenta sobreapalancada. Trader equivocado. Pero el sistema sigue siendo ganador. No confundamos. Una cosa es el sistema y otra el money managment que le aplicamos. El MM NO es capaz de convertir un sistema perdedor en uno ganador, pero SI es capaz de convertir un sistema perdedor en uno ganador. Lo importante son los resultados. Conocer como se llega a ellos es importante porque tienes que saber a que atenerte y actuar en conscuencia. Pero el "como" no va a conseguir que el "que" sea distinto.

El money management es independiente al sistema. Tanto es así que tu puedes usar multitud de tipos de money management con un sistema dado. Hasta el punto que incluso puedes cambiar tu MM a lo largo de la vida de la cuenta. Son dos cosas distintas pero que tienen que funcionar en sintonía.

Exacto. Suscribo. Es otro sistema.

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candemorr

  #15

No quiero abusar del tiempo de Horace y Blai, pero ya que estais con el tema abierto, os pongo la estadística de el primer sistema que he tenido la osadía de "programar"

No tengo ni pajolera idea de programación, sólo estoy probando (y con la creación asistida).

He intentado reflejar uno de mis planes trading (que hago totalmente manual) para ver si lo podía reflejar y hacerle un backtest. Lo malo es que como he dicho, no tengo ni idea de programación y no sé afinar los parámtros para que se parezca más a mi forma de hacerlo "a mano". Tendré que intentar enterarme de algo del manual prbuilder y tomarme tiempo.

...Trading de Campo y Playa (el blog en el que casi nunca escribo)...

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candemorr

  #16

...Trading de Campo y Playa (el blog en el que casi nunca escribo)...

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candemorr

  #17

Qué falla aquí?

...Trading de Campo y Playa (el blog en el que casi nunca escribo)...

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ASTURINVER

  #18

Buenas tardes Sagoga69:

Puestos a criticarte los resultados de diré lo que personalmente no me gusta...........

Por lo que veo en los resultados está descompensado en la operativa entre largos y cortos...........se puede deber principalmente a que utilices los mismos parámentros para las dos posiciones cuando no debería ser así.

Normalmente los movimientos a la baja son diferentes a los alcistas............se producen en un menor espacio temporal............más violentos y con mayor volatilidad.........por lo que no se pueden abrir........ni cerrar..........ni tener el mismo stop loss ni take profit que los largos.

Yo probaría a partir el sistema en dos y trabajar cada lado de forma individual..........a lo mejor estoy equivocado y ya está contemplado ..........de todos modos está muy desequilibrado.

Date cuenta que a similar número de operaciones un lado gana el doble que el otro.

La estadística refleja pocas operaciones para sacar conclusiones medianamente fiables.

También lo veo muy inestable y con una gran desviación de la media...........date cuenta que la pérdida máxima triplica la media de operaciones ganadoras..........no se que tipo de money management le aplicas pero con esos datos no le puedes apurar mucho el rendimiento...........más bien tendrás que ir muy por debajo de los parámetros adecuados..........ya que si después de una serie de positivos te pilla una mala de esas bien cargado te deja la curva de beneficios como nueva..............

Personalmente me gustan los sistemas que tienen una curva de beneficios que puedas ponerte a operar en cualquier momento y ganar..........aunque sea menos..........pero con poca desviación en los resultados donde podemos ser más agresivos con el money management.

Un saludo.

Cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé.

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candemorr

  #19

lo he optimizado un poco

...Trading de Campo y Playa (el blog en el que casi nunca escribo)...

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ASTURINVER

  #20

Buenas tardes Horace:

Pues en el tema de separar el MM del sistema discrepo contigo.................podrás aplicar mil y un algoritmos de MM a un sistema pero dentro del mismo modelo de MM........tendrás que atenerte a como se producen los resultados...........no a los resultados finales............a un sistema con una curva de beneficios con muy poca desviación de la media se le puede aplicar un MM más agresivo que a una que gane el doble pero con una fuerte desviación y un ratio de Sharpe por lo tanto mucho menor...........evidentemente el MM no conseguirá que un sistema perdedor sea ganador.

Un saludo.

Cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé.

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