Blai5

  #1

Hola

La verdad es que hay veces que no sé si comentar públicamente alguna de las cosas que me entretengo a observar, porque pienso que, a la postre para lo único que puede servir es para comprobar que soy un tío raro y poco práctico.

En fin, advierto que para los pragmáticos del trading, todo lo que sigue será una pérdida de tiempo. Es [para variar] puro experimento sin mucho valor práctico [por ahora].

Y si mis cábalas os aburren o no son de interés general, me lo decís y me abstendré, que tampoco se perderá gran cosa

Para encontrar alguna nueva clave o herramienta que tenga o pueda tener aplicación sobre el mercado en muchos casos me aíslo del "pensamiento práctico" del trader, y me dedico a cuantificar aspectos que, en principio, quizás puedan tener aparentemente poco a rascar en el día a día.

Una de esas ideas raras que ando persiguiendo es le tema de los gaps de apertura en el futuro IBEX. Tema complicado donde los haya. Gran arcano del que todos los intras inteligentes huyen como del diablo. Y hacen bien. Pero, sin embargo...

Hace tiempo desarrollé un programita gráfico sólo para identificar, medir y estudiar los gaps de apertura. Sólo para eso. Lo llamé CazaGaps y sigue público y disponible para entorno PRT.

Vale, este mes el tema es una salvajada, aunque lo ha sido en todos los aspectos. Primero os mostraré mi CazaGaps



Para hacer el cuento corto, las barras verdes indican dónde se ha producido un gap de apertura y con qué intensidad. [Para más información o descargas, en la página: http://www.blai5.com/cazagaps.htm]

Pero para hacerlo más fácil, he pasado los datos a una tabla. En ella podéis ver las sesiones del presente mes de octubre y los puntos de los gaps de apertura en el MIBEX justo a los días que sucedieron.



El primer dato interesante es que el primer gap se produjo este mes el día 6. Si tomamos la diferencia entre la apertura de ese día (10.950) y el cierre de hoy día 30 (8.795) la diferencia es de 2.155 puntos. Retengan esa cifra.

Lo siguiente interesante, desde el día 6 al 30 ha habido 19 sesiones efectivas. Sólo en 5 de ellas no se ha producido un gap de apertura. Es decir, 14 gaps de apertura sobre 19 sesiones posibles (73,7%).

En la primera columna simplemente he acumulado los puntos ganados y perdidos por el mini en esos gaps. Curiosamente, mientras el mibex ha perdido 2.155 puntos, la suma y resta de los puntos de los gaps de apertura dan un resultado de 235 puntos positivos.

Pero, para mi lo más alucinante es que si tomamos simplemente los puntos acumulados en todos esos saltos no negociables, el resultado es impresionante: 5.385 puntos se han ido en los gaps, casi el 50% del valor del mini a primeros de mes.

<font color=#3300cc>¿Os imagináis lo que representaría tener una técnica que nos proporcionase digamos que un 60 ó 70% de los puntos en los gaps de apertura del IBEX? Ufff.... Vale la pena seguir pensando, ¿no os parece?

<font color=#000000>Gracias por llegar hasta aquí. Espero no haberos aburrido del todo</font>

<font color=#000000></font>

<font color=#000000>Un saludo
</font>
</font>

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duke05

  #2

Por supuesto que no es aburrido.
Yo lo único que veo claro en tema de gaps el el último día del vencimiento (del jueves al viernes) que lleva tiempo siendo muy alcista.
El resto es todo un misterio.

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Amsterdam

  #3

nada de aburrido blai
nada sirve para nada

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bolas07

  #4

ahora solo tienes que buscar la menara de acertar los gaps y me lo pasas por privado.

Muy interesante el estudio, no me habia puesto a sumarlo, no pensaba que la suma daria positiva... Seguro que muchos de los que estamos aqui nos comimos el mas grande... pero bien comido, yo aprendi la leccion...

Para nada aburres, me gusta leerte, es interesante ver nuevos puntos de vista, estudios hechos por otras personas etc...

gracias y un saludo!

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Ator

  #5

Lo que has descrito en tu post blai5 es el origen de cualquier sistema.
Un estudio en toda regla. Y se agradece mucho que lo traigas. Más de un trader habría agradecido orientar sus sistemas al aprovechamiento de los huecos y quitarse de tantas horas de pantalla intradiaria.

Alberto Iturralde

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juantoan

  #6

Muchas gracias blai todo es útil

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Blai5

  #7

Gracias a todos.

Pues todavía no lo es, pero pretende serlo.

Para todos los que sientan curiosidad, realicé una especie de "papertrading" público con una experiencia en marzo de 2007. Los foros me vienen muy bien para hacer pruebas públicas y que quede constancia que lo hago sin trampa ni cartón.

Según una herramienta en desarrollo, estimé el momento de la entrada y planteé una estrategia de 20 días comprando un futuro de Ibex al cierre y vendiéndolo en apertura.

En aquella experiencia teórica el resultado fue de 888 puntos ganados.

Por si a alguien le interesa para echarle un vistazo este fin de semana, redacté el resultado final en:

http://www.blai5.com/cazagaps_exp.htm

Que tengais un excelente fin de semana

Un saludo

Blai

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boleto

  #8

Bli5, eres un figura como la copa de un pino, ojalá que todo ese estudio lo rentabilices algún día como te mereces

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xar3

  #9

Nos va a interesar seguro.

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