Vencimiento Futuros
¿ alguien sabe como esta el ratio en IBEX de largos y cortos ? Seria interesante saberlo por si da alguna pista. Se que alguien lo ve en algun sitio...yo esque soy un cibernauta torpon y por mas que miro no me sale nuca....y eso que me habeis dado paginas de referencia, y ni por esas. Gracias anticipadas.
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Y los pesos del Ibex SAN = 3,5 (C/P) y en TEF = 1 (C/P) http://www.diasdebolsa.es/foros-bols...s/smiley18.gif
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Gracias compishttp://www.diasdebolsa.es/foros-bols...ys/smiley2.gif
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Lo que comento al hilo, es que los warrants put están la mayoría muertos, te tienes que ir a Diciembre para encontrar algo digno, hummmm.....
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Cita:
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Suson, son warrants, muchos sólo están a la venta, ya ni te los compran y el valor es o,o1, así que te tienes que ir a vtos. de Dic. para encontrar alguno que valga o,3x. Es comos si te marcasen el camino a seguir (o el que quieren que sigashttp://www.diasdebolsa.es/foros-bols...ys/smiley2.gif), alcista.
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Perdona por mi torpeza Silve, no tengo ni papa y aunque creo entenderte prefiero no dar por entendido algo sobre lo que no se......
¿quieres decir que no hay Warrants para largos y solo hay para buscar cortos cortos ? ¿ el valor para los largos de ahora es de 0,01 y de 0,3 para vencimientos de Diciembre ? ¿ es como si quisieran que te pusieras corto, osea que subiremos ? Si te he entendido mal te agradeceria me aclararas.http://www.diasdebolsa.es/foros-bols...ys/smiley2.gif |
Lo que dices, pero al revés Suson, los warrants puts, no tienen valor. Para comprar algún put aprovechable tienes que ir a uno de vto. Dic. que cuestan 0,3x.
Para largos tienes todos los que quieras. Quizás no me explico bien. |
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Las estadísticas de ayer:
http://www.meff.com/ficherosest/0000...40003N0000.XLS Abrazotes P.D: no pego pantallazo, porque quedaría muy pequeño. |
<center> <table id="Autonumber23" style="border-collapse: collapse;" align="left" ="#ffffff" border="2" bordercolor="#004080" cellpadding="0" cellspacing="4" width="45%" height="166"> <t> <tr> <td bordercolor="#006699" ="#f0f0f0" width="327" height="25"><font color="#ff0000">[SIZE=2] Sesión del 14/</font></font><font color="#ff0000" size="2">10/2009</font></td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#f0f0f0" width="135" height="25"> <font color="#ff0000" size="1"> </font>[SIZE=1]ÚLTIMO</font> </td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#f0f0f0" width="131" height="25"> [SIZE=1]ANTERIOR</font> </td></tr> <tr> <td bordercolor="#006699" ="#ffffff" width="327" height="24">[SIZE=2] Ratio Put/Call </font><font size="2" face="Verdana">CBOE </font></td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="24"><font color="#ff0000" size="2">0.69</font></td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="24">[SIZE=2]0.80</font></td> </tr> <tr> <td bordercolor="#006699" ="#ffffff" width="327" height="21">[SIZE=2] </font><font size="2" face="Verdana">Volatilidad del S&P500 (VIX)</font></td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="21"><font color="#ff0000" size="2">22.86</font></td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="21">[SIZE=2]22.99</font></td> </tr> <tr> <td bordercolor="#006699" ="#ffffff" width="327" height="24">[SIZE=2]</font><font size="2" face="Verdana">Volatilidad del S&P100 (VXO)</font></td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135"> <font color="#ff0000" size="2">22.47</font></td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135"> [SIZE=2]22.12</font></td> </tr> <tr> <td bordercolor="#006699" ="#ffffff" width="327" height="24">[SIZE=2]</font><font size="2" face="Verdana">Volatilidad del Nasdaq 100 (VXN)</font></td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="24"><font color="#ff0000" size="2">23.51</font></td> <td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="24">[SIZE=2]23.84</font></td> </tr> <tr> <td width="327" height="23">[SIZE=2] Volatilidad del Russell 2000 (RVX)</font></td> <td align="middle" width="135" height="23"><font color="#ff0000" size="2">28.42</font></td> <td align="middle" width="135" height="23">[SIZE=2]28.62</font></td> </tr></t></table><font size="2" face="Tahoma">El Ratio “put/call” es el cociente entre el volumen de opciones de venta y opciones de compra negociados en el "Chicago Board Options Exchange" (C.B.O.E.). Si este cociente fuese superior a la unidad, nos informaría de que los participantes en el mercado tienen expectativas bajistas sobre su evolución futura, porque el número de opciones de venta (put) adquiridas superaría al de opciones de compra (call) compradas. El Ratio "put/call" resulta más fiable cuando alcanza valores extremos y se suele utilizar como indicador de opinión contraria. <font color="#cc0000">[SIZE=4]Por si sirve http://www.diasdebolsa.es/foros-bols...ys/smiley2.gif </font></font></font> </center> |
http://www.serenitymarkets.com/uploa...tos_grande.JPG
otra posible pista aunque esta vez no lo entiendo otros meses hacian incapie en el strike con mas posiciones y esta vez la de menos en fin solo para entendidos http://www.diasdebolsa.es/foros-bols...ys/smiley2.gif |
Cita:
Espero q te haya servido de algo.http://www.diasdebolsa.es/foros-bols...ys/smiley5.gif SALU2 |
cierto Supercoco y eso que hace poco emitieron nuevos warrants, por lo menos así lo hizo el BBVa y eso permitió que se ampliara la lista de puts interesantes ya que antes solo quedaban birrias...
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