[gabrielg74]

Nosotros, los traders pequeños que no tenemos los recursos para mover mercados, operamos en base a estrategias o sistemas basados principalmente en patrones o indicadores que nos generan señales basadas en el comportamiento colectivo de los mercados. Cada tick de movimiento que se genera es información que se acumula y a la que se aplica principios matemáticos o se buscan patrones específicos predefinidos que identifican las características repetitivas del ente colectivo que son los mercados.
Pero no existe ninguna fórmula matemática que pueda detectar las decisiones de los traders individuales, es imposible con patrones o indicadores saber cuáles fueron las razones que llevaron a un operador a tomar una decisión que generó un movimiento en el mercado.
Podemos poner una orden basándonos en nuestra estrategia, y un administrador de un fondo decide ejecutar una operación que mueve el mercado y hace que nuestra operación sea ganadora, entonces nosotros pensamos que nuestro sistema 'sabía' lo que iba a suceder y pudo predecir que esa operación sería ganadora; pensamos que el cruce de los dos promedios fue la razón por la que sucedió el éxito de esa operación. Pero en realidad cualquier razón que podamos imaginar o deducir no tendrá ninguna relación con lo que en realidad sucedió en el mercado.
Las personas que 'explican' las razones de los movimientos de los mercados, en los noticieros por ejemplo, inventan las razones porque por eso les pagan y lo que dicen suena 'razonable' pero generalmente es imposible verificar la relación entre lo que dicen y lo que en realidad sucede. Su trabajo es dar explicaciones que suenen razonables. Los únicos que saben en realidad las razones de los movimientos son los operadores que generan estos movimientos.

Hacemos una operación ganadora y pensamos que nuestro sistema es grandioso, pero en la siguiente operación que hacemos con la misma señal de nuestro sistema y que resulta perdedora ahora nos sentimos traicionados, nuestro sistema nos 'falló'. Ninguna metodología nos puede predecir los resultados de cada operación individualmente, por eso nuestras expectativas no son acordes a la realidad de la situación, por eso es tan fácil cometer errores, porque estamos esperando algo que nuestra metodología es imposible que nos lo provea. Los sistemas de análisis técnico no pueden predecir el resultado de ninguna operación. Lo mejor que pueden ofrecer es un porcentaje de aciertos en un grupo de operaciones. Únicamente nos indican que las probabilidades de que suceda algo son mayores que las probabilidades de que suceda otra cosa (por ejemplo, las probabilidades de que el precio suba contra las probabilidades de que el precio baje).
Entonces debemos definir la relación entre nuestro riesgo y objetivo de acuerdo con las probabilidades de acierto que ofrece nuestra estrategia, además de ejecutar las operaciones sin errores, para poder obtener ganancias consistentes.
Debemos aprender a pensar en probabilidades y olvidarnos de pensar en operaciones individuales. Y no basta entender las probabilidades, es indispensable entrenar a nuestra mente a pensar en probabilidades. Un ejemplo de esto es, poder aceptar que no importa cuántas veces se nos presente el mismo patrón en nuestra gráfica, el resultado de la operación que hagamos basados en ese patrón puede ser diferente cada vez; o sea que el resultado bajo las mismas condiciones nunca será el mismo, sino que será acorde a las probabilidades que predice nuestra metodología.
En realidad es difícil cambiar esta forma de pensar, porque nuestro cerebro no está programado a aceptar esta realidad de manera natural, sería equivalente a decir que el resultado de 1+1 el 25% de las veces es 1, el 50% de las veces es 2 y el resto es 3. Nuestro cerebro se empeña en que siempre que tengamos determinado patrón, el resultado debe ser el mismo, cosa que sabemos perfectamente que no es cierta, pero que no aceptamos al momento de estar operando.