> Proscreener Triple Cruce de la muerte

[jotab]

Hola compiches llevo unos dias mirandome el tema de los screeners de prorealtime. El tradng automatico tiene la ventaja que a la maquinita no le afectan las emociones y es el motivo principal que me he animado a esto.

La verdad que viendo el lenguaje de programación es muy parecido a BASIC asi que me ha recordado a mi niñez con el commodore 64 que tenia mi vecino jejejje.

Me he creado uno combinandolo con el konkorde de blai5(manos fuertes) y el famoso triple cruce de la muerte, para abrir cortos en TF Diario y semanal.

os dejo el codigo:

//get de las media exponenciales a cierre
media4 = ExponentialAverage[4](close)
media18 = ExponentialAverage[18](close)
media40 = ExponentialAverage[40](close)
//true ha cruzado la 4 con la 18, else false
cruce418 = (media4 CROSSES UNDER media18)
//true ha cruzado la 4 con la 40, else false
cruce440 = (media4 CROSSES UNDER media40)

//llamada a konkordeDeBlai retorna el valor de la manofuerte
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, manofuerte, ignored, escero = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
mfEstaCorto = (manofuerte <= escero)


SCREENER[cruce418 AND cruce440 AND mfEstaCorto] ((close/DClose(1)-1)*100 AS "% Var ayer")

al lanzarlo me ha dado señal en tecnicas reunidas para mañana.



y este seria el backtest sobre técnicas reunidas: con un profit del 5% un stop del 2% y una entrada de 1000 acciones.

// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada

// Condiciones de entrada de posiciones cortas
cruce4 = ExponentialAverage[4](close)
cruce18 = ExponentialAverage[18](close)
c1 = (cruce4 CROSSES UNDER cruce18)

cruce40 = ExponentialAverage[40](close)
c2 = (cruce4 CROSSES UNDER cruce40)
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, indicator5, ignored, ignored = CALL "Blai5 Koncorde v.09"[15]
c3 = (indicator5 <= indicator5)

IF c1 AND c2 AND c3 THEN
SELLSHORT 1000 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Stops y objetivos
SET STOP %LOSS 2
SET TARGET %PROFIT 5

no se si hay algo en el foro sobre esto. Ire probando valores en backtest y os cuento, os dejo el codigo por si alguno se anima.


tengo pensado una mejora cuando tenga tiempo os cuento

[Charly]

Gracias,

[Seanharcher]

Muchas gracias, Jotab !!

[jotab]

Buenos dias pues la idea que tengo para la salida es la siguiente:

-Si vuelve a realizarse un TCM al alza nos salimos.
-Si las manos fuertes entran compradoras y tenemos mas de un 2% de beneficio tp1 + BE
-Si llevamos un 5% de ganacias tp1 + BE.

El TP1 será quitarse la mitad de la posición es este caso 500 acciones. cuando tenga un rato lo paso a BASIC.



------------------------------------------------------------------

Operación en papertrading, entrada corto en Técnicas Reunidas a precio de apertura del 02/05/2016, 36.43 €

------------------------------------------------------------------

[R. Blackmore]

buenas tardes,

hace unos años que no programo... xo por lo que en su momento aprendí, sin ser un experto, un backtest de un sistema con sólo 10 operaciones no es válido para sacar conclusiones desde un punto de vista estadístico.

como minimo 100 operaciones... por dar un número gordo.

s2

[Charly]

Buenas, destripando un poco el indicador manos fuertes.......y comparando visualmente a modo de filtro da la impresion que ofrece mejores resultados el VFI, es una para tus pruebas