> SOY SCALPER, operativa diaria de un scalper

[joselopezde]

Iniciado por Harruinado.

Replicarlo en automático no es tan fácil, por eso decía que es mejor hacerlo manual, por que si se hace en automático ya tienes que decir al programa si espera al inicio de la vela siguiente al cruce, o no, y cualquier matiz puede cambiar absolutamente todo el resultado.
...

No es sólo eso. Para ver si esta estrategia, desde un punto de vista estadístico, va a ser capaz de reproducir los resultados en el futuro, hay que realizar un análisis bastante exhaustivo. Y por análisis exhaustivo no me refiero a un BT con Metatrader...

Para comprobar la robustez del sistema y ver si no está sobreoptimizado hay que aplicar el método de Walk Forward y simulaciones de Montecarlo.

Resumiendo, los pasos básicos que habría que seguir son estos:

1. Idea
2. Programación
3. Estudio de las estadísticas básicas del backtest (rentabilidad anual, max drawdown, ratio profit/loss...)
4. Estudio de estadísticas para detectar posible sobre-optimización (Walk-forward, Montecarlo...).

Y esto, evidentemente, son meses de trabajo.

s2

[Harruinado.]

Iniciado por joselopezde

No es sólo eso. Para ver si esta estrategia, desde un punto de vista estadístico, va a ser capaz de reproducir los resultados en el futuro, hay que realizar un análisis bastante exhaustivo. Y por análisis exhaustivo no me refiero a un BT con Metatrader...

Para comprobar la robustez del sistema y ver si no está sobreoptimizado hay que aplicar el método de Walk Forward y simulaciones de Montecarlo.

Resumiendo, los pasos básicos que habría que seguir son estos:

1. Idea
2. Programación
3. Estudio de las estadísticas básicas del backtest (rentabilidad anual, max drawdown, ratio profit/loss...)
4. Estudio de estadísticas para detectar posible sobre-optimización (Walk-forward, Montecarlo...).

Y esto, evidentemente, son meses de trabajo.

s2

Para sistema automáticos cuanto mas test le hagas mejor.

Pero este sistema mezcla dos cosas una el lado humano y dos unas reglas, no se puede automatizar tan fácilmente y voy a poner un ejemplo perfecto de una operación paso a paso que acabo de realizar en demo, foto a foto desde como esperamos la señal a como gestionamos la señal, creo es muy didáctica y explica perfectamente cual es el momento de entrar y salir, daros cuenta que nunca existe una velocidad adecuada o unas medias adecuadas pues el mercado se mueve como quiere, por eso es tan importante entender como funciona el precio, y por eso yo uso medias móviles por que son el único indicador que te dice de verdad que esta haciendo el precio, si tienes las medias cruzadas y desordenadas nunca ira el precio a ningún lado, pero si se organizan en un sentido tienes un % de probabilidad altísimo que te de un recorrido en favor de ese sentido, pero luego lo tienes que gestionar para que te de beneficio rápido, y no dudar al ejecutar mejor ganar medio punto que perderlo!

Abajo os pongo la operación que acabo de terminar en demo, a estas horas no hay volumen es plano casi el mercado sacarle algo es muy difícil, pero como esta tan plano deja explicar muy bien cuando hay que entrar cuando es la señal del sistema verdaderamente.

Saludos

[Harruinado.]

Operación en demo que acabo de terminar en el sp500 es solo para ilustrar el proceso de como esperamos a que las medias se orden en un sentido y confirma el precio que esto es asi.

Fijaros el precio en la primera foto viene cayendo, se para, e intenta como subir intenta cruzar las medias al alza pero falla, y nos deja una punta, punta que señalamos con una línea que puede ser si las medias confirman cruzándose al alza una entrada.

No sube se va para abajo, pero vemos que tenemos otra punta a bajo, que nos avisa cuidado!, tiramos otra línea abajo, y tenemos el posible punto de entrada, pasa el tiempo bastante tiempo, y se queda lateral, finalmente vemos como se va ordenando a la baja las medias y rompe la punta bajista, rápido nos ponemos cortos, y vamos gestionando la operación, bajamos stop, e incluso lo ponemos por delante de la línea verde, ¿por que?, pues por que el mismo precio va dejando puntas que son buenas de stop, entonces en este caso como la operación se pone en ganancias busco esas puntas como stop ya que la media verde no acompaña el precio cayendo, esto puede pasar, si el precio tiene ganas de caer de verdad lo hara acompañando la media verde se acelerara la verde tan bien, pero esto no se puede automatizar, son variables imposibles de poner en automatico:

[Harruinado.]

que bonita la apertura de hoy, de las que dejan un buen, pero que buen recuerdo, súper fácil y súper rentable.

He usado una mezcla de la estrategia de siempre y la nueva con las medias nuevas, se ha llevado el take profit de 9 puntos del tirón con todo, no la he hecho en demo pero hoy me hubiera dado tiempo de sobra por que salio muy fácil muy limpia, la mecánica es la explicada sin mas comentario:

[Harruinado.]

Pongo la segunda operación que la he hecho en la demo solo, en real ya esta bien con una operación por lo menos para mi no hago mas de una.

Esta de la demo es complicada por que es la continuación alcista, pongo la secuencia de fotos fijaros como subo los stop, inicio con 2 contratos, vendo 1 cuando llevo 1 punto y el otro lo vendo un poco mas arriba por que ha subido mucho ya, y cuando hace eso las continuaciones son muy sucias y no conviene arriegar es mejor coger cuanto antes lo que se pueda, por cierto esta subiendo mucho mas, si hubiera aguantando mas la ganancia huiera sido posiblemente mayor, pero es lo que tiene el scalping luego todo cuando termina se ve muy clarito y facilito, pero yo al menos prefiero asegurar y dejar de ganar que perder: