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mylenium
 
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Ingreso: jul-2010
Mensajes: 371
Predeterminado volatilidad  - 14-nov-2010, 13:37
  #1

¿buenos dias alguien podria decirme si existe alguna pagina que te indique la volatilidad de una accion? si no en tiempo real si al menos al final de dia.

no se si existe alguna aplicacion para el prorealtime o alguna pagina en internet que lo ofrezca.

a ver si alguien sabe algo. creo que podira ser util si es en español ya seria la leche

saludos y gracias.
mylenium está desconectado  
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mkk
 
Ingreso: oct-2010
Mensajes: 9.195
Predeterminado 14-nov-2010, 14:07
  #2

a mi en el broker de la caixa me lo pone,no trabajo mucho con ellos mas que a largo plazo porque tengo gratis la custodia.
mkk está desconectado  
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nega
 
Ingreso: ago-2009
Mensajes: 3.299
Predeterminado 14-nov-2010, 14:12
  #3

Este tema ya se ha tratado en el foro.

La palabra volatilidad se utiliza para diferentes conceptos, asi que es mejor especificar de que estamos hablando.

La variabilidad del comportamiento de una activo, es volatilidad, y esto lo puedes encontrar en cualquier indicador que te calcule la desviacion media o tipica, como le suelen llamar.

Si no encuentras esto, puedes utilizar Bollinger, las bandas de Bollinger que miden lo mismo, las puedes superponer con la desviacion media de 1, 1,5 y 2. Y viendo de que canal canal puedes estimar esta variabilidad del precio respecto a la media, que tambien se le suele llamr volatilidad.

En el caso de que como en prorealtime, te permita sacar en pantalla el ancho de banda como un oscilador, ya tienes tambien la medida de esta volatilidad.

Segun este concepto de regresion a la media, volatilidad es tambien cualquier desviacion de cualquier media adonde retornan los precios, lease medias de Andrews, medias ponderadas de volumen, medias de volumen de cotizacion, etc.....

Tambien tienes el ATR, que te marca la variacion de los precios respecto a determinados periodos anteriores que los puedes calibrar. Eso tambien es volatilidad, muy usada para operar con sistemas semiautomaticos.

Por ultimo tamien se llama volatilidad a la relacion entre opciones puts y opciones call de un acivo, Suelen publicarse las del S&P como VIX y las del
DAX con VDAX. Aunque tambien tienes las del Nasdaq, Dow, y cualquier
indice que opere con opciones en un mercado.

Esas son las principales, pero hay al menos otras tres volatilidades que se mencionan por ahi, (entre ellas en el proreal tienes la historica donde explica de que se trata, y que no se utiliza mucho )

Asi que si vas a operar con eso, es mejor de que te enteres si estas usando la volatilidad a la que se refeire el autor u otra.
nega está desconectado  
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alopezme
 
Ingreso: mar-2009
Mensajes: 5.791
Predeterminado 14-nov-2010, 14:47
  #4

alopezme está desconectado  
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mylenium
 
Avatar de mylenium
 
Ingreso: jul-2010
Mensajes: 371
Predeterminado 14-nov-2010, 18:17
  #5

Cita:
Iniciado por nega Ver Mensaje
Este tema ya se ha tratado en el foro.

La palabra volatilidad se utiliza para diferentes conceptos, asi que es mejor especificar de que estamos hablando.

La variabilidad del comportamiento de una activo, es volatilidad, y esto lo puedes encontrar en cualquier indicador que te calcule la desviacion media o tipica, como le suelen llamar.

Si no encuentras esto, puedes utilizar Bollinger, las bandas de Bollinger que miden lo mismo, las puedes superponer con la desviacion media de 1, 1,5 y 2. Y viendo de que canal canal puedes estimar esta variabilidad del precio respecto a la media, que tambien se le suele llamr volatilidad.

En el caso de que como en prorealtime, te permita sacar en pantalla el ancho de banda como un oscilador, ya tienes tambien la medida de esta volatilidad.

Segun este concepto de regresion a la media, volatilidad es tambien cualquier desviacion de cualquier media adonde retornan los precios, lease medias de Andrews, medias ponderadas de volumen, medias de volumen de cotizacion, etc.....

Tambien tienes el ATR, que te marca la variacion de los precios respecto a determinados periodos anteriores que los puedes calibrar. Eso tambien es volatilidad, muy usada para operar con sistemas semiautomaticos.

Por ultimo tamien se llama volatilidad a la relacion entre opciones puts y opciones call de un acivo, Suelen publicarse las del S&P como VIX y las del
DAX con VDAX. Aunque tambien tienes las del Nasdaq, Dow, y cualquier
indice que opere con opciones en un mercado.

Esas son las principales, pero hay al menos otras tres volatilidades que se mencionan por ahi, (entre ellas en el proreal tienes la historica donde explica de que se trata, y que no se utiliza mucho )

Asi que si vas a operar con eso, es mejor de que te enteres si estas usando la volatilidad a la que se refeire el autor u otra.

uf me has dejado sin palabras, en principio crei que existia un indice de volatilidad para cada accion,habia oido hablar del VIX pero no pense que era solo para el s&p500, creo que me voy a tener que informar un poco mas del tema.

de todas formas muchas gracias por la ayuda.
mylenium está desconectado  
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nega
 
Ingreso: ago-2009
Mensajes: 3.299
Predeterminado 15-nov-2010, 15:05
  #6

Cuando los especuladores del mercado de capitales encuentran alta volatilidad, se dice que se esta en "Una Tormenta". Tomando esta forma simple de identificar volatilidad, ilustrare la idea para identificar el time value en las opciones de un subyacente; para que esta nueva lectura nos permita descubrir algún arbitraje técnico que pueda surgir en la valuación de las primas de estos derivados. Vale aclarar que el time value de las opciones esta compuesto principalmente por: volumen operado, tasa de interés, tiempo y volatilidad; pero estas dos últimas características son las que fundamentan el famoso time value de las opciones, que se hace cero, ya pasado el tiempo, cuando la opción llega a su vencimiento. Es como si la tormenta hubiese pasado; sin especificar si se nos hundió o no el barco al navegar!

Imaginemos la volatilidad de las opciones como la marea del mar, donde la cadena de opciones desde un strike muy in the money a uno muy out of the money, compone la superficie del océano. Para facilitar nuestra imaginación, descartamos las diferencias nominales que reflejan los precios de las opciones in the money, para concentrarnos solo en la valuación del time value. De esta manera, podemos identificar lo mas alto de la ola del mar con el precio spot del subyacente, donde se refleja la mayor volatilidad, y por ende el mayor time value, de toda la cadena de opciones. Por lo tanto, a mayor volatilidad, tendremos mayor oleaje en la superficie de la cadena de opciones.

Lo interesante de esta interpretación es descubrir que observando el precio de un contrato PUT out of the money de un strike en particular, podemos identificar el time value que involucra un contrato CALL in the money del mismo strike, y viceversa entre CALL y PUT. De esta manera podremos notar que el time value de un lado de la ola es el mismo que el del otro lado.

Manteniendo la filosofía del mar, imaginemos que la cadena de opciones que involucran a todos los strikes disponibles, son barcos pesqueros, anclados en línea, esperando a la marea y sus peses. Al comprar una opción out of the money con strike alejado al precio Spot, se esta especulando en que la ola del mar se va a acercar a aquel barco, llevando peces de rentabilidad. Es necesario recordar que esta interpretación es valedera solo para opciones compradas out of the money, mientras que las opciones compradas in the money buscaran que la marea se aleje.

Una vez entendida esta filosofía, podremos verificar si el time value de la ola o del precio spot es el mismo en ambos lados, en un CALL o un PUT. De no ser así, se podría comprar el contrato con menos time value y vender el de más time value, realizando un arbitraje libre de riesgo, donde las diferencias nominales se compensan entre los contratos operados.
nega está desconectado  
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