> BOLSAFICCIÓN III. FACTOR DE RESISTENCIA

[Calatravo]

Los que lleváis un tiempo en el foro os acordareis de algunas aportaciones que he hecho a la Bolsaficción como los pentágonos o la Bolsa en 3D. Bueno pues vuelvo a la carga con otro concepto que he bautizado como el FACTOR DE RESISTENCIA. Espero que os guste o le encontréis alguna utilidad.

Todos recordareis cuando estudiamos Física Básica lo que era la Fuerza de Rozamiento. No era más que la resistencia que oponía una superficie al movimiento de un cuerpo y su formula era:

F=mD
F= Fuerza que hay que hacer para vencer la resistencia para desplazar un cuerpo una distancia D.
m= Coeficiente o factor de rozamiento de la superficie en cuestión.
D= Desplazamiento.

He pensado que este concepto se puede aplicar a los mercados si hacemos las siguientes analogías:

1. Hago la analogía de que el precio moviéndose por diferentes niveles del mismo atraviesa zonas con distinto factor de rozamiento. Quiero decir, considero que no es igual que el IBEX se mueva por la zona de 8450 que por 8750.
2. Considero como la fuerza que vence la resistencia al Volumen empleado (V) en miles.
3. Considero como desplazamiento D la diferencia en valor absoluto entre el precio de cierre y apertura del valor en el periodo seleccionado.
4. Por tanto:
V= fr x D
fr= FACTOR DE RESISTENCIA.


Por ejemplo el 22 de Octubre de 2012 los datos fueron:

V= 139.769 (en miles)
Apertura= 7.911,20
Cierre= 7.877,10
D= abs(7.877,10 – 7.911,10)= 36,3
fr = 139.769/36,3 = 3.850,39

A igualdad de volumen si la diferencia entre precios de apertura y cierre son pequeños el fr será muy alto e indicará una zona “dura de atravesar” en cualquier sentido ya sea bajista o alcista. Al revés pues lo contrario.

[Sandokan]

siempre innovando

aunque la fisica es ciencia exacta y la bolsa es de todo menos exacta por el factor humano y maquina, por eso en mi caso aplico la estadistica con intervalos de confianza, por que no me fio


suerte y animo

[Calatravo]

Lo que voy a intentar con este estudio es determinar el fr de los diferentes niveles de precio en el IBEX para determinar cuáles son las zonas fáciles y difíciles de atravesar. Para ello divido los niveles del precio en tramos, por ejemplo de 250 puntos, para un análisis a largo plazo.

Por ejemplo la zona del 8.250 iría del 8.125 al 8.375, y busco todos los cierres que ha tenido el índice en esa zona. En este caso han sido 217, y el promedio del fr en esos casos ha sido de 2.435,14.

Si obtengo el mismo dato para todos los rangos del precio y lo represento en un gráfico el resultado es que a simple vista destacan cinco zonas especialmente “duras”:


Zona 6.000: 5.875 a 6.125
Zona 6.500: 6.375 a 6.625
Zona 7.750: 7.625 a 7.875
Zona 8.500: 8.375 a 8.625
Zona 10.000: 9.875 a 10.125

[Calatravo]

En un segundo nivel de “dureza” aparecen las siguientes zonas:

Zona 4.250: 4.125 a 4.375
Zona 7.250: 7.125 a 7.375
Zona 8.750: 8.625 a 8.875
Zona 9.750: 9.625 a 9.875
Zona 10.750: 10.625 a 10.875
Zona 11.000: 10.875 a 11.125
Zona 12.750: 12.625 a 12.875

Como podéis observar una vez representadas estas zonas se corresponden realmente a zonas donde el precio suele parar, bien para rebotar, bien para estar una temporada en ese nivel y después saltar al siguiente ya sea por arriba o por abajo.

[Lineatus]

Seguiré muy atento este post, me trae viejos recuerdo de Física en C.O.U.




Un saludo

[Calatravo]

El análisis lo podemos hacer a la escala que queramos. Por ejemplo podemos centrar el estudio en la zona actual entre 8000 y 10000 y reducir el rango de precios de 250 a 50 puntos. Así además de las zonas ya estudiadas nos sale alguna zona dure intermedia (línea roja de puntos).

[Calatravo]

Iniciado por Lineatus

Seguiré muy atento este post, me trae viejos recuerdo de Física en C.O.U.




Un saludo

Gracias LINEATUS. El planteamiento lo dejo como idea que cuando pueda ire desarrollando y poniendo casos reales. Me da que mas que para índices podría ser de aplicación para valores, algo así como un "descubre cuidatas".

[Gredos]

Muy interesante.

[joselopezde]

Iniciado por Gredos

Muy interesante.

+ 1

seguiré el hilo de cerca

[Ramog]

Muy interesante el trabajo. Lo seguiremos de cerca.

[El_Tio_LaVara]

Iniciado por Sandokan

siempre innovando

aunque la fisica es ciencia exacta y la bolsa es de todo menos exacta por el factor humano y maquina, por eso en mi caso aplico la estadistica con intervalos de confianza, por que no me fio


suerte y animo

Micc............error...........la fisica no es una ciencia exacta. la unica ciencia exacta son las matematicas. te lo dice un fisico

Calatravo seguire el hilo con interes

[querqus]

Eres la repera ...

Animo con ello compañero !!!!

[Peterbilt]

Una vez más delicatessen

[Sandokan]

Iniciado por El_Tio_LaVara

Micc............error...........la fisica no es una ciencia exacta. la unica ciencia exacta son las matematicas. te lo dice un fisico

Calatravo seguire el hilo con interes

es verdad, los fisicos andan todavia perdidos con la teoria de cuerdas y la cuantica, y no son capaces de encontrar la posicion exacta de un electron en el atomo

me referia mas bien que las manzanas que le caian en la cabeza a Newton, le sirvieron para dos cosas:

-. volverse loko por traumatismo craneoencefalico, y matar a no se cuantas personas en experimentos suyos posteriores

-. y que la gravedad suele ser cte en la superficie de un palneta mas o menos homogeneo tipo patata como la tierra

[huskyjerk]

buenisimo aporte, estaremos atentos, gracias

[milikibolson]

Estupendo análisis, impresionante capacidad deductiva, puedes encontrar los imanes tanto añorados por todos.

[ellooker]

para eso hay fibonazi y asi no tienes que ir calculando niveles.

[Calatravo]

Lo primero quiero agradecer los vuestros comentarios. Da gusto hacer planteamientos así, gracias sinceramente.

Como dije antes según vaya teniendo tiempo (fines de semana) quiero aplicar el sistema a un valor, porque creo que será de más aplicación. Mi única duda es que los datos históricos que descargo a Excel no tienen corregidos los dividendos y demás, por lo que tendré que ver como me las apaño.

Ademas de ver el rastro que deja el volumen y el desplazamiento del precio en el tablero de juego de forma histórica, quiero analizar el efecto que un impulso previo tiene en los retrocesos o en un impulso posterior en sentido contrario.

Saludos compañeros.

[galgito]

menudo currazo de I+D te devo unas cañas
no vi el hilo y esta desde ayer , como siempre a animarnos a estudiar un abrazo
ufff que curro mas bueno

[Darkness86]

No dejas de sorprenderme

Me encantan las personas con tu actitud, porque en vosotros se sustenta el progreso.

Hay un indicador que refleja algo similar, el volumen negociado por precio en lugar de por temporalidad; es decir, en el eje "Y" en lugar del "X". Pero tu estudio tiene matices que concretan mejor.

Me encanta hablar de la memoria almacenada por zonas y esto parece una herramienta, cuanto menos, interesante.

Por cierto, hablando de I+D, estoy madurando algo a medio plazo y me gustaría ponerme en contacto contigo (pero no tienes la opción de mensajes privados)
En el blog tienes un apartado de "contacto"