> Probacktest

[Oriol]

Buenas,

A ver si alguien me puede ayudar... Llevo unos días intentando trabajar con fechas con el probacktest y no hay manera.

Sabéis si es posible testear un sistema que es comprar el dia 1 del mes y vender al cabo de 3 días, así varios años?

Gracias

P.D: De momento lo único que he conseguido es que cada día de esos 3 mes compre un contrato y los venda todos al 3

[Harruinado.]

Iniciado por Oriol

Buenas,

A ver si alguien me puede ayudar... Llevo unos días intentando trabajar con fechas con el probacktest y no hay manera.

Sabéis si es posible testear un sistema que es comprar el dia 1 del mes y vender al cabo de 3 días, así varios años?

Gracias

P.D: De momento lo único que he conseguido es que cada día de esos 3 mes compre un contrato y los venda todos al 3

No se si eso se podrá probar, pero no le veo el sentido a esas operaciones.

Primero por que día 1 te puede caer en sábado, o en viernes o en festivo..

No se si me explico.

No le veo a esa operativa un futuro bueno, a parte que tendrías que pensar a que hora compras de ese día 1, por que si por ejemplo compras el día 1 justo en la apertura de un día que abre con fuerte hueco alcista, compras arriba y es el final de la tendencia te pueden hacer un agujero tremendo cuando vendas el día 3.

No es por quitarte la ilusión eh!, es solo una opinión que se que no has pedido, por que no preguntas por que te digan si ese sistema puede funcionar, solo preguntas por como testearlo, no te lo tomes a mal la intromisión.

Saludos.

[Doherma]

Que ese sistema o cualquier otro haya funcionado HASTA AHORA, lo determinara el backtest.
Con respecto a lo que preguntas compañero, no te puedo ayudar.
Salu2.

[Harruinado.]

Iniciado por Doherma

Que ese sistema o cualquier otro haya funcionado HASTA AHORA, lo determinara el backtest.
Con respecto a lo que preguntas compañero, no te puedo ayudar.
Salu2.

Claro pero si el día 1 es festivo, cae en sábado o el día 3 cae en festivo, difícilmente será una operable, no podría reproducir las operaciones exactamente.

Aparte que lo que haya pasado en el pasado, no tiene por que repetirse, pueden ser casualidades que no tienen por que repetirse.

Pero vamos que el back test le de su sentencia, pero tendrá que poner la hora exacta en que realizara las compras por que sino hace siempre lo mismo exactamente es imposible hacer un back test correctamente, no es lo mismo comprar a las 9 de la mañana que hacerlo a las 5 de la tarde y eso puede cambiar por completo los resultados del test.


Saludos.

[Noldor]

Yo te ayudo Oriol,

Deberías aclarar lo de principios de mes y en que activo lo quieres usar.

Podríamos programar algo así como comprar en la apertura de la vela mensual y vender en el cierre del dia 3.

Si pasas el código, creo que entre todos los resolvemos.

Saludos

[Oriol]

Hola,

Funcionar se que funciona, esta testeado por otra gente y con sistemas específicos de backtest pero quiero poner unos filtros. Además hay algún que otro estudio.

La idea es comprar el día anterior a precio de cierre (que no lo he conseguido con prt).

En principio se debería comprar pocos minutos antes del cierre del 27 y vender al cierre del 3, si el 27 es sábado teóricamente se debería comprar a cierre de 26. Personalmente me gusta más la idea de comprar el 29 en la apertura pero eso ya complica más las cosas.

Referente a que activos aplicar el sistema hay dos variantes, una es en acciones, la otra aplicarlo en indices. Me decanto por indices porque creo que debe ser más fácil crear el probacktest y la estrategia que lo aplica en acciones no me acaba de convencer.

Mañana haré alguna prueba más pero solo me ha funcionado lo más simple que he probado, solo para un mes, y no como queria

PD: Y en ultima instancia el probacktest para comprobar si funciona, con un programa estadístico, R, he comprobado que funciona para los 3 primeros días del mes (en realidad los resultados son mejores para los 2 primeros), pero me gustaría comprobar los 6 días que he comentado anteriormente y con R se complica

[Noldor]

Buenas noticias Oriol, he estado probando y he sacado el probacktest:

Te paso el código:

//Probacktest
//Sistema comprar a principios de mes y salir 3 días después by Noldor
//blog: http://bolsanoldor.blogspot.com.es/
// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = true // Acumulación de posiciones desactivada

//Condiciones de compra. Se compra un contrato a principios de mes.
//Lo resuelvo con la instrucción MONTH, si MONTH actual es mayor que el MONTH de ayer quiere decir que estamos en dia 1 del mes.
//La orden la lanzará para la vela siguiente, es decir para el dia 2, en este caso en precios de cierre de la vela diaria del dia 1.

IF MONTH-MONTH[1]>0 THEN
BUY 1 SHARE AT CLOSE LIMIT
ELSE
ENDIF

//La salida el tercer dia, en este caso la instrucción indica que nos saldremos a mercado después de mantener la posición 3 dias después de la entrada que se produce el dia 2
IF LONGONMARKET AND (BarIndex - TradeIndex) >= 3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

[Oriol]

Ums como indicas siempre compra el 2 o posterior y cerrar cierra a partir del día 8. Los resultados son muy distintos que comprar del 1 al 3 (o los días que este abierto de estos 3 si caen en finde), o del 29 al 3 como quería probar

A pesar de esto esta mucho mejor que lo que yo he hecho. Imagino que no se le puede decir que si se cumple la condición MONTH-MONTH[1]>0 compre 3 días antes no?

[Harruinado.]

Iniciado por Oriol

Hola,

Funcionar se que funciona, esta testeado por otra gente y con sistemas específicos de backtest pero quiero poner unos filtros. Además hay algún que otro estudio.

La idea es comprar el día anterior a precio de cierre (que no lo he conseguido con prt).

En principio se debería comprar pocos minutos antes del cierre del 27 y vender al cierre del 3, si el 27 es sábado teóricamente se debería comprar a cierre de 26. Personalmente me gusta más la idea de comprar el 29 en la apertura pero eso ya complica más las cosas.

Referente a que activos aplicar el sistema hay dos variantes, una es en acciones, la otra aplicarlo en indices. Me decanto por indices porque creo que debe ser más fácil crear el probacktest y la estrategia que lo aplica en acciones no me acaba de convencer.

Mañana haré alguna prueba más pero solo me ha funcionado lo más simple que he probado, solo para un mes, y no como queria

PD: Y en ultima instancia el probacktest para comprobar si funciona, con un programa estadístico, R, he comprobado que funciona para los 3 primeros días del mes (en realidad los resultados son mejores para los 2 primeros), pero me gustaría comprobar los 6 días que he comentado anteriormente y con R se complica

Pues si lo sabes seguro que funciona adelante, pero los back test para ser fiables tienen que ser exacto los datos que le metas, como cambie algo por pequeño que sea el detalle ya no te dará los datos correctos


El compañero te ha hecho el codigo le tendrás que invitar a unas cañitas si te forras


Saludos.

[Harruinado.]

Iniciado por Noldor

Buenas noticias Oriol, he estado probando y he sacado el probacktest:

Te paso el código:

//Probacktest
//Sistema comprar a principios de mes y salir 3 días después by Noldor
//blog: http://bolsanoldor.blogspot.com.es/
// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = true // Acumulación de posiciones desactivada

//Condiciones de compra. Se compra un contrato a principios de mes.
//Lo resuelvo con la instrucción MONTH, si MONTH actual es mayor que el MONTH de ayer quiere decir que estamos en dia 1 del mes.
//La orden la lanzará para la vela siguiente, es decir para el dia 2, en este caso en precios de cierre de la vela diaria del dia 1.

IF MONTH-MONTH[1]>0 THEN
BUY 1 SHARE AT CLOSE LIMIT
ELSE
ENDIF

//La salida el tercer dia, en este caso la instrucción indica que nos saldremos a mercado después de mantener la posición 3 dias después de la entrada que se produce el dia 2
IF LONGONMARKET AND (BarIndex - TradeIndex) >= 3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

He probado tu código en el Santander y sale el 50% de acierto.
,
El ratio ganancia perdida es ligeramente positivo, pero ligerísimamente, si le ponemos las comisiones arrojaría perdidas.


Lo he probado en el sp500:

El porcentaje de acierto sube pero el ratio ganancia perdidas es negativo y produce perdidas, si se suman las comisiones seria mas perdedor.


Lo he probado en el dax:

El porcentaje de acierto es del 53% pero arroja perdidas pues el ratio ganancia perdidas es malo, tampoco he puesto las comisiones que producirían mayores perdidas.

Saludos.

[Harruinado.]

¿Noldor si te digo un sistema me lo puedes programar? es muy sencillo pero yo no se codificarlo.

Saludos.

[soyel_v]

juer noldor me dejas a cuadros desde cuando un agricultor sabe programar?¿como por aquí tengamos que hacer igual nos vamos todos al garete

[Noldor]

Iniciado por Oriol

Ums como indicas siempre compra el 2 o posterior y cerrar cierra a partir del día 8. Los resultados son muy distintos que comprar del 1 al 3 (o los días que este abierto de estos 3 si caen en finde), o del 29 al 3 como quería probar

A pesar de esto esta mucho mejor que lo que yo he hecho. Imagino que no se le puede decir que si se cumple la condición MONTH-MONTH[1]>0 compre 3 días antes no?

No, en los probacktest se lanza la orden para la vela siguiente a la que cumple la condición, en este caso MONTH-MONTH[1]>0. Deberíamos pensar en otra condición....

La salida, es muy fácil, reemplazar el 3 por un 2 y ahora sólo estará 3 días dentro de la posición contando el día de la entrada.

[Noldor]

Iniciado por soyel_v

juer noldor me dejas a cuadros desde cuando un agricultor sabe programar?¿como por aquí tengamos que hacer igual nos vamos todos al garete

Jajaja, es que antes de ser joven agricultor y dedicarme a mis tierras, estudié Ingenieria agrónoma y un máster en Sistemas de Información Geográfica y trabajé para el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya hasta que el señor Mas me recortó del presupuesto destinado a Agricultura y me desconvocó las oposiciones para Ingenieros agrónomos que me había preparado.

Desde entonces, vivo de los ingresos agrarios y de la renta variable.

[Noldor]

Iniciado por Harruinado.

¿Noldor si te digo un sistema me lo puedes programar? es muy sencillo pero yo no se codificarlo.

Saludos.

Claro, lo intentaré.

[soyel_v]

Iniciado por Noldor

Jajaja, es que antes de ser joven agricultor y dedicarme a mis tierras, estudié Ingenieria agrónoma y un máster en Sistemas de Información Geográfica y trabajé para el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya hasta que el señor Mas me recortó del presupuesto destinado a Agricultura y me desconvocó las oposiciones para Ingenieros agrónomos que me había preparado.

Desde entonces, vivo de los ingresos agrarios y de la renta variable.

pues lo que digo al garete todosde aquí a 20 años te veo cosechando desde una sala y programando los robots que lo harán todo por ti,y yo seguiré con el palo y la mochila vibradora infernal

[Harruinado.]

Iniciado por Noldor

Claro, lo intentaré.

La teoría es facilísima a ver si se puede programar también así de fácil como te digo.


El sistema es para el sp500 en grafico diario, se puede ajustar a cualquier índice o acciones pero hay que variar el stop inicial.


Es solo para hacer compras, no vende pero seria lo mismo al revés, pero solo lo quiero centrar en las compras para evitar laterales que hagan perder muchas operaciones en ambos sentidos.

La entrada seria cuando el precio supera en 1,5 puntos el máximo de la vela anterior, con un stop inicial de 10 puntos.


Si no nos saca el stop en la vela siguiente, lo que hacemos es ir subiendo el stop poniéndolo en el minimo de la vela anterior.

Así de fácil, te pongo una foto en grafico por si no queda claro:

[Noldor]

Iniciado por soyel_v

pues lo que digo al garete todosde aquí a 20 años te veo cosechando desde una sala y programando los robots que lo harán todo por ti,y yo seguiré con el palo y la mochila vibradora infernal

Para nada Soyel, con las plusvalías de la bolsa nos compraremos un buggy como ese

[Ted Waller]

Una idea por si sirve... la sintaxis "OPENxxx" podría dar juego para lanzar la orden que comentáis... suerte con ese código y esos resultados.

Open Open[N] Open of the current bar or of the n-th last bar
OpenDate OpenDate Dateof the open of the current bar in the format
YYYYMMDD
OpenDay OpenDay Day of the open of the current bar
OpenDayOfWeek OpenDayOfWeek Day of week of the open of the current bar
OpenHour OpenHour Opening hour of the current bar in the user's
time zone
OpenMinute OpenMinute Opening minute of the current bar in the user's
time zone
OpenMonth OpenMonth Opening month of the current bar
OpenTime OpenTime Opening time of the current bar in the format
HHMMSS in the user's time zone
OpenYear OpenYear Year of the open of the current bar

[soyel_v]

si pero para eso me tendré que comprar unas tierras pq ese peazo caxharro no cabe por los caminuchos de las montañas de mi pueblohay en pedazos que no cabe ni una mula


pd: ese hombre tiene buena maquina pero pensar no es su punto fuerte...se ha olvidado tender la manta!!!!o abrir el paraguas si lo lleva la maquina, tiene todas las olivas en el suelo,que va a plegarlas a mano ahora:smil ey36: