> Plataformas sistemas trading

[erkriti]

Hola a todos,

Este post va dirigido a todos aquellos que desarrolléis sistemas automáticos de trading. Yo hasta ahora he usado siempre visualchart como plataforma de desarrollo, si bien le encuentro, fundamentalmente, un par de pegas importantes:

- Se cuelga continuamente, especialmente al debugar

- En general es muy lento cuando haces algún cambio en un sistema, compilas, y esperas que lo ejecute.

- Es especialmente lento y no muy eficiente cuando tienes un sistema donde combinas diferentes series de datos o distintas compresiones temporales de una misma serie

Por ello estoy pensando en cambiar de plataforma, aunque sólo el hecho de tener que volver a programarme los sistemas en otro lenguaje me da mucha pereza. Viendo el post magistral de Blai (un saludo, por cierto, que es uno de los mayores cracks de este mundillo), él comenta que usa prorealtime, y me gustaría hacer una encuesta sobre lo que más se utiliza o lo que opináis sobre las distintas alternativas.

Por lo tanto, y sin enrollarme mucho más, me gustaría que contestáseis a:

1) ¿Qué plataforma usáis?

2) ¿Qué ventajas o inconvenientes le veis? (y si lo podéis comparar con otras que conozcáis, pues mucho mejor...)

3) ¿Habéis hecho cosas "relativamente" complejas como combinar series de datos? ¿Cómo funciona en estos casos?

4) A la hora de probar, ¿qué tan cómodo es? (técnicamente: debugar código, y funcionalmente: optimización, back-testing, walk-forward,...)

5) ¿Algún otro aspecto que destacaríais?

Gracias!

[erkriti]

Bueno, ante el éxito de respuestas que ha tenido mi sondeo , vuelvo a ponerlo por si acaso a alguien le interesa el tema...

[silverado]

Yo, lo siento pero respecto al tema no puedo opinar.

[Blai5]

Te devuelvo el saludo, erkriti, y te agradezco tus amables palabras.

Pues, sí. Yo uso habitualmente ProRealTime.

Hay plataformas que hacen más cosas, pero hay algo que los que nos dedicamos profesionalmente a la informática acabamos aprendiendo: ¿para qué quiero yo algo que hace mil cosas que no necesito? ¿Y para qué quiero algo, si no funciona bien?

Así que busco algo que colme mis necesidades, sin fallos, sin problemas, que sea fiable, que tenga un buen servicio técnico y que esté dentro del precio de mercado. Si algún día mis necesidades exceden de sus posibilidades (lo dudo) buscaré algo mejor. Si no, seguiré.

Y yo creo que el jugo que le saco es bastante bueno. Seguramente más de lo que necesitará la media de usuarios.

Tengo la ventaja de tener buenas relaciones con el fabricante y conozco algo sobre sus planes de desarrollo y, por lo que sé, la distancia entre esa plataforma (PRT) y otras va a estrecharse muy deprisa. Yo apuesto porque la superará en breve. Así que creo que apuesto (a medio plazo) por el caballo ganador. Y si me equivoco, me cambio y ya está.

Es mi opinión, si te sirve. No vale ni más ni menos que cualquier otra. Pero, cuando dije que me migraba de VC a PRT me miraron con cara rara, como si fuese a una plataforma inferior. Hoy ya nadie lo dice y creo que muy pocos lo piensan.

[erkriti]

Hola Blai,

Si no es mucho pedir, me podrías decir unos cuantos puntos donde creas que PRT está por encima de VC??? Yo estoy de acuerdo en que para mí lo más importante es la versatilidad para programar, ya que yo también me muevo bien a nivel informático así que me lo pico todo directamente. Eso sí, me daría pereza empezar a "migrar" el código...

Como te digo mis ideas van por la línea de conjugar en un sistema varias series de distintas compresiones temporales. Otra funcionalidad que valoro mucho es poder revisar visualmente los hitos de compra y venta de mi sistema, a la vez que compruebo los indicadores, de tal modo que veo fácilmente si se está portando como yo esperaba. Y por supuesto, poder debugar facilmente luego en caso de que no sea así.

Por último también me gusta jugar con la curva de "beneficio" obtenido del sistema, para poder poner señales en función del comportamiento de la misma...

En fin, no me enrollo . Como te decía, te agradezco una comparativa a muy alto nivel sobre las dos plataformas.

Gracias!

[Blai5]

Claramente por encima en fiabilidad. Si el motor VB de VC falla constantemente como has podido comprobar, todas las operativas depende de él. ¿Te da eso seguridad?

El motor matemático de PRT es muy sólido y calcula bien, cosa que no ocurre con el de VC, que comete algunos errores propios del VB y otros que no son atribuibles a VB sino propios del programa. Algunas funciones implementadas (hablo de indicadores) tampoco calculan bien.

El tema de operar en distintos marcos temporales, teóricamente está implementado, pero yo no he conseguido operar correctamente con él en PRT. Igual es que no lo he hecho bien. (Ya ves que no sólo cuento maravillas, también las carencias).

Todo lo demás que comentas lo tienes también en PRT de forma muy similar a VC. Curvas de ganancias, optimización de variables, marcas de compra, venta, fijación de stops. Bastante completito en ese aspecto.

Lo de la pereza de transportar código..., eso cada cual lo gestiona a su manera. Yo ya lo hice en su momento y, para que te hagas una idea, Koncorde para VC necesita cuatro subprogramas mientras que la versión en PRT la solvento en poco más de 20 líneas de código. Cuando le pillas el truco es mucho más rápido desarrollar en ese remedo de BASIC que es el ProBuilder.

Lo dejo ya, que cuando me pongo soy muy pesado

Espero haberte ayudado

Buenas noches

[erkriti]

Pues me estás convenciendo...por lo menos para probarlo y hacerme un par de sistemas chorras a ver qué tal sensación me da. La verdad es que el hecho de que tú lo uses ya me da mucha confianza (pide comisión...jeje)...

Y por lo demás en cuanto a "ser pesado" como dices, por mí no te cortes...puedes contestar con 2 páginas si quieres!! Es un placer ver experiencias que hayas tenido con las plataformas, porque con lo que te lo curras no me cabe duda de que buscas lo más práctico en programación. Yo por ejemplo, me creé un "esqueleto" en VC para a partir de ahí meter condiciones de entrada y salida, y parámetros para compresiones horarias, gestión monetaria, stops, etc. Y a partir de este esqueleto voy creando sistemas. El problema es que uso tantas variables y tanto código para tener el esqueleto bien armado, que a veces para probar un sistema simplísimo el VC se eterniza, así que si puedo reducir las líneas de código (que créeme me cuesta creer ya que la mayoría se va en fórmulas y variables), el PRT será bienvenido. Otro ejemplo es cuando me creo indicadores algo más complejos dentro de los programas, por ejemplo aplicando Heiken-Ashi a un indicador normal. El performance de la máquina con VC se va a tomar por...

Lo dicho, no me enrollo y cualquier otra apreciación más que agradecido!!

Buenas noches.