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dax, operativa dax, volatilidad
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Ator
 
Ingreso: ene-2007
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Predeterminado No es un momento cualquiera (volatilidad)  - 03-feb-2014, 13:24
  #1

En este gráfico figura el comportamiento de la volatilidad media de las barras de 15 minutos durante las cuatro últimas sesiones del índice Dax. Es una de las referencias que utilizo a fin de preparar las estrategias de la Operativa Dax.


El indicador no tiene misterio, es un Annual Volatility normal y corriente al que se le ha realizado algunas modificaciones mínimas a fin de que actúe con mayor rapidez. Sirve perfectamente para vuestros gráficos el Annual Volatility. Como referencia general, tenemos en el lateral derecho del Foro un enlace al Vix a fin de que podáis ir actualizando su lectura a vuestro gusto

La importancia de este dato radica en detectar lo antes posible un cambio de comportamiento en el movimiento de este índice a fin de tomar las decisiones oportunas en cuanto a modificación de los tramos a perseguir con cada operación, tiempo de exposición en el mercado, tipo de barras que se utilizan para fijar la confirmación de una estrategia (a modo de curiosidad desde octubre en la Operativa Dax nos manejamos habitualmente en barras de 15 minutos), etc.

Personalmente creo que, aún siendo poco atractivo de manejar, porque lo que más nos interesa instintivamente siempre es el análisis y predicción de la dirección de los precios, y no su forma concreta de hacerlo (volatilidad), sí es vital tener en cuenta este último parámetro a fin de entender porqué nuestra cuenta de beneficios pasa de positivo a negativo, si en realidad nosotros sentimos que estamos haciendo las cosas igual que la semana pasada con respecto a los precios.

Y es que los causantes de esta variación son ellos (los precios). Un mayor nerviosismo en la forma de desplazarse de un índice exige una diferente forma de operar. De hecho, éste es el parámetro que hace devanarse los sesos a los elaboradores de sistemas automáticos de especulación porque cuando la volatilidad varía de forma sustancial, normalmente los sistemas que venían actuando con cierta adecuación al precio dejan bruscamente de hacerlo.

Ahora mismo, como podéis observar en el gráfico, se está disparando este nerviosismo a niveles superiores de los que ha estado marcando el Dax durante los últimos dos años (desde Diciembre 2011). Eso implica que muy probablemente el comportamiento alcista que ha protagonizado este índice durante los últimos meses ha finalizado, y más bien lo que tenderá a desarrollar durante las próximas semanas es un movimiento lateral amplio (si se marcaran nuevos máximos debería ser con poca diferencia con respecto a los anteriores) para posteriormente caer, o bien caer ya directamente desde la zona en que se encuentra.

Para quien especule a días vista este cambio de actitud también es importante, porque exige una variación en nuestra filosofía de mercado, por ejemplo modificando la cuantía de los tramos que utilizamos para fijar objetivos o stop loss en las operaciones.

Es vital adecuar nuestra forma de operar a las nuevas exigencias que plantean los precios, de ello depende nuestro acierto en el mercado.

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galgito
 
Avatar de galgito
 
Ingreso: ene-2011
Mensajes: 9.234
Predeterminado 03-feb-2014, 13:58
  #2

MUY BUENOS CONSEJOS MAESTRO , ESTOS DETALLES SON FUNDAMENTALES Y VINIENDO DE TI IMPLICA QUE LOS NUEVOS NO ECHEN EN SACO ROTO ESTE DETALLE TAN FUNDAMENTAL Y QUE AHORA TOCA VIGILARLO Y MUCHO
galgito está desconectado  
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jma
 
Ingreso: ene-2014
Mensajes: 390
Predeterminado 03-feb-2014, 14:05
  #3

GRACIAS
jma está desconectado  
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elzeviriano
 
Avatar de elzeviriano
 
Ingreso: jun-2010
Mensajes: 10.570
Predeterminado 03-feb-2014, 14:34
  #4

una buena leccion

POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ESPAÑOLES
elzeviriano está desconectado  
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huskyjerk
 
Avatar de huskyjerk
 
Ingreso: oct-2012
Mensajes: 7.609
Predeterminado 03-feb-2014, 14:37
  #5

Gracias

huskyjerk está desconectado  
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skynet
 
Avatar de skynet
 
Ingreso: mar-2012
Mensajes: 1.596
Predeterminado 03-feb-2014, 15:31
  #6

muy interesante, gracias ator

"Los enemigos mortales del especulador son: la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza"

Mis opiniones son sólo mías, en ningún caso recomendaciones de inversión
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MAN
 
Avatar de MAN
 
Ingreso: sep-2008
Mensajes: 352
Predeterminado 03-feb-2014, 20:29
  #7

Gracias maestro.

Luz, más luz.

In cold blood
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jma
 
Ingreso: ene-2014
Mensajes: 390
Predeterminado 03-feb-2014, 20:33
  #8

Cita:
Iniciado por MAN Ver Mensaje
Gracias maestro.

Luz, más luz.
mas luz no , que no paran de subirla .Sabiduría y experiencia si ,sl2
jma está desconectado  
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aker
 
Avatar de aker
 
Ingreso: nov-2008
Mensajes: 40.218
Predeterminado 03-feb-2014, 22:19
  #9

Muy interesante, y yo reconozco que esto nunca me lo he planteado y me imagino que sera porque en FX los descansos son mas cortos...

TU ERES EL RESPONSABLE DE TODO LO QUE TE SUCEDE Y TU ERES EL ÚNICO QUE PUEDE DIRIGIR TU DESTINO...

https://twitter.com/baitazuri

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Ciguatanejo
 
Avatar de Ciguatanejo
 
Ingreso: oct-2009
Mensajes: 1.427
Predeterminado 06-feb-2014, 15:17
  #10

Para volatilidad el marrazo que le han metido al DAX, casi 200 puntos abajo. A más de uno le tienen que haber saltado nos solo los stops sino hasta los empastes.

Lo han llegado a bloquear y al momento arriba otra vez, como si no hubiera pasado. Como para irse de cañas ...........


Mercados regulados les llaman no?


Un saludo.
Ciguatanejo está desconectado  
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Pepe2
 
Ingreso: feb-2011
Mensajes: 2.316
Predeterminado 06-feb-2014, 15:20
  #11

Cita:
Iniciado por Ciguatanejo Ver Mensaje
Para volatilidad el marrazo que le han metido al DAX, casi 200 puntos abajo. A más de uno le tienen que haber saltado nos solo los stops sino hasta los empastes.

Lo han llegado a bloquear y al momento arriba otra vez, como si no hubiera pasado. Como para irse de cañas ...........


Mercados regulados les llaman no?


Un saludo.
http://www.capitalbolsa.com/articulo/148601/un-dedo-gordo-en-el-futuro-del-dax-.html
Un saludo

"Si dejas que no te permitan ser tú, nunca existirás, los demás vivirán por ti"
Pepe2 está desconectado  
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Ator
 
Ingreso: ene-2007
Mensajes: 10.974
Predeterminado 06-feb-2014, 16:09
  #12

Un recado que han dado a los que dejan los stops en máquina:


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jialarcia
 
Avatar de jialarcia
 
Ingreso: sep-2009
Mensajes: 2.092
Predeterminado 06-feb-2014, 16:22
  #13

Tambien puede suponer una oportunidad para aprovechar el movimiento rapidamente, pero siempre sabiendo el stop a aplicar.
jialarcia está desconectado  
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joselopezde
 
Avatar de joselopezde
 
Ingreso: feb-2012
Mensajes: 1.229
Predeterminado 06-feb-2014, 17:42
  #14

Cita:
Iniciado por jialarcia Ver Mensaje
Tambien puede suponer una oportunidad para aprovechar el movimiento rapidamente, pero siempre sabiendo el stop a aplicar.
Si claro... como si fuera fácil... con una plataforma retail es "casi" imposible
joselopezde está desconectado  
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capitanjames
 
Ingreso: mar-2008
Mensajes: 28
Predeterminado 06-feb-2014, 17:48
  #15

Interdin por ejemplo se ha quedado bloqueado 2 minutos en el Dax
capitanjames está desconectado  
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aker
 
Avatar de aker
 
Ingreso: nov-2008
Mensajes: 40.218
Predeterminado 06-feb-2014, 18:07
  #16

El ver un saco de puntos en un minuto suele poner los dientes largos al que no sabe cómo funciona esto, y aunque en demo la cosa hasta podría intentarse, en Real, y como dice el amigo JL, es prácticamente imposible a no ser que hagas la jugadita que solemos intentar nosotros y que es estar posicionando antes de la new y con parciales tomados.
Hoy por ejemplo lo hemos intentado en el cable y nos han puesto las pilas...

TU ERES EL RESPONSABLE DE TODO LO QUE TE SUCEDE Y TU ERES EL ÚNICO QUE PUEDE DIRIGIR TU DESTINO...

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epsilon
 
Avatar de epsilon
 
Ingreso: mar-2008
Mensajes: 52
Predeterminado 06-feb-2014, 23:26
  #17

en interdin me han dicho que no ha sido un barrido, que lo achacan más a un error, que iban a preguntar a eurex y que ha habido veces que las ordenes ejecutadas en ese momento se han anulado en lkas mismas circunstancias
epsilon está desconectado  
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galgito
 
Avatar de galgito
 
Ingreso: ene-2011
Mensajes: 9.234
Predeterminado 07-feb-2014, 00:15
  #18

Cita:
Iniciado por joselopezde Ver Mensaje
Si claro... como si fuera fácil... con una plataforma retail es "casi" imposible
totalmente de acuerdo
galgito está desconectado  
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elzeviriano
 
Avatar de elzeviriano
 
Ingreso: jun-2010
Mensajes: 10.570
Predeterminado 22-abr-2016, 21:21
  #19

llevaba tiempo queriendo profundizar algo en el tema para sacar mis propias conclusiones, y después de haberle dedicado un tiempo al estudio de la volatilidad he podido comprobar varias cosas:
-la volatilidad es mayor en suelos que en techos, esto hace que sea fácil de ver los suelos pero no asi los techos. Luego el problema real de la volatilidad esta en los techos
-he comprobado que para los suelos se puede usar muy bien la volatilidad histórica, sin embargo en techos no vale, probablemente porque los niveles son menores
-no todos los valores pueden ser estudiados por volatilidad, caso como Viscofan que teniendo una subida general tiene una gran volatilidad en la subida lo cual hace difícil ver el techo
-los niveles de volat. son diferentes entre cada valor e incluso puede variar en el tiempo para el mismo valor, con lo cual niveles que servían en el 2001 hay que rectificarlos en el 2016
-para ver o identificar con mas exactitud los techos creo que habría que utilizar la volatilidad con algún otro indicador de apoyo como un stocastico

POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ESPAÑOLES
elzeviriano está desconectado  
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Philfond
 
Avatar de Philfond
 
Ingreso: jul-2015
Mensajes: 1.593
Predeterminado 22-abr-2016, 23:02
  #20

Gracias Ator.
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