> BT de una Estrategia

[pluto]

Buenos dias. A mí me gusta la estrategia de los fibos pero para utilizar algo más sencillo y menos subjetivo voto por las medias de Ted.

DAX
joselopezde cruce de medias (ted)
Unforgiven cruce de medias (ted)
dani13
tuprimo
mojupao1

IBEX
Ramon_mca (TED = ¿Tenemos Estrategia Decidida?)
plaizana
maralo4
Pichorro

DJ
kpasanen
1092
Darderia
pmot
sansonaco

EUR/USD
Leonardo breakouts
Mofo
junne
Gaunlet
mallo fibos
Asereje me da igual

EUR/JPY
Josemsoler
Andrewar
apollo breakouts
ritxin

GBP/USD
maverzul me da igual
Pedrín
Ramog Cruce de medias
fguardia
pluto -- Cruce de medias de Ted

AUD/USD
Juan33
milikibolson -cruce medias ted (por sencillez poquitas cosas para empezar)
magolin
contraforex

USD/CAD
Jorgitorl ---- cruce de medias (ted)
Art_trading
Didacus
Silo

GOLD
Doherma
Aspar Cruce de medias de Ted (ya tengo un medio robot con cruce de medias, de momento ya compra cuando toca , pero se me está resistiendo la venta )
Kanival
Hugo

AUDCAD
Buliara[/quote]

[MoFo]

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Mofo cruce de medias (ted). Sencilla. Objetiva. Nos dejará centrarnos principalmente en el BT.
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[Sabino]

Hola. Lo que etais haciendo es la leche.
Un sistemita para automatico:
graficos 30 minutos media movil normal de 5 y de 6.
Si media 5>media 6, comprar, si media 5<media 6, vender. Es un indicador rapido y las tendencias las sigue de la leche.
Si podeis hacer un backtes rapido y poner el resultado estaria muy bien y da buenos resultados. Si quereis afinar.
Si media 5>media 6 Y precio por encima de las medias, largo. Corto al contrario.

[kpasanen]

¿entre que estrategias hay que elegir?
saludos

[mojupao1]

Buenos días, ahi va mi voto en consonancia con el resto del grupo.

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[Darderia]

Iniciado por Ted Waller

Yo no usaría robots en esta primera fase... para mí es VITAL que el primer acercamiento a una estrategia o BT sea "a mano"... se sacan muchas más conclusiones útiles...

Esperaba con impaciencia la Estrategia de Ted . MUCHAS GRACIAS ESTRATEGIA DE 5 BIRRAS!

Pero TED me gustaría que me aclararas una duda, que se me presenta con este post que has escrito.

¿Porqué se sacan mas conclusiones de tu estrategia al realizar el backtesting a mano ?

ventajas que le veo a la estrategia de Ted:
- TIENE BIEN DEFINIDA LAS ENTRADAS Y SALIDAS , SL Y SP.
- TIENE A PRIORI UN RATIO BENEFICIO POSITIVO.

Si todos entramos y salimos con los patrones de la estrategia nos tiene que salir resultados muy similares ... con un margen de dudas ( de si ha entrado o no , en algunos casos difíciles de valorar )

Si se trata de hacer un estudio del Backtest a partir de que a todos nos salga los mismos datos pues el Backtesting automatico pienso que es el mejor para esta estrategia.

Ahora bien, A mi manera de ver : ( corregidme los que nos están ayudando)

al intentar optimizar la estrategia es donde vamos a realizar el aprendizaje de verdad. el primer backtesting debe salir a todo el mundo más o menos los mismos resultados, pues las reglas están definidas, la señales de entradas y salidas están claras y no hay nada que estudiar. ( Excepto la reglas de la estrategia)

Será al optimizar la estrategia donde tengamos nuestro primer" backtest real". Ahí, es donde tendremos que hacerle las preguntas a nuestros resultados. Será entonces, cuando añadiremos nuevas reglas, con nuevos stop, diferentes SP, Tp ... y todos los filtros que se nos vaya ocurriendo...

Aquí, quizás es donde empecemos a conocernos a nosotros mismos como trader, el aprendizaje real de quienes somos. Y empezaremos a adaptar la estrategia a nosotros y con ello iremos creando nuestro propio sistema.

Con el segundo Backtest y los que vengan... Podremos mejorar el ratio beneficio/ pérdida de la estrategia o también empeorarlo . Pero espero que este proyecto no se acabe tras la realización del primer Backtest .

Creo que lo interesante de trabajar en equipo es, que aprenderemos de los fallos y de los aciertos de todo el conjunto. De esta manera , creo que podemos acelerar nuestra curva de aprendizaje ... al esquivar los fallos e imitar los aciertos de los que participamos en el proyecto.

Para mi:
la estrategia = "Punto de partida "
el Backtesting para la optimización de la estrategia = "el camino"
Sistema constante ganador de pips = "el Objetivo"

Bueno , me fuí por la ramas... La pregunta en concreto sería ¿ Porqué en este primer acercamiento es mejor el manual que el automático ?

[Doherma]

DAX
joselopezde cruce de medias (ted)
Unforgiven cruce de medias (ted)
dani13
tuprimo
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IBEX
Ramon_mca (TED = ¿Tenemos Estrategia Decidida?)
plaizana
maralo4
Pichorro

DJ
kpasanen
1092
Darderia
pmot
sansonaco

EUR/USD
Leonardo breakouts
Mofo cruce de medias (ted). Sencilla. Objetiva. Nos dejará centrarnos principalmente en el BT.
junne
Gaunlet
mallo fibos
Asereje me da igual

EUR/JPY
Josemsoler
Andrewar
apollo breakouts
ritxin

GBP/USD
maverzul me da igual
Pedrín
Ramog Cruce de medias
fguardia
pluto -- Cruce de medias de Ted

AUD/USD
Juan33
milikibolson -cruce medias ted (por sencillez poquitas cosas para empezar)
magolin
contraforex

USD/CAD
Jorgitorl ---- cruce de medias (ted)
Art_trading
Didacus
Silo

GOLD
Doherma----> La que diga la mayoría.
Aspar Cruce de medias de Ted (ya tengo un medio robot con cruce de medias, de momento ya compra cuando toca , pero se me está resistiendo la venta )
Kanival
Hugo

AUDCAD
Buliara

[candemorr]

Iniciado por Darderia

¿Porqué se sacan mas conclusiones de tu estrategia al realizar el backtesting a mano ?

me alegra que el bueno de Ted, después de darle tanto la tabarra, haya adoptado por fin el test manual y además lo recomiende...

De primeras, una de las ventajas del test manual es que te hará ver las operaciones mientras se realizan (no tener un montón de datos estadísticos sin ver como se comportaba el precio en nuestros set-up)

Mucha gente hace un BT simplemente para saber si son ganadoras o no. Para eso solo quieren saber el ratio y el % de acierto, el máximo DD, la media de pips por operación perdedora, gandora, etc.

- Pero ese tipo de test nos ayuda a conocer la estrategia y a saber que acción del precio hay detrás?
- Como sabemos si se ha dado mejor en un horario o en otro?
- Como sabemos si funciona mejor en un tipo de nivel o en otro?
- Nos dice el BT automático cuando la operación ha salido mal por tener el stop demasiado cerca? o demasiado lejos?
- Nos dice como podríamos haber mejorado el resultado cambiando los tp's? y como cambiarlos o mejorarlos?
- como podemos saber cuáles serían los mejores stops, los mejores tp's y como gestionarlos?

... un BT manual te puede dar muchas de esas respuestas. Todo es cuestión de plantearse bien las preguntas antes de hacerlo.

[Darderia]

Ahora, mientras espero la contestación de Ted… ( Aprendo siempre mucho de gente como él, y le quisiera dar las gracias de nuevo por su estrategia ),

…dejadme hacer campaña de la estrategia Fibo
Pues las votaciones se cierran el viernes a las 24 :00 horas , si he entendido bien.

ventajas que le veo a la estrategia de Ted ( mencionadas en el otro post):
- TIENE BIEN DEFINIDA LAS ENTRADAS Y SALIDAS , SL Y SP
- TIENE A PRIORI UN RATIO BENEFICIO POSITIVO.

- inconvenientes :
-NO ESTÁN DEFINIDOS LOS TP y MM
- EL PRECIO NO NOS DA LA SEÑAL, QUIEN DA LA SEÑAL ES EL CRUCE DE MEDIAS. Este, es para mi un gran inconveniente, pues he leído a menudo que las medias como todos los indicadores suelen dar señales retardadas.

Ventajas que le veo a la estrategia Fibonacci:
-TIENE BIEN DEFINIDA LAS ENTRADAS Y SALIDAS , SL Y SP y T P y MM …
_ LA SEÑAL NOS LA DA EL PRECIO y aquí podremos valorar los patrones QUE EL PRECIO vaya haciendo por lo que puede dar una entrada distinta según LOS CONOCIMIENTOS DEL trader.
(Aunque tenemos las entradas y salidas muy bien definidas, para empezar desde un nivel cero: hago lo que me dice la estrategia)

A mi manera de entender, las señales de la estrategia de Ted podría ser un apoyo estupendo para la estrategia fibonacci. Sin ir más lejos en el gráfico que nos enseña en la pagina 28 de su revista Nº1. ( . / enhorabuena y gracias por dejar este regalo en el foro ) me parece ver que cierra el total de la posición en el retroceso del 2 impulso fibonacci ( no he medido nada , eh!) ... pero si ese fuera el caso , nos hubiéramos perdido el Tp1 del Máximo del impulso y hasta la posibilidad de ir a por el 3º impulso y dilatación si los hubiera.

En cuanto a las estrategias de Breakout en máximos o mínimos diarios. Para mi la estrategia FIbo ya lleva incluido el estudio de Breakout de máximos y mínimos pero de los Impulsos y como propina, nos enseña a hacer un seguimiento de la operación mas allá del Breakout.

Yo sugiero que todo el mundo que se salga de los patrones de la estrategia (salga la que salga ) que se vaya haciendo un diario de las operaciones. En ese diario sugiero , que se realice pantallazos de todas las operaciones que hacemos fuera de los patrones dados de la estrategia y que los analicemos con detalle. Asi creo que justificaremos el porque no hemos seguido la estrategia , el consiguiente Ratio Mejor/ Peor con la misma estrategia.

Por todo ello:
Os sigo animando a votar la estrategia Fibonacci, ( Quizás cambie de opinión cuando Ted me conteste a la pregunta )
Saludos a todos … estamos haciendo algo fabuloso

[Darderia]

( el post se editó dos veces).

[MoFo]

Un apunte sobre la optimización de los sistemas, basado en bibliografía y en mi propia experiencia testeando bastantes robots:

Había un autor americano (no recuerdo el nombre) que decía que el éxito en el trading no estaba tanto en las entradas, sino en la gestión de las mismas. Para ello realizaba el siguiente ensayo (cosa que he ido haciendo yo):

1. Se realiza entradas buy/sell aleatorias en un activo determinado. Y se elige un sistema de salidas sencillo, por ejemplo: Cierre de la posición en la barra N+20. O bien, Cierre de la posición con beneficios a +40 puntos o con pérdidas a -40 puntos.

2. Se realiza ahora el testeo del sistema a evaluar pero "capado" por parte de las salidas de las posiciones. Es decir, se entra en el mercado con las condiciones de nuestro sistema, peor se sale con las mismas condiciones elegidas en el punto 1.

3. Ahora viene la gran pregunta: ¿MEJORA NUESRO SISTEMA DE ENTRADAS LOS RESULTADOS CON RELACION AL SISTEMA DE ENTRADAS ALEATORIAS?

Si la respuesta es sí, tenemos una verdadera joya en nuestras manos. Pero esto es lo más laborioso y muy difícil de conseguir.

Incluso optimizando los parámetros de entrada de un sistema (por ejemplo, buscar el periodo de una media móvil que mejor resultados nos dará), los avances eran escasos.

Sin embargo, las grandes variaciones en los resultados del sistema se conseguían (para bien y para mal), en la gestión de las posiciones: Número de posiciones abiertas, tamaño y tipo de los stops, tamaño y tipo de los TP, etc.

Si vamos a empezar a modificar parámetros de una estrategia para optimizarla, que creo que es de lo que trata un BT, yo centraría una mayor proporción del esfuerzo en la modificación de los parámetros de salida o gestión de las posiciones que en los parámetros de entrada.

[candemorr]

Iniciado por MoFo

yo centraría una mayor proporción del esfuerzo en la modificación de los parámetros de salida o gestión de las posiciones que en los parámetros de entrada.

[Gaunlet]

Iniciado por candemorr

me alegra que el bueno de Ted, después de darle tanto la tabarra, haya adoptado por fin el test manual y además lo recomiende...

De primeras, una de las ventajas del test manual es que te hará ver las operaciones mientras se realizan (no tener un montón de datos estadísticos sin ver como se comportaba el precio en nuestros set-up)

Mucha gente hace un BT simplemente para saber si son ganadoras o no. Para eso solo quieren saber el ratio y el % de acierto, el máximo DD, la media de pips por operación perdedora, gandora, etc.

- Pero ese tipo de test nos ayuda a conocer la estrategia y a saber que acción del precio hay detrás?
- Como sabemos si se ha dado mejor en un horario o en otro?
- Como sabemos si funciona mejor en un tipo de nivel o en otro?
- Nos dice el BT automático cuando la operación ha salido mal por tener el stop demasiado cerca? o demasiado lejos?
- Nos dice como podríamos haber mejorado el resultado cambiando los tp's? y como cambiarlos o mejorarlos?
- como podemos saber cuáles serían los mejores stops, los mejores tp's y como gestionarlos?

... un BT manual te puede dar muchas de esas respuestas. Todo es cuestión de plantearse bien las preguntas antes de hacerlo.

Cande,

Te respondo (sobre lo que se puede hacer con un Back Test automático).

- Pero ese tipo de test nos ayuda a conocer la estrategia y a saber que acción del precio hay detrás?
No, esto no lo hace.

- Como sabemos si se ha dado mejor en un horario o en otro?
Sí, parametrizando el horario.

- Como sabemos si funciona mejor en un tipo de nivel o en otro?
¿Qué es un tipo de nivel?

- Nos dice el BT automático cuando la operación ha salido mal por tener el stop demasiado cerca? o demasiado lejos?
Así de primeras no, pero se puede hacer.

- Nos dice como podríamos haber mejorado el resultado cambiando los tp's? y como cambiarlos o mejorarlos?
No, pero ayuda un huevo

- como podemos saber cuáles serían los mejores stops, los mejores tp's y como gestionarlos?
Sí, con parámetros.


Entendiendo que los parámetros de un sistema son una serie de items, con nombre y valor numérico. Por ejemplo:
- "Inicio", valores 1000, 1025, 1050, 1075, 1100, 1125, para indicar horas y minutos en formato decimal.
- "Stop", valores 5, 10, 15, 20 pips...

Y así...

Luego, el ordenador es capaz de calcular todas las combinaciones posibles de parámetros, y de cada combinación, que es una estrategia única, calcular todas las operaciones y darte el resultado.


Obviamente, ni de coña hay que pillar el mejor de los sistemas posibles, porque lo más fácil es que estemos sobreoptimizando, o sea, eligiendo uno de ellos porque tuvo la potra de acertar en un periodo de tiempo determinado.

[Ted Waller]

Te contesto sin irme por las ramas... pongo un ejemplo

Si lo haces automático, aunque tu stop se te ejecutara en el 80% de las ocasiones por menos de 5 pips, para tí sería una fallida más y aplicado el stop... y no puedes ver lo que ha hecho el precio en ese 80% de veces en el que te sacaron por "casi ná"...

Haciendolo a mano, a parte de ver muchas más cosas como bien comenta Cande (mira que me insistió con el BT a mano cuando estaba yo programando mis cosas)... te darías cuenta de ese detalle que se podría subsanar poniendo el stop a "Stop+5" y seguramente mejorar mucho ese test e incluso evitaría descartar una estrategia que a priori podría ser mala (por el BT automático) pero que en realidad solo necesitaba un ajuste de tuercas para ser eficiente...

Gracias a todos por los apoyos recibidos en mi nuevo proyecto !!

[Darderia]

De primeras, una de las ventajas del test manual es que te hará ver las operaciones mientras se realizan (no tener un montón de datos estadísticos sin ver como se comportaba el precio en nuestros set-up)

La estrategia fibo creo que no es tan fácil de hacerla de forma automática, y por ello creo que incluso el test manual de aproximación en la estrategia fibo tiene mas sentido y es necesario: aprenderemos a ver la operaciones mientras se realizan.

Mucha gente hace un BT simplemente para saber si son ganadoras o no. Para eso solo quieren saber el ratio y el % de acierto, el máximo DD, la media de pips por operación perdedora, gandora, etc.

Estoy de acuerdo contigo, por eso al intentar buscar una estrategia donde no nos salgamos de los patrones( hay gente que ha pedido estrategia sencilla para que a todos nos salga igual) , pienso que no tendrá sentido , bueno si , el que tu mencionas : Sentir como fluctua el precio por nuestras señales, pero si ese es el sentido, la estrategia FIBONACCI es igual de buena.


Concretamente: que si a todos nos sale lo mismo ... pues quizas entonces el primer paso de hacerle el backtest automatico tiene sentido: vemos el máximo DD, la media de pips... etc... y a empezar con el siguiente backtesting de optimización de forma manual ( el verdadero )

- Pero ese tipo de test nos ayuda a conocer la estrategia y a saber que acción del precio hay detrás?
- Como sabemos si se ha dado mejor en un horario o en otro?
- Como sabemos si funciona mejor en un tipo de nivel o en otro?
- Nos dice el BT automático cuando la operación ha salido mal por tener el stop demasiado cerca? o demasiado lejos?
- Nos dice como podríamos haber mejorado el resultado cambiando los tp's? y como cambiarlos o mejorarlos?
- como podemos saber cuáles serían los mejores stops, los mejores tp's y como gestionarlos?

Todo eso exactamente es lo que se puede ver con un test manual y haciendo el test manual a la estrategia Fibonacci . tenemos de propina ver como funciona el precio en nuestros TP ya definido y el seguimiento de MM que en la estrategia TED no estan aún definidos. ( corregidme , por favor en caso contrario )

por ello sigo apostando por Fibonacci. ( aún si realizar mi voto )

Saludos.

[Darderia]

Iniciado por candemorr

+1

( y sigo leyendo que habeis posteado tanto ted y candermorr mientras escribía )

[Darderia]

Iniciado por Ted Waller

Te contesto sin irme por las ramas... pongo un ejemplo

Si lo haces automático, aunque tu stop se te ejecutara en el 80% de las ocasiones por menos de 5 pips, para tí sería una fallida más y aplicado el stop... y no puedes ver lo que ha hecho el precio en ese 80% de veces en el que te sacaron por "casi ná"...

Haciendolo a mano, a parte de ver muchas más cosas como bien comenta Cande (mira que me insistió con el BT a mano cuando estaba yo programando mis cosas)... te darías cuenta de ese detalle que se podría subsanar poniendo el stop a "Stop+5" y seguramente mejorar mucho ese test e incluso evitaría descartar una estrategia que a priori podría ser mala (por el BT automático) pero que en realidad solo necesitaba un ajuste de tuercas para ser eficiente...

Gracias a todos por los apoyos recibidos en mi nuevo proyecto !!

Gracias por la contestación directa a mi post , tanto a ti como a Candermorr .

Me queda claro, que el Test manual , es el test hacer para ir en busca de optimizar de forma personal la "estrategia elegida "

y entiendo, que los resultados del backtest manual (sea cual sea la estrategia) , nos saldrá distinto a cada uno de nosotros si "no" nos ceñimos a los patrones de la estrategia.

Por eso suguiero ,que toda operación que quede fuera de "las reglas " se realice un pantallazo y que se entre en detalle del porqué del cambio en el patrón a seguir, para analizarlo después con detalle, en el grupo y en el foro. Vamos ir aprendiendo hacer el diario de operaciones .

Saludos.

[MoFo]

Hola Dardería,

Te he enviado una plantilla excel que confeccioné hace un tiempo. Te ruego seas tan amable de subirla al Dopbox, ya que yo no puedo hacerlo desde mi PC actual.

Gracias de antemano.

La plantilla la confeccioné hace algún tiempo (años). Es una plantilla que funciona a partir de los P/L que arroje el sistema, los cuales hay que introducírselos manualmente. No es una plantilla de recogida de datos (entradas, salidas, etc.....)

Es una plantilla sólo para el análisis de la bondad del sistema.

[art_trading]

DAX
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DJ
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Mofo cruce de medias (ted). Sencilla. Objetiva. Nos dejará centrarnos principalmente en el BT.
junne
Gaunlet
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Ramog Cruce de medias
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milikibolson -cruce medias ted (por sencillez poquitas cosas para empezar)
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Jorgitorl ---- cruce de medias (ted)
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Aspar Cruce de medias de Ted (ya tengo un medio robot con cruce de medias, de momento ya compra cuando toca , pero se me está resistiendo la venta )
Kanival
Hugo

AUDCAD
Buliara

[aspar]

Iniciado por Ted Waller

Te contesto sin irme por las ramas... pongo un ejemplo

Si lo haces automático, aunque tu stop se te ejecutara en el 80% de las ocasiones por menos de 5 pips, para tí sería una fallida más y aplicado el stop... y no puedes ver lo que ha hecho el precio en ese 80% de veces en el que te sacaron por "casi ná"...

Haciendolo a mano, a parte de ver muchas más cosas como bien comenta Cande (mira que me insistió con el BT a mano cuando estaba yo programando mis cosas)... te darías cuenta de ese detalle que se podría subsanar poniendo el stop a "Stop+5" y seguramente mejorar mucho ese test e incluso evitaría descartar una estrategia que a priori podría ser mala (por el BT automático) pero que en realidad solo necesitaba un ajuste de tuercas para ser eficiente...

Gracias a todos por los apoyos recibidos en mi nuevo proyecto !!

Primero que nada, ya que parece que este intercambio de pareceres se desata desde mi comentario, comuncar a todos que creo que es MUY INTERESANTE hacer el BT a mano, sobre todo para APRENDER. Luego, ya vendrán las optimizaciones automáticas donde el ordenador si que nos puede servir de ayuda para calcular dentro de las millones de combinaciones posibles cual es la mejor... Igual interesa perder unas cuantas operaciones por solo 5 pips a cambio de dejar de perder 5 pips por desplazar el SL un poquito en todas las operaciones en las que salte el SL, igual que es posible que veamos que poniendo el SP un poco mas lejos en tal y en tal y en tal operación, pues hubiesemos sacado 40, 50 o 100 pips mas, pero igual resulta que la cagas en otras muchas más operaciones.

Por cierto, supongo que sabréis que en el metatrader cuando estas haciendo una prueba de estrategia tienes la opción de crear un gráfico con cada entrada y salida y puedes ver visualmente donde se ejecuta el ST o el SP y plantearte si es conveniente el desplazarlo o no...

En fin, que yo personalmente no pienso ponerme a programar un robot, hasta que no sepa como funciona una estrategia, ya que conociendo el funcionamiento de la estrategia es cuando puedes diseñar los filtros que te ayuden a que el bicho funcione correctamente.

Por cierto, los historicos del metatrader son una p*ta m**rda, ¿alguien sabe de algun sitio donde podamos descargar algo decente?