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Ator 03-feb-2014 12:24

No es un momento cualquiera (volatilidad)
 
En este gráfico figura el comportamiento de la volatilidad media de las barras de 15 minutos durante las cuatro últimas sesiones del índice Dax. Es una de las referencias que utilizo a fin de preparar las estrategias de la Operativa Dax.


El indicador no tiene misterio, es un Annual Volatility normal y corriente al que se le ha realizado algunas modificaciones mínimas a fin de que actúe con mayor rapidez. Sirve perfectamente para vuestros gráficos el Annual Volatility. Como referencia general, tenemos en el lateral derecho del Foro un enlace al Vix a fin de que podáis ir actualizando su lectura a vuestro gusto

La importancia de este dato radica en detectar lo antes posible un cambio de comportamiento en el movimiento de este índice a fin de tomar las decisiones oportunas en cuanto a modificación de los tramos a perseguir con cada operación, tiempo de exposición en el mercado, tipo de barras que se utilizan para fijar la confirmación de una estrategia (a modo de curiosidad desde octubre en la Operativa Dax nos manejamos habitualmente en barras de 15 minutos), etc.

Personalmente creo que, aún siendo poco atractivo de manejar, porque lo que más nos interesa instintivamente siempre es el análisis y predicción de la dirección de los precios, y no su forma concreta de hacerlo (volatilidad), sí es vital tener en cuenta este último parámetro a fin de entender porqué nuestra cuenta de beneficios pasa de positivo a negativo, si en realidad nosotros sentimos que estamos haciendo las cosas igual que la semana pasada con respecto a los precios.

Y es que los causantes de esta variación son ellos (los precios). Un mayor nerviosismo en la forma de desplazarse de un índice exige una diferente forma de operar. De hecho, éste es el parámetro que hace devanarse los sesos a los elaboradores de sistemas automáticos de especulación porque cuando la volatilidad varía de forma sustancial, normalmente los sistemas que venían actuando con cierta adecuación al precio dejan bruscamente de hacerlo.

Ahora mismo, como podéis observar en el gráfico, se está disparando este nerviosismo a niveles superiores de los que ha estado marcando el Dax durante los últimos dos años (desde Diciembre 2011). Eso implica que muy probablemente el comportamiento alcista que ha protagonizado este índice durante los últimos meses ha finalizado, y más bien lo que tenderá a desarrollar durante las próximas semanas es un movimiento lateral amplio (si se marcaran nuevos máximos debería ser con poca diferencia con respecto a los anteriores) para posteriormente caer, o bien caer ya directamente desde la zona en que se encuentra.

Para quien especule a días vista este cambio de actitud también es importante, porque exige una variación en nuestra filosofía de mercado, por ejemplo modificando la cuantía de los tramos que utilizamos para fijar objetivos o stop loss en las operaciones.

Es vital adecuar nuestra forma de operar a las nuevas exigencias que plantean los precios, de ello depende nuestro acierto en el mercado.

galgito 03-feb-2014 12:58

MUY BUENOS CONSEJOS MAESTRO , ESTOS DETALLES SON FUNDAMENTALES Y VINIENDO DE TI IMPLICA QUE LOS NUEVOS NO ECHEN EN SACO ROTO ESTE DETALLE TAN FUNDAMENTAL Y QUE AHORA TOCA VIGILARLO Y MUCHO:smiley32::smiley32:

jma 03-feb-2014 13:05

GRACIAS

elzeviriano 03-feb-2014 13:34

una buena leccion

huskyjerk 03-feb-2014 13:37

Gracias

:smiley32::smiley32:

skynet 03-feb-2014 14:31

muy interesante, gracias ator

MAN 03-feb-2014 19:29

Gracias maestro.

Luz, más luz.

jma 03-feb-2014 19:33

Cita:

Iniciado por MAN (Mensaje 832783)
Gracias maestro.

Luz, más luz.

mas luz no , que no paran de subirla .Sabiduría y experiencia si ,sl2

aker 03-feb-2014 21:19

Muy interesante, y yo reconozco que esto nunca me lo he planteado y me imagino que sera porque en FX los descansos son mas cortos...

Ciguatanejo 06-feb-2014 14:17

Para volatilidad el marrazo que le han metido al DAX, casi 200 puntos abajo. A más de uno le tienen que haber saltado nos solo los stops sino hasta los empastes.

Lo han llegado a bloquear y al momento arriba otra vez, como si no hubiera pasado. Como para irse de cañas ...........


Mercados regulados les llaman no? :smiley36::smiley36:


Un saludo.

Pepe2 06-feb-2014 14:20

Cita:

Iniciado por Ciguatanejo (Mensaje 833559)
Para volatilidad el marrazo que le han metido al DAX, casi 200 puntos abajo. A más de uno le tienen que haber saltado nos solo los stops sino hasta los empastes.

Lo han llegado a bloquear y al momento arriba otra vez, como si no hubiera pasado. Como para irse de cañas ...........


Mercados regulados les llaman no? :smiley36::smiley36:


Un saludo.

http://www.capitalbolsa.com/articulo/148601/un-dedo-gordo-en-el-futuro-del-dax-.html
Un saludo

Ator 06-feb-2014 15:09

Un recado que han dado a los que dejan los stops en máquina:

http://img716.imageshack.us/img716/8613/8brw.png

jialarcia 06-feb-2014 15:22

Tambien puede suponer una oportunidad para aprovechar el movimiento rapidamente, pero siempre sabiendo el stop a aplicar.

joselopezde 06-feb-2014 16:42

Cita:

Iniciado por jialarcia (Mensaje 833600)
Tambien puede suponer una oportunidad para aprovechar el movimiento rapidamente, pero siempre sabiendo el stop a aplicar.

Si claro... como si fuera fácil... con una plataforma retail es "casi" imposible

capitanjames 06-feb-2014 16:48

Interdin por ejemplo se ha quedado bloqueado 2 minutos en el Dax

aker 06-feb-2014 17:07

El ver un saco de puntos en un minuto suele poner los dientes largos al que no sabe cómo funciona esto, y aunque en demo la cosa hasta podría intentarse, en Real, y como dice el amigo JL, es prácticamente imposible a no ser que hagas la jugadita que solemos intentar nosotros y que es estar posicionando antes de la new y con parciales tomados.
Hoy por ejemplo lo hemos intentado en el cable y nos han puesto las pilas...

epsilon 06-feb-2014 22:26

en interdin me han dicho que no ha sido un barrido, que lo achacan más a un error, que iban a preguntar a eurex y que ha habido veces que las ordenes ejecutadas en ese momento se han anulado en lkas mismas circunstancias

galgito 06-feb-2014 23:15

Cita:

Iniciado por joselopezde (Mensaje 833646)
Si claro... como si fuera fácil... con una plataforma retail es "casi" imposible

totalmente de acuerdo:smiley19:

elzeviriano 22-abr-2016 20:21

llevaba tiempo queriendo profundizar algo en el tema para sacar mis propias conclusiones, y después de haberle dedicado un tiempo al estudio de la volatilidad he podido comprobar varias cosas:
-la volatilidad es mayor en suelos que en techos, esto hace que sea fácil de ver los suelos pero no asi los techos. Luego el problema real de la volatilidad esta en los techos
-he comprobado que para los suelos se puede usar muy bien la volatilidad histórica, sin embargo en techos no vale, probablemente porque los niveles son menores
-no todos los valores pueden ser estudiados por volatilidad, caso como Viscofan que teniendo una subida general tiene una gran volatilidad en la subida lo cual hace difícil ver el techo
-los niveles de volat. son diferentes entre cada valor e incluso puede variar en el tiempo para el mismo valor, con lo cual niveles que servían en el 2001 hay que rectificarlos en el 2016
-para ver o identificar con mas exactitud los techos creo que habría que utilizar la volatilidad con algún otro indicador de apoyo como un stocastico

Philfond 22-abr-2016 22:02

Gracias Ator.:smiley31::smiley31::smiley31:


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