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Salman 05-jun-2021 13:03

Correlación entre activos
 
Una de las cosas que miro al intentar incorporar activos a mi operativa es la correlación entre activos. Os pongo dos tablas

Corr. semanal del último año


https://i.ibb.co/gvz3nK9/correlation-1-year.png


Corr. semanal de los últimos 5 años

https://i.ibb.co/5nMQrBh/correlation-5-year.png

Salman 05-jun-2021 13:19

Me llama la atención:

- La enorme correlación entre índices en los últimos 5 años excepto el IBEX. La gran correlación del IBEX vs resto de indices en el último año. Es una desviación grande respecto a su típico comportamiento.

- El incremento en la correlación de las materias primas en el último año con los índices (oil,wheat,corn,natural_gas...) y el comportamiento completamente opuesto (disminución de la correlación) del oro vs índices en el último año.

- El comportamiento completamente opuesto entre 10y US T-Note con los índices (es prácticamente -1).

Me gustaría ver un estudio del último año de los flujos de capital entre activos y su origen.

El efecto en los activos no es casual. La política monetaria tiene mucho que ver. Es una distorsión en el mercado que creo se corregirá con el tiempo (meses/años)

Saludos.


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