Cita:
Iniciado por Harruinado.
Replicarlo en automático no es tan fácil, por eso decía que es mejor hacerlo manual, por que si se hace en automático ya tienes que decir al programa si espera al inicio de la vela siguiente al cruce, o no, y cualquier matiz puede cambiar absolutamente todo el resultado.
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No es sólo eso. Para ver si esta estrategia, desde un punto de vista estadístico, va a ser capaz de reproducir los resultados en el futuro, hay que realizar un análisis bastante exhaustivo. Y por análisis exhaustivo no me refiero a un BT con Metatrader...
Para comprobar la robustez del sistema y ver si no está sobreoptimizado hay que aplicar el método de Walk Forward y simulaciones de Montecarlo.
Resumiendo, los pasos básicos que habría que seguir son estos:
1. Idea
2. Programación
3. Estudio de las estadísticas básicas del backtest (rentabilidad anual, max drawdown, ratio profit/loss...)
4. Estudio de estadísticas para detectar posible sobre-optimización (Walk-forward, Montecarlo...).
Y esto, evidentemente, son meses de trabajo.
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