[Asereje]

Gracias por contestar. Tendré que analizar cómo reaccionó la estrategia que testeo en los días de vencimiento. En NFP de 2011 me dio señal de entrada en la hora anterior al dato 3 veces y en 2 se giró en contra, saltando el SL. A lo mejor no es suficiente para sacar conclusiones pero creo que debo tenerlo en cuenta. Por eso preguntaba por días especialmente volátiles en los que las señales no sean fiables.
En cuanto al ATR voy a hacer unas pruebas porque encontré un indicador que te marca el SL en base al ATR multiplicado por 1,5. Supongo que será cuestión de quitarle ese 1,5 y configurarlo para 7 días y ya está.
De paso encontré una herramienta muy relacionada con el ATR que puede ser interesante y que mide max. y min. anteriores y diferencia entre aperturas y cierres.