Con tu permiso Aker, ya que el tema va de indicadores, para que los menos experimentados no piensen que solo con un corte de Macd o rsi, o con un nivel de sobrecompra-venta se pyede operar, copio aqui un comentario que hice dias atras sobre el comportamiento del precio en funcion de los indicadores. Espero que no te moleste.
Partiendo de este grafico donde se ve una zona de resistencia del macd semanal......
......ampliao ahora la zona de la inquierda, periodo 1997-2000 para verlo mejor, y veamos que pasa.....
.- Si hubieramos abierto cortos al llegar al primer
punto de
ruptura de esa
linea el
precio sigio subiendo durante 15 semanas, un 8,96 % u 81
puntos antes de recotar. Despues bajo en 3 semanas un 13,36% o 131
puntos. En el supuesto que vendieramos en
minimos, lo que probablemente no hubieramos hecho puesto que en
minimos el
macd seguia cortado a la baja, habriamos ganado 51
puntos en 18 semanas, asumiendo unas perdidas iniciales de 81.
.- Si repitieramos la operacion en el segundo
punto que el
Macd toca la
linea nos encontariamos con entrariamos en perdidas inciales de un 10,85%, 116
puntos en 18 semanas. Despues bajo un 20,59% o 245
puntos en 11 semanas. En el supuesto que vendieramos en los
minimo, esta vez es algo mas facil que la anterior porque el
precio hizo un
doble suelo, pero a saber si no hubieramos vendido algo por encima, habriamos ganado 129
puntos en 29 semanas, vendiendo en
minimos y acumlando perdidas iniciales sin salirnos antes de 116.
.- La tercera flecha no cuenta porque ya veniamos cortos desde la segunda.
.- En la cuarta vez que toca esa
linea y pensamos que se va a girar el
precio hubieramos tenido que ver como el
precio seguia subiendo durante 66 semanas, soportando unas perdidas del 30,55% o 364
puntos. Despues bajo durante 52 semanas un 30,25% o 469
puntos. Tras 118 semanas habriamos ganado 105
puntos sopotando perdidas iniciales de 364, y acertando con vender en
minimos.
.- Las tres siguientes veces no cuentan por que ya estabamos cortos en la anterior.
.- Esas tres operaciones hubieran sido nefastas. Curiosamente las otras 4 ocasiones que el
precio si
giro a la baja cuando toco la
linea ( flechas rojas ), y que nos perdimos por estar ya dentro, si hubieran sido bastante rentables..:
*En la primera habriamos ganada 245
puntos sin acumular casi perdidas iniciales y con una probabilidad alta de salirnos minimos l, ya que el
estocastico hace
minimos en ese momento.
*En la segunda mas o menos lo mismo, es casi una fotocopia.
* La tercera igual con algo menos de beneficio.
* La cuarta unos 300
puntos, con 50 de perdidas iniciales, y algo mas de dificultad en la salida.
Quien tenga interes en comprobarlo que se tome un tiempo y vera como una misma señal de posible
zona de
giro del
Macd semanal pueda salirnos muy bien, o muy mal. La diferencia fundamental en este lo marca la fuerza de la
tendencia. En los 4 primeros toques empezaba la recuperacion y la fuerza alcista era tan grande que ni sobrecompra ni gaitas, para arriba y
punto ¿ os suena de algo reciente ?. En los ultimos 3 toque ya estamos al final del movimiento, la fuerza alcista es menor, y por tanto los
niveles de sobrecompra funcionan mejor.
¿ podria hacer lo mismo ahora y estar en el inicio de la recuperacion ? Nos daria lecturas claras de sobreventa pero seguria subiendo, nos obligaria a cerrar cortos con perdidas si entraramos por sobreventa... y lo haria varias veces ¿ o ya lo lleva haciendo desde hace algun tiempo ?. Eso si, nunca el
Macd marco
maximos viniendo desde
minimos ni la situacion macroeconomica de 1997 era la de hoy.
Otro ejemplo....:
Ampliando los
indicadores vemos como en la anterior ocasion en que llego el
Macd a
maximos y empezo a bajar el
precio siguio subiendo, aproximadamente unos 2.000
puntos mas. Pero hubo 4 ocasiones que marco en azul en las que el
precio recorto. Esas 4 ocasiones coinciden con los dos primeros
estocasticos en
maximos uy el
Macd cortado a la baja.
Las 4 señales de entrada son claras. Casi como la de ahora, salvo que necesitamos que el
Macd se gire manteniendose los astocasticos en
maximos. Para ello primero deberia girar el
Macd y los
estocasticos y posteriormente volver los
estocasticos a
maximos mientras que el
Macd sigue a la baja y el
precio en
lateral o subiendo. Ahi se produciria la
divergencia y la señal de corto y no antes, ya que si observamos el
punto anterior al primer circulo azul el
Macd se gira a la baja y los
estocasticos en
maximos tambien, pero el
precio sigue subiendo. Solo cuando se produce lo que comento es cuando empiezan los
recortes. Recodar que aquel momento era fin de
tendencia y este puede serlo o ser el principio de
tendencia y ocurrir como en el caso comentado del S&P.
Pongo otro ejemplo del
Ibex 1998-2000.
El Primer circulo de la izquierda esta mal puesto ya que el
punto de ntrada no es ese sino precisamente donde estan los
maximos de su flecha, que es donde se gira el
Macd.
Bien puesto en el
grafico hay
recorte de unos 2.000
puntos.
El segundo es para darse con un canto en los dientes si lo cojes entero.
El Tercero no hay que entrar corto, puesto que el
Macd en ese momento esta cortado al alza y prosiguen las subidas, igual que ocurre con el cuarto.
