> SOY SCALPER, operativa diaria de un scalper

[Harruinado.]

Iniciado por Rusales

Si me das 30 min, te hago el sistema automático y cuelgo aquí el backtest de la ultima semana por ejemplo.

lo malo es que si lo haces automatico no discrimina el factor horario, suele ser en la apertura donde funcionan mejor los sistema, por que en la parte final y en la noche en caso de los futuros o índices hay muchos puntos muertos, donde se queda muy lateral y sin fuerza alguna.

Y aunque no hay que tirar líneas, si hay que tener en cuenta que si el cruce lo marca justo al lado "de una punta", de una resistencia hay que esperar a entrar a que supere la vela que "impide" posiblemente la subida.

Pero vamos que será interesante ver también que nos dice la maquina, cuantos mas datos mejor, aunque me da que si es automatico no serán buenos resultados, por lo que digo del horario, y el pequeño matiz de que si justo al lado tienes una punta no hay que abrir la operación hasta que supere esa puntita que esta al lado, no se si me explico con esto ultimo de la "puntita"

Saludos.

[Rusales]

Estoy en ello. Cuanto más deprisa intento hacerlo más lento sale. Estoy afinando las horas y un slip de vela, para que entre más o menos como en el ejemplo un par de velas después del cruce de medias.

[Rusales]

Iniciado por Harruinado.

lo malo es que si lo haces automatico no discrimina el factor horario, suele ser en la apertura donde funcionan mejor los sistema, por que en la parte final y en la noche en caso de los futuros o índices hay muchos puntos muertos, donde se queda muy lateral y sin fuerza alguna.

Y aunque no hay que tirar líneas, si hay que tener en cuenta que si el cruce lo marca justo al lado "de una punta", de una resistencia hay que esperar a entrar a que supere la vela que "impide" posiblemente la subida.

Pero vamos que será interesante ver también que nos dice la maquina, cuantos mas datos mejor, aunque me da que si es automatico no serán buenos resultados, por lo que digo del horario, y el pequeño matiz de que si justo al lado tienes una punta no hay que abrir la operación hasta que supere esa puntita que esta al lado, no se si me explico con esto ultimo de la "puntita"

Saludos.

No el filtro horario si se lo aplico que empiece a buscar a las 15:30 y finalice a las 18:00. Eso es lo más fácil. Lo que intento es que entre lo más exacto al ejemplo. Que es lo que más tiempo me lleva.

[Harruinado.]

Iniciado por Rusales

No el filtro horario si se lo aplico que empiece a buscar a las 15:30 y finalice a las 18:00. Eso es lo más fácil. Lo que intento es que entre lo más exacto al ejemplo. Que es lo que más tiempo me lleva.

A vale, eso lo ajustaría mas a la realidad.

Saludos.

[Rusales]

Vale ya esta, aunque el resultado en la última semana no es muy bueno, a ver si consigo subirlo todo.

[Rusales]

Ahí va el PDF desde el DropBOX:

https://www.dropbox.com/s/qe88ggwg0x8mzv0/Strategy%20Tester_%20Cruce%20de%204%20medias%20sca lping.pdf?dl=0

[Rusales]

Le he estado dando vueltas y subiendo un poco el SL consigues un sistema ganador. El STOP lo deje en 12 y ahora haciendo pruebas con 24 va muchísimo mejor. Le he metido un retardo de 3 velas la entrada y ahora es un sistema ganador.
Decirme si veis el PDF anterior o lo subo en imágenes.

[aker]

El archivo no va...

[Lineatus]

Iniciado por Rusales

Le he estado dando vueltas y subiendo un poco el SL consigues un sistema ganador. El STOP lo deje en 12 y ahora haciendo pruebas con 24 va muchísimo mejor. Le he metido un retardo de 3 velas la entrada y ahora es un sistema ganador.
Decirme si veis el PDF anterior o lo subo en imágenes.

Sigo leyendo el post muy interesante, pero el pdf, por lo menos a mi me da error.



Un saludo

[Rusales]

Esto es el resultado optimizado, desde el 01 de Diciembre. La verdad que para ser una estrategia sencilla funciona bastante bien.













Saludos.

[aker]

Iniciado por Rusales

Esto es el resultado optimizado, desde el 01 de Diciembre. La verdad que para ser una estrategia sencilla funciona bastante bien.
Saludos.

¿Y no sera que funciona bastante bien porque es sencilla...?

[Rusales]

Me acabo de dar cuenta de que no entraban posiciones cortas (eso me pasa por querer ir a matacaballo) ... arreglado el problema sale un resultado casi idéntico.

[joselopezde]

Iniciado por aker

¿Y no sera que funciona bastante bien porque es sencilla...?

Y no será porque está sobre-optimizada?

[Harruinado.]

Iniciado por Rusales

Me acabo de dar cuenta de que no entraban posiciones cortas (eso me pasa por querer ir a matacaballo) ... arreglado el problema sale un resultado casi idéntico.

Iniciado por Rusales

Me acabo de dar cuenta de que no entraban posiciones cortas (eso me pasa por querer ir a matacaballo) ... arreglado el problema sale un resultado casi idéntico.

Replicarlo en automático no es tan fácil, por eso decía que es mejor hacerlo manual, por que si se hace en automático ya tienes que decir al programa si espera al inicio de la vela siguiente al cruce, o no, y cualquier matiz puede cambiar absolutamente todo el resultado.

¿Cuando has replicado el sistema has mirado que las señales las da como yo pongo en el ejemplo, esas señales las da justo en los puntos que yo marco?, por que si lo hace a si en los mismos sitios entonces si que lo has replicado exactamente como comento, pero si no cualquier alteración ya no va a dar resultados como decía, un pequeño matiz en automático cambia todo, por eso el factor humano es importante para ir moviendo el stop de perdidas, y el stop profit se puede poner mucho mas cerca en vez de 9 o 7 en 5 o 4 o incluso solo 2 puntos y puede que las operaciones ganadoras se vayan al 80% como poco, pero en automático no creo que puedas mover el stop de perdidas será fijo, y eso altera totalmente el resultado y alterara mas el resultado si espera para ejecutar el stop el cierre de la vela o que cierre el precio por debajo de la media verde.

no se si me explico.

Por eso decía de hacerlo manual, por que puede cambiar mucho el resultado, fijaros en el ejemplo donde marco yo las entradas, no son casuales, no espero a que cierre una vela determinada meto la orden rápido cuando se produce el cruce y no hay "puntas" justo al lado que me impidan abrir la operación, y el stop una vez dentro lo muevo rápido, lo voy subiendo en relación a la línea verde y no espero que cierre vela es simplemente toque de línea y estas fuera en el momento que toque no si cierra vela o no por debajo de la línea verde, eso cambia mucho los resultados.

Por eso digo que en automático quizás sea muy difícil de probar, que es manualmente como habría que hacer un test de al menos 3 meses, haciendo solo una operación la primera que se de, que eso también puede cambiar el resultado por completo es otro matiz a tener en cuenta.

Y también se puede hacer solo haciendo una operación alcista, la primera que se de sin hacer cortos solo las señales de compra la primera que se de, son varios test, diferentes sobre lo mismo para saber que conviene mas hacer.

Si conviene hacer una operación nada mas al dia.
Si conviene solo especializarse en compras y hacer la primera señal de compras.

O si conviene hacer dos operaciones las dos primeras que se den nada mas.

Esto es importante también y cambia mucho los resultados, cuando se hace una sola señal, tiene ventajas por que si sale una larga al principio, detrás puede intentar hacer otra en el mismo sentido pero fallida, es un intento de volver al punto en que se dejo la subida por ejemplo y luego fracasa y eso se da muy a menudo, por eso digo que es mejor hacer solo una operación, por que eso puede hacer que el % de acierto se vaya muy alto, haces menos operaciones diarias, pero si ganas no te lo juegas a la siguiente que puede ser fallida, también puede ser que de premio, ¿pero para que arriesgar si has ganado ya un punto o varios?

Hacerlo manual requiere de tiempo por eso decía de que cada uno estudiara una estrategia dentro de este sistema, es decir uno probara solo 1 entrada al dia, pero haciéndolo como explico, subiendo stop perdidas entrando en durante las velas no con velas cerradas, sin poner take profit.

Otro que probara ese sistema de hacer una señal solo, pero con profit de por ejemplo 2 puntos.

Otro que probara ese sistema de hacer una señal solo, pero con profit de 4 puntos..

Otro con profit de 6.

Y a si hasta tener buenas estadísticas, manualmente lleva tiempo por eso lo decía, que cada uno hiciera en test manualmente y como digo en diferentes situaciones para ver cual es la mas rentable.

En los años que no había todavía ordenadores ni plataformas de trading lo hacían a si, el que creo el ichimoku, lo hizo a si tenia un montón de colaboradores que realizaban los test y cada uno miraba una cosa, para determinar parámetros y ver que daba mejores resultados, en esos tiempos era todavía mas difícil que ahora.

Saludos.

[joselopezde]

Iniciado por Harruinado.

Replicarlo en automático no es tan fácil, por eso decía que es mejor hacerlo manual, por que si se hace en automático ya tienes que decir al programa si espera al inicio de la vela siguiente al cruce, o no, y cualquier matiz puede cambiar absolutamente todo el resultado.
...

No es sólo eso. Para ver si esta estrategia, desde un punto de vista estadístico, va a ser capaz de reproducir los resultados en el futuro, hay que realizar un análisis bastante exhaustivo. Y por análisis exhaustivo no me refiero a un BT con Metatrader...

Para comprobar la robustez del sistema y ver si no está sobreoptimizado hay que aplicar el método de Walk Forward y simulaciones de Montecarlo.

Resumiendo, los pasos básicos que habría que seguir son estos:

1. Idea
2. Programación
3. Estudio de las estadísticas básicas del backtest (rentabilidad anual, max drawdown, ratio profit/loss...)
4. Estudio de estadísticas para detectar posible sobre-optimización (Walk-forward, Montecarlo...).

Y esto, evidentemente, son meses de trabajo.

s2

[Rusales]

Iniciado por Harruinado.

Replicarlo en automático no es tan fácil, por eso decía que es mejor hacerlo manual, por que si se hace en automático ya tienes que decir al programa si espera al inicio de la vela siguiente al cruce, o no, y cualquier matiz puede cambiar absolutamente todo el resultado.

¿Cuando has replicado el sistema has mirado que las señales las da como yo pongo en el ejemplo, esas señales las da justo en los puntos que yo marco?, por que si lo hace a si en los mismos sitios entonces si que lo has replicado exactamente como comento, pero si no cualquier alteración ya no va a dar resultados como decía, un pequeño matiz en automático cambia todo, por eso el factor humano es importante para ir moviendo el stop de perdidas, y el stop profit se puede poner mucho mas cerca en vez de 9 o 7 en 5 o 4 o incluso solo 2 puntos y puede que las operaciones ganadoras se vayan al 80% como poco, pero en automático no creo que puedas mover el stop de perdidas será fijo, y eso altera totalmente el resultado y alterara mas el resultado si espera para ejecutar el stop el cierre de la vela o que cierre el precio por debajo de la media verde.

no se si me explico.

Por eso decía de hacerlo manual, por que puede cambiar mucho el resultado, fijaros en el ejemplo donde marco yo las entradas, no son casuales, no espero a que cierre una vela determinada meto la orden rápido cuando se produce el cruce y no hay "puntas" justo al lado que me impidan abrir la operación, y el stop una vez dentro lo muevo rápido, lo voy subiendo en relación a la línea verde y no espero que cierre vela es simplemente toque de línea y estas fuera en el momento que toque no si cierra vela o no por debajo de la línea verde, eso cambia mucho los resultados.

Por eso digo que en automático quizás sea muy difícil de probar, que es manualmente como habría que hacer un test de al menos 3 meses, haciendo solo una operación la primera que se de, que eso también puede cambiar el resultado por completo es otro matiz a tener en cuenta.

Y también se puede hacer solo haciendo una operación alcista, la primera que se de sin hacer cortos solo las señales de compra la primera que se de, son varios test, diferentes sobre lo mismo para saber que conviene mas hacer.

Si conviene hacer una operación nada mas al dia.
Si conviene solo especializarse en compras y hacer la primera señal de compras.

O si conviene hacer dos operaciones las dos primeras que se den nada mas.

Esto es importante también y cambia mucho los resultados, cuando se hace una sola señal, tiene ventajas por que si sale una larga al principio, detrás puede intentar hacer otra en el mismo sentido pero fallida, es un intento de volver al punto en que se dejo la subida por ejemplo y luego fracasa y eso se da muy a menudo, por eso digo que es mejor hacer solo una operación, por que eso puede hacer que el % de acierto se vaya muy alto, haces menos operaciones diarias, pero si ganas no te lo juegas a la siguiente que puede ser fallida, también puede ser que de premio, ¿pero para que arriesgar si has ganado ya un punto o varios?

Hacerlo manual requiere de tiempo por eso decía de que cada uno estudiara una estrategia dentro de este sistema, es decir uno probara solo 1 entrada al dia, pero haciéndolo como explico, subiendo stop perdidas entrando en durante las velas no con velas cerradas, sin poner take profit.

Otro que probara ese sistema de hacer una señal solo, pero con profit de por ejemplo 2 puntos.

Otro que probara ese sistema de hacer una señal solo, pero con profit de 4 puntos..

Otro con profit de 6.

Y a si hasta tener buenas estadísticas, manualmente lleva tiempo por eso lo decía, que cada uno hiciera en test manualmente y como digo en diferentes situaciones para ver cual es la mas rentable.

En los años que no había todavía ordenadores ni plataformas de trading lo hacían a si, el que creo el ichimoku, lo hizo a si tenia un montón de colaboradores que realizaban los test y cada uno miraba una cosa, para determinar parámetros y ver que daba mejores resultados, en esos tiempos era todavía mas difícil que ahora.

Saludos.

Se puede hacer casi todo lo que se quiere, que opere una o dos veces. Que entre al inicio de vela. El Stop se puede mover en un sistema automático las ves que se quiera dándole primero las condiciones para hacerlo o bien para que acorte lo inicialmente introducido o bien que asegure la posición.

Si es cierto lo que dice el compañero más abajo, esto lleva tiempo. Yo la verdad que lo hice un poco a la carrera. Pero esto se puede optimizar mucho más y meter indicadores y complicar todo lo que se quiera.

Pero he ido a lo sencillo y sencillamente es lo que sale ...

Seguiré trabajando con ello.

Podemos hacer una pequeña competición. Haber quien profita más

[Harruinado.]

Iniciado por joselopezde

No es sólo eso. Para ver si esta estrategia, desde un punto de vista estadístico, va a ser capaz de reproducir los resultados en el futuro, hay que realizar un análisis bastante exhaustivo. Y por análisis exhaustivo no me refiero a un BT con Metatrader...

Para comprobar la robustez del sistema y ver si no está sobreoptimizado hay que aplicar el método de Walk Forward y simulaciones de Montecarlo.

Resumiendo, los pasos básicos que habría que seguir son estos:

1. Idea
2. Programación
3. Estudio de las estadísticas básicas del backtest (rentabilidad anual, max drawdown, ratio profit/loss...)
4. Estudio de estadísticas para detectar posible sobre-optimización (Walk-forward, Montecarlo...).

Y esto, evidentemente, son meses de trabajo.

s2

Para sistema automáticos cuanto mas test le hagas mejor.

Pero este sistema mezcla dos cosas una el lado humano y dos unas reglas, no se puede automatizar tan fácilmente y voy a poner un ejemplo perfecto de una operación paso a paso que acabo de realizar en demo, foto a foto desde como esperamos la señal a como gestionamos la señal, creo es muy didáctica y explica perfectamente cual es el momento de entrar y salir, daros cuenta que nunca existe una velocidad adecuada o unas medias adecuadas pues el mercado se mueve como quiere, por eso es tan importante entender como funciona el precio, y por eso yo uso medias móviles por que son el único indicador que te dice de verdad que esta haciendo el precio, si tienes las medias cruzadas y desordenadas nunca ira el precio a ningún lado, pero si se organizan en un sentido tienes un % de probabilidad altísimo que te de un recorrido en favor de ese sentido, pero luego lo tienes que gestionar para que te de beneficio rápido, y no dudar al ejecutar mejor ganar medio punto que perderlo!

Abajo os pongo la operación que acabo de terminar en demo, a estas horas no hay volumen es plano casi el mercado sacarle algo es muy difícil, pero como esta tan plano deja explicar muy bien cuando hay que entrar cuando es la señal del sistema verdaderamente.

Saludos

[Harruinado.]

Operación en demo que acabo de terminar en el sp500 es solo para ilustrar el proceso de como esperamos a que las medias se orden en un sentido y confirma el precio que esto es asi.

Fijaros el precio en la primera foto viene cayendo, se para, e intenta como subir intenta cruzar las medias al alza pero falla, y nos deja una punta, punta que señalamos con una línea que puede ser si las medias confirman cruzándose al alza una entrada.

No sube se va para abajo, pero vemos que tenemos otra punta a bajo, que nos avisa cuidado!, tiramos otra línea abajo, y tenemos el posible punto de entrada, pasa el tiempo bastante tiempo, y se queda lateral, finalmente vemos como se va ordenando a la baja las medias y rompe la punta bajista, rápido nos ponemos cortos, y vamos gestionando la operación, bajamos stop, e incluso lo ponemos por delante de la línea verde, ¿por que?, pues por que el mismo precio va dejando puntas que son buenas de stop, entonces en este caso como la operación se pone en ganancias busco esas puntas como stop ya que la media verde no acompaña el precio cayendo, esto puede pasar, si el precio tiene ganas de caer de verdad lo hara acompañando la media verde se acelerara la verde tan bien, pero esto no se puede automatizar, son variables imposibles de poner en automatico:

[Harruinado.]

que bonita la apertura de hoy, de las que dejan un buen, pero que buen recuerdo, súper fácil y súper rentable.

He usado una mezcla de la estrategia de siempre y la nueva con las medias nuevas, se ha llevado el take profit de 9 puntos del tirón con todo, no la he hecho en demo pero hoy me hubiera dado tiempo de sobra por que salio muy fácil muy limpia, la mecánica es la explicada sin mas comentario:

[Harruinado.]

Pongo la segunda operación que la he hecho en la demo solo, en real ya esta bien con una operación por lo menos para mi no hago mas de una.

Esta de la demo es complicada por que es la continuación alcista, pongo la secuencia de fotos fijaros como subo los stop, inicio con 2 contratos, vendo 1 cuando llevo 1 punto y el otro lo vendo un poco mas arriba por que ha subido mucho ya, y cuando hace eso las continuaciones son muy sucias y no conviene arriegar es mejor coger cuanto antes lo que se pueda, por cierto esta subiendo mucho mas, si hubiera aguantando mas la ganancia huiera sido posiblemente mayor, pero es lo que tiene el scalping luego todo cuando termina se ve muy clarito y facilito, pero yo al menos prefiero asegurar y dejar de ganar que perder: