> Vencimiento Futuros

[suson]

¿ alguien sabe como esta el ratio en IBEX de largos y cortos ? Seria interesante saberlo por si da alguna pista. Se que alguien lo ve en algun sitio...yo esque soy un cibernauta torpon y por mas que miro no me sale nuca....y eso que me habeis dado paginas de referencia, y ni por esas. Gracias anticipadas.

[mastertrader]

www.meff.com

[Sustratus]

Dsdias Ratio C/P = 0,66

[Sustratus]

Y los pesos del Ibex SAN = 3,5 (C/P) y en TEF = 1 (C/P)

[suson]

Gracias compis

[silverado]

Lo que comento al hilo, es que los warrants put están la mayoría muertos, te tienes que ir a Diciembre para encontrar algo digno, hummmm.....

[suson]

Iniciado por silverado

Lo que comento al hilo, es que los warrants put están la mayoría muertos, te tienes que ir a Diciembre para encontrar algo digno, hummmm.....

Cuando dices muertos te refieres a que no hay porque estan vendidos, a que pagan poco interes por opciones bajistas.....

[silverado]

Suson, son warrants, muchos sólo están a la venta, ya ni te los compran y el valor es o,o1, así que te tienes que ir a vtos. de Dic. para encontrar alguno que valga o,3x. Es comos si te marcasen el camino a seguir (o el que quieren que sigas), alcista.

[suson]

Perdona por mi torpeza Silve, no tengo ni papa y aunque creo entenderte prefiero no dar por entendido algo sobre lo que no se......

¿quieres decir que no hay Warrants para largos y solo hay para buscar cortos cortos ?

¿ el valor para los largos de ahora es de 0,01 y de 0,3 para vencimientos de Diciembre ?

¿ es como si quisieran que te pusieras corto, osea que subiremos ?

Si te he entendido mal te agradeceria me aclararas.

[silverado]

Lo que dices, pero al revés Suson, los warrants puts, no tienen valor. Para comprar algún put aprovechable tienes que ir a uno de vto. Dic. que cuestan 0,3x.

Para largos tienes todos los que quieras.

Quizás no me explico bien.

[suson]

Gracias Silve

[trabag]

Las estadísticas de ayer:

http://www.meff.com/ficherosest/0000...40003N0000.XLS

Abrazotes

P.D: no pego pantallazo, porque quedaría muy pequeño.

[ALBERTO]

<center>

<table id="Autonumber23" style="border-collapse: collapse;" align="left" ="#ffffff" border="2" bordercolor="#004080" cellpadding="0" cellspacing="4" width="45%" height="166">

<t>

<tr>

<td bordercolor="#006699" ="#f0f0f0" width="327" height="25"><font color="#ff0000">[SIZE=2] Sesión del 14/</font></font><font color="#ff0000" size="2">10/2009</font></td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#f0f0f0" width="135" height="25">

<font color="#ff0000" size="1"> </font>[SIZE=1]ÚLTIMO</font>
</td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#f0f0f0" width="131" height="25">

[SIZE=1]ANTERIOR</font>
</td></tr>

<tr>

<td bordercolor="#006699" ="#ffffff" width="327" height="24">[SIZE=2] Ratio Put/Call </font><font size="2" face="Verdana">CBOE

</font></td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="24"><font color="#ff0000" size="2">0.69</font></td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="24">[SIZE=2]0.80</font></td>

</tr>

<tr>

<td bordercolor="#006699" ="#ffffff" width="327" height="21">[SIZE=2] </font><font size="2" face="Verdana">Volatilidad del

S&amp;P500 (VIX)</font></td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="21"><font color="#ff0000" size="2">22.86</font></td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="21">[SIZE=2]22.99</font></td>

</tr>

<tr>

<td bordercolor="#006699" ="#ffffff" width="327" height="24">[SIZE=2]</font><font size="2" face="Verdana">Volatilidad del

S&amp;P100 (VXO)</font></td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135">

<font color="#ff0000" size="2">22.47</font></td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135">

[SIZE=2]22.12</font></td>

</tr>

<tr>

<td bordercolor="#006699" ="#ffffff" width="327" height="24">[SIZE=2]</font><font size="2" face="Verdana">Volatilidad del

Nasdaq 100 (VXN)</font></td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="24"><font color="#ff0000" size="2">23.51</font></td>

<td bordercolor="#006699" align="middle" ="#ffffff" width="135" height="24">[SIZE=2]23.84</font></td>

</tr>

<tr>

<td width="327" height="23">[SIZE=2] Volatilidad del Russell 2000

(RVX)</font></td>

<td align="middle" width="135" height="23"><font color="#ff0000" size="2">28.42</font></td>

<td align="middle" width="135" height="23">[SIZE=2]28.62</font></td>

</tr></t></table><font size="2" face="Tahoma">El Ratio “put/call”

es el cociente entre el volumen de opciones de venta y opciones de

compra negociados en el "Chicago Board Options Exchange" (C.B.O.E.).

Si este cociente fuese superior a la unidad, nos informaría de que

los participantes en el mercado tienen expectativas bajistas sobre su

evolución futura, porque el número de opciones de venta (put)

adquiridas superaría al de opciones de compra (call) compradas. El

Ratio "put/call" resulta más fiable cuando alcanza valores extremos

y se suele utilizar como indicador de opinión contraria.
<font color="#cc0000">[SIZE=4]Por si sirve

</font></font></font>
</center>

[ALBERTO]

http://www.serenitymarkets.com/uploa...tos_grande.JPG
otra posible pista aunque esta vez no lo entiendo
otros meses hacian incapie en el strike con mas posiciones y esta vez la de menos
en fin solo para entendidos

[Supercoco]

Iniciado por silverado

Lo que dices, pero al revés Suson, los warrants puts, no tienen valor. Para comprar algún put aprovechable tienes que ir a uno de vto. Dic. que cuestan 0,3x.

Para largos tienes todos los que quieras.

Quizás no me explico bien.

SIlve,,,el tema de tener tan poca oferta de warrants put es pq despues de la fecha de emisión el mercado ha subido tanto y los put de vencimiento mas cercano,,,con elasticidad más alta han perdido su valor rapidamente y por contra los call han subido de precio rapidamente y te encontraras con calls de 1,xx€.
Espero q te haya servido de algo.
SALU2

[kira]

cierto Supercoco y eso que hace poco emitieron nuevos warrants, por lo menos así lo hizo el BBVa y eso permitió que se ampliara la lista de puts interesantes ya que antes solo quedaban birrias...