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candemorr
 
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Predeterminado Futuros sig. vencimiento, Duda estúpida...  - 23-mar-2009, 11:09
  #1

Los futuros del siguiente vencimiento comprados antes del viernes pasado llevan un precio difernente al contado y al futuro a punto de vencer.

En el caso del Stoxx50, unos 70 puntos más barato.

Estos precios se cuadran en unos dias?

Osea, mi futuro venc. Junio comprado en 1805 (cuando el de venc- Marzo valía 1880) terminará ajustándose al precio actual (2075 aprox)?

Lo pensaba vender ésta mañana porque creo que va a recortar ésta semana, hasta que he visto que valía 60 puntos más que el viernes y creido que era porque se estaban ajustando los precios del contado y el futuro que llevo. Luego he visto que el Stoxx ha abierto con hueco de 50 p. y ya me he hecho la picha un lío....

Gracias se aceptan opiniones y/o carcajadas
candemorr está desconectado  
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horace
 
Ingreso: feb-2009
Mensajes: 717
Predeterminado 23-mar-2009, 11:23
  #2



Carcajadas ninguna. Que seguro que muchos tienen la misma duda.

El contrato de futuro con vencimiento junio lo que hace descontar el paso del tiempo y algunos otros factores hasta entonces.

A fecha de vencimiento el contrato de futuro y el indice valdrán lo mismo. Sea lo que sea.

De tal manera que el contrato de futuro irá paulatinamente acortando la diferencia que tiene con el indice. Hoy será de 50 puntos y dentro de 3 semanas será de 40 y así sucesivamente hasta que el día de vencimiento sea 0.

Y esto es porque los efectos del paso del tiempo, dividendos y demás se van apagando a medida que se acerca la fecha de vencimiento. Porque precísamente lo que se descuenta en ese gap son esos efectos hasta el día de vencimiento.

De tal manera que un día antes del vencimiento, el contrato de vencimiento presente valdrá casi lo mismo que el indice pero el contrato del siguiente vencimiento valdrá otra cosa totalmente distinta.

No se si me he explicado ... :-)

Cita:
Iniciado por candemorr
Los futuros del siguiente vencimiento comprados antes del viernes pasado llevan un precio difernente al contado y al futuro a punto de vencer.

En el caso del Stoxx50, unos 70 puntos más barato.

Estos precios se cuadran en unos dias?

Osea, mi futuro venc. Junio comprado en 1805 (cuando el de venc- Marzo valía 1880) terminará ajustándose al precio actual (2075 aprox)?

Lo pensaba vender ésta mañana porque creo que va a recortar ésta semana, hasta que he visto que valía 60 puntos más que el viernes y creido que era porque se estaban ajustando los precios del contado y el futuro que llevo. Luego he visto que el Stoxx ha abierto con hueco de 50 p. y ya me he hecho la picha un lío....

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candemorr
 
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Ingreso: oct-2008
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Predeterminado 23-mar-2009, 11:43
  #3

Gracias Horace, entendido

Entonces no tiene mucho misterio. Le dejaré el stop debajo del hueco (olvidándome del gráfico del contado) teniendo en cuenta sólo el de junio

Si recorta, que recorte. Y si sigue para arriba y dura más dias, comprobaré ese "ajuste" en forma de unos cuantos puntos más...
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