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kring
 
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Predeterminado Money management: estoy hecho un lío  - 24-feb-2013, 14:41
  #1

Buenas,

tengo unas dudas con la gestión de capital. Por mi sistema de trading, arriesgo un 2% en cada operación, eso es intocable.
Ahora bien, el problema es el número de operaciones seguidas hasta parar.
Es un sistema intradía en tf de 5min.
Hay días que hago un 5 y hasta un 8%, hay días que me quedo en BE.
Hasta ahora todo muy bonito.
El problema son los días que empiezo perdiendo. Cuántas perdedoras debo aguantar? Hay días que he perdido 3-4 seguidas, acumulando un 6-8% de pérdidas. Pero me he puesto a recuperar y he conseguido quedar en BE. Pero me noto que voy forzado, obligado a recuperar y haciendo tonterías como arriesgar más para recuperar

Cuál es una buena gestión?

Perder n seguidas y dejarlo? Perder un % y dejarlo? Y al ganar lo mismo? Para preservar ganancias? Me corroe la idea de dejarlo al ir perdiendo X ya que podría recuperar.

Uf que lio. Agradeceré cualquier aportación.

Gracias
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elzeviriano
 
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Predeterminado 24-feb-2013, 15:01
  #2

ponerte un limite diario de perdidas y beneficios, el limite depende de tu forma de operar

POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ESPAÑOLES
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dj
 
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Predeterminado 24-feb-2013, 17:04
  #3

Puedes hacerlo por un % max de perdida.... puedes hacerlo por un numero seguido de operaciones perdedoras...... al día..... o a la semana... o al mes.....

Pero lo hagas como lo hagas tienes que tenerlo en tu plan de trading y seguirlo......
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Andrewar
 
Ingreso: may-2011
Mensajes: 240
Predeterminado 24-feb-2013, 18:22
  #4

He aqui un tema de psicologia...el mas importante diria yo y el que me hace cometer el mayor numero de errores...
Como lo hago yo? Mal, muy mal...
Que estoy intentando aprender?Que cuando llevas varios errores cometidos durante un mismo dia o semanas...puede que no estes entendiendo bien el mercado.
Pasate a demo el resto del dia/semana...i lo haras sin presion.Entonces, puede que empieces a ver las cosas con mas claridad.
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elzeviriano
 
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Ingreso: jun-2010
Mensajes: 10.570
Predeterminado 24-feb-2013, 18:33
  #5

es importante cada x tiempo parar y autoanalizarse para contrarestar aquellos puntos q puedan influir negativamente en la operativa y evidentemente intentar solucionarlos

POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ESPAÑOLES
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kring
 
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Ingreso: feb-2011
Mensajes: 147
Predeterminado 24-feb-2013, 18:55
  #6

Además de la psicología, que evidentemente es fundamental, hay alguna manera de calcular eso objetivamente? O sea, si tu sistema tiene un % de aciertos o un ratio determinado, según esos números establecer el número de operaciones perdedoras seguidas que se pueden aguantar en un periodo determinado.

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candemorr
 
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Ingreso: oct-2008
Mensajes: 9.267
Predeterminado 24-feb-2013, 20:48
  #7

Cita:
Iniciado por kring Ver Mensaje
Además de la psicología, que evidentemente es fundamental, hay alguna manera de calcular eso objetivamente? O sea, si tu sistema tiene un % de aciertos o un ratio determinado, según esos números establecer el número de operaciones perdedoras seguidas que se pueden aguantar en un periodo determinado.

tan simple no es, Kring.
O más bien no hay una fórmula general que se adapte a cualquier operativa.
Hay que adaptarlo a la tuya.

- Sabes el % de operaciones positivas de tu sistema y el r/b. Ok
- Pero tienes constancia (o has registrado) la media de operaciones negativas seguidas (racha perdedora) ?
- cuál es la media de operaciones al día?
- como se reparten esa operaciones (cuantas buenas y malas)?
- a partir de qué número de operaciones diarias empieza a verse el "efecto cansancio"?
- con cuantas operaciones buenas seguidas llegarías a tu objetivo diario?
- tienes establecido un límite de pérdidas diario?, no por operación, total.
- tu r/b te permite perder dos operaciones por cada una ganadora o al revés? o es 1:1 ?
- tienes en cuenta el horario?, funcionan mejor tus operaciones dentro de un horario o es indiferente?
- cuál es el recorrido medio de las operaciones? es posible repetir ese recorrido varias veces al día? cuántas (como media)
- tienes en tu estadística suficientes operaciones como para saber todo esto?

...Trading de Campo y Playa (el blog en el que casi nunca escribo)...
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Julpnc
 
Ingreso: oct-2012
Mensajes: 12
Predeterminado 24-feb-2013, 22:08
  #8

Yo pienso, que no es cuestión de un número de operaciones negativas seguidas, o de un % de perdida diaria maximo. Mas bien, creo que deberias parar el dia, en el momento en que te des cuenta, que la perdida que estas teniendo, afecta a tu operativa y te sales del plan de trading.
Si eres capaz de seguir tu plan de trading fielmente, sin que te afecten las perdidas emocionalmente, no deberias de parar de operar, como esto es practicamente imposible, para mi la respuesta correcta es, cuando las emociones te hacen desviarte de tu plan de trading, asumiendo mas riesgo del que deberias para recuperar.
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elzeviriano
 
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Ingreso: jun-2010
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Predeterminado 25-feb-2013, 00:06
  #9

Cita:
Iniciado por Julpnc Ver Mensaje
Yo pienso, que no es cuestión de un número de operaciones negativas seguidas, o de un % de perdida diaria maximo. Mas bien, creo que deberias parar el dia, en el momento en que te des cuenta, que la perdida que estas teniendo, afecta a tu operativa y te sales del plan de trading.
Si eres capaz de seguir tu plan de trading fielmente, sin que te afecten las perdidas emocionalmente, no deberias de parar de operar, como esto es practicamente imposible, para mi la respuesta correcta es, cuando las emociones te hacen desviarte de tu plan de trading, asumiendo mas riesgo del que deberias para recuperar.
la mecanica debe ser fria y calculada de antemano, un borracho nunca reconoce q es un borracho

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Julpnc
 
Ingreso: oct-2012
Mensajes: 12
Predeterminado 25-feb-2013, 00:23
  #10

Cita:
Iniciado por elzeviriano Ver Mensaje
la mecanica debe ser fria y calculada de antemano, un borracho nunca reconoce q es un borracho
Como esto es practicamente imposible, para mi la respuesta correcta es, cuando las emociones te hacen desviarte de tu plan de trading, asumiendo mas riesgo del que deberias para recuperar.
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kring
 
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Ingreso: feb-2011
Mensajes: 147
Predeterminado 25-feb-2013, 08:42
  #11

Cita:
Iniciado por Julpnc Ver Mensaje
Yo pienso, que no es cuestión de un número de operaciones negativas seguidas, o de un % de perdida diaria maximo. Mas bien, creo que deberias parar el dia, en el momento en que te des cuenta, que la perdida que estas teniendo, afecta a tu operativa y te sales del plan de trading.
Si eres capaz de seguir tu plan de trading fielmente, sin que te afecten las perdidas emocionalmente, no deberias de parar de operar, como esto es practicamente imposible, para mi la respuesta correcta es, cuando las emociones te hacen desviarte de tu plan de trading, asumiendo mas riesgo del que deberias para recuperar.
Estoy de acuerdo, el problema, es que llega un momento que no distingues si estás perdiendo por que "toca" por estadística o por que estás haciendo malas operaciones.
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kring
 
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Ingreso: feb-2011
Mensajes: 147
Predeterminado 25-feb-2013, 08:45
  #12

Cita:
Iniciado por candemorr Ver Mensaje
tan simple no es, Kring.
O más bien no hay una fórmula general que se adapte a cualquier operativa.
Hay que adaptarlo a la tuya.

- Sabes el % de operaciones positivas de tu sistema y el r/b. Ok
- Pero tienes constancia (o has registrado) la media de operaciones negativas seguidas (racha perdedora) ?
- cuál es la media de operaciones al día?
- como se reparten esa operaciones (cuantas buenas y malas)?
- a partir de qué número de operaciones diarias empieza a verse el "efecto cansancio"?
- con cuantas operaciones buenas seguidas llegarías a tu objetivo diario?
- tienes establecido un límite de pérdidas diario?, no por operación, total.
- tu r/b te permite perder dos operaciones por cada una ganadora o al revés? o es 1:1 ?
- tienes en cuenta el horario?, funcionan mejor tus operaciones dentro de un horario o es indiferente?
- cuál es el recorrido medio de las operaciones? es posible repetir ese recorrido varias veces al día? cuántas (como media)
- tienes en tu estadística suficientes operaciones como para saber todo esto?
Ok, Cande. Según esto está claro que teniendo un backtest extenso del sistema, tenemos las bases para "calcular" la operativa diaria.

Podrías poner un ejemplo para ver cómo según estas bases podemos calcular la dinámica de trabajo?

Gracias
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kring
 
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Ingreso: feb-2011
Mensajes: 147
Predeterminado 26-feb-2013, 14:03
  #13

Me ha vuelto a pasar lo mismo, ayer un día perfecto y hoy lo he vuelto a hacer. Empiezo Ok, la siguiente operación negativo y la siguiente y por intentar recuperar todos los beneficios de ayer y un poco más al carajo.

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Montecristo
 
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Mensajes: 4.551
Predeterminado 26-feb-2013, 14:17
  #14

Buenas tardes a tods:

Hola Kring, muchas cosas mal ( con todo el cariño ), tienes un ejemplo de como gestionar capital en el primer hilo del Sr. Candemorr

Dicho esto no es suficiente que la operación tenga un 2% de stop. Ese stop deberías dividirlo por lo menos entre 3, lanzar tres operaciones diarias o xxx, que no supere en su conjunto el 2%

No se opera en base a recuperar nada, tienes patrón, gestión de capital etc... se lanza la operación, si no es así, esperamos.

Comprueba el sistema y si no lo has hecho, pasa a demo, cuando lo tengas, elige un producto poco apalancado y posteriormente se van subiendo peldaños.

Un Saludo
Montecristo está desconectado  
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kring
 
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Ingreso: feb-2011
Mensajes: 147
Predeterminado 26-feb-2013, 14:31
  #15

Gracias Montecristo

Cita:
Iniciado por Montecristo Ver Mensaje
Buenas tardes a tods:

Hola Kring, muchas cosas mal ( con todo el cariño ), tienes un ejemplo de como gestionar capital en el primer hilo del Sr. Candemorr
En su momento lo leí todo. Lo revisaré.

Cita:
Dicho esto no es suficiente que la operación tenga un 2% de stop. Ese stop deberías dividirlo por lo menos entre 3, lanzar tres operaciones diarias o xxx, que no supere en su conjunto el 2%
Eso es interesante. Siempre he operado en base a cada operación 2%. Tu propones arriesgar un 2% diario en conjunto?

Cita:
No se opera en base a recuperar nada, tienes patrón, gestión de capital etc... se lanza la operación, si no es así, esperamos.
Psicología pura, cuando pierdo 2 seguidas me transformo

Cita:
Comprueba el sistema y si no lo has hecho, pasa a demo, cuando lo tengas, elige un producto poco apalancado y posteriormente se van subiendo peldaños.
Por suerte estoy en demo, todavía (como es evidente) no estoy preparado para saltar a real

Gracias
kring está desconectado  
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candemorr
 
Avatar de candemorr
 
Ingreso: oct-2008
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Predeterminado 26-feb-2013, 15:14
  #16

Cita:
Iniciado por kring Ver Mensaje
Ok, Cande. Según esto está claro que teniendo un backtest extenso del sistema, tenemos las bases para "calcular" la operativa diaria.

Podrías poner un ejemplo para ver cómo según estas bases podemos calcular la dinámica de trabajo?

Gracias
el ejemplo lo tienes en la serie de preguntas (posteadas arriba) que te debes hacer de cada una de las operaciones del pasado. De la estadística que saques, podrás sacar conclusiones
Y como dice Montecristo, tienes otro ejemplo en el P-10

...Trading de Campo y Playa (el blog en el que casi nunca escribo)...
candemorr está desconectado  
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Montecristo
 
Avatar de Montecristo
 
Ingreso: ago-2008
Mensajes: 4.551
Predeterminado 26-feb-2013, 15:14
  #17

Cita:
Iniciado por kring Ver Mensaje
Gracias Montecristo


En su momento lo leí todo. Lo revisaré.


Eso es interesante. Siempre he operado en base a cada operación 2%. Tu propones arriesgar un 2% diario en conjunto?


Psicología pura, cuando pierdo 2 seguidas me transformo


Por suerte estoy en demo, todavía (como es evidente) no estoy preparado para saltar a real

Gracias

Buenas tardes a tods:

Ya sabes mucho, estar en demo.

Sí, dividir el stop diario entre xxx, en el hilo de Alejandro tienes un ejemplo. Creo que puede ayudarte.

Un Saludo
Montecristo está desconectado  
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Gredos
 
Avatar de Gredos
 
Ingreso: abr-2011
Mensajes: 6.498
Predeterminado 26-feb-2013, 15:25
  #18

Cita:
Iniciado por kring Ver Mensaje
Gracias Montecristo


En su momento lo leí todo. Lo revisaré.


Eso es interesante. Siempre he operado en base a cada operación 2%. Tu propones arriesgar un 2% diario en conjunto?


Psicología pura, cuando pierdo 2 seguidas me transformo


Por suerte estoy en demo, todavía (como es evidente) no estoy preparado para saltar a real

Gracias

Un 2% en cada operación, sin límite de operaciones y sin un % diario de pérdidas es igual a cuenta liquidada.

Te recomiendo hacer ésto para ganar disciplina y precisión:
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