> Cuestión de probabilidades (ingenuidades aparte)

[Ator]

Lo traigo aparte (hemos comenzado a comentarlo en el post No es un momento cualquiera (volatilidad)) porque el asunto es muy importante por sí mismo, y debe servir a quien guarde cualquier resquicio de confianza en la transparencia del mercado para recolocar sus creencias de forma más ajustada a la realidad.

Hoy hemos vivido en el futuro del Dax este movimiento.

El gráfico está plasmado en barras de un minuto y la caída se produce en la misma barra de un minuto, la de las 13:46. Es decir, todo se produce en escasos segundos. Los proveedores de datos han eliminado dos barras de minuto posteriores a la de la caída, que globalmente es de prácticamente 200 puntos para una inmediata recuperación.

Posteriormente corre por el mercado la explicación del movimiento como un error. Muy bien, pues atentos a dos factores importantes sobre este tipo de situaciones:

1.- Estos calificados como "errores" son siempre a la baja.

2.- A todos ellos les sigue un acusado movimiento al alza.

Las probabilidades de que este tipo de situaciones (que yo llevo viviendo en diferentes activos del mercado durante los últimos 15 años a razón de una cada seis meses) se produzcan siempre así sin haber sido ocasionadas de forma voluntaria es nula.

A nosotros en la Operativa Dax nos ha pillado largos (desde 9114) y afortunadamente, porque este tipo de cosas en la operativa me inquietan poco y ahora estamos aprovechando el movimiento posterior. Pero desde luego a quien, como hay muchos, deja colocado su stop en máquina, le han destrozado.

No son errores, son engaños bien preparados y mejor ejecutados.

[Sandokan]

a estos mvtos yo los llamo estocadas, toreras por supuesto, para hacer pasta rapida y mover el valor de paso si se prestan los incautos

[aker]

Creo recordar que tuvisteis una igualica el año pasado y la gestionasteis de igual manera sacando un carro de puntos...
A ver si nos recuperas el hilo...

[Bugsy Malone]

Es que además en el futuro del DAX, no estamos hablando de un valor cualquiera ...

En índices USA sin embargo no recuerdo algo así en los últimos años, al menos en horas de mercado regular, lo más parecido cuando un desaprensivo twitteó que habían atentado contra la Casa Blanca desde la cuenta de una agencia de noticias y provocó un flash crash, pero no fue tan rápido como este del DAX.

Saludos

[Warren]

Es evidente que cuando hablamos del mercado, creer en las casualidades, es poco menos que ser un ingenuo, día en el que se pronunciaba el ECB, flash crash, reseteas el mercado, y sacas a largos y cortos indistintamente.

[ludopapip]

¿ No será cosa de los HFT high frequency trading ?

[Warren]

Iniciado por ludopapip

¿ No será cosa de los HFT high frequency trading ?

De eso no tengas duda, pero detrás del HFT hay programación de un algoritmo para que actué como tú quieras que actué.

[Sandokan]

Iniciado por Warren

De eso no tengas duda, pero detrás del HFT hay programación de un algoritmo para que actué como tú quieras que actué.

sta claro, alguien le tendra que decir a q profundidad quiere que llegue la escabechina

[Ator]

Y ojo, que el punto hasta el que ha caído es exactamente el que tiene que alcanzar a la baja para producir el efecto. Durante estos días el movimiento lateral prolongadísimo ha tenido unos mínimos en 9074. Ése es justo el punto en el que un especulador en el lado largo deja puesto su stop en máquina. Bueno pues una foto más panorámica de la faena:

[skynet]

pero, ¿cómo?, ¿insinuáis que hay mala fé detrás de estos movimientos?

[Sandokan]

Iniciado por skynet

pero, ¿cómo?, ¿insinuáis que hay mala fé detrás de estos movimientos?

tiene mala fe un torero cuando le mete la estocada al toro, y luego le pone la puntilla

alguno dira que es deporte o fiesta nacional

[ludopapip]

Iniciado por Ator

Y ojo, que el punto hasta el que ha caído es exactamente el que tiene que alcanzar a la baja para producir el efecto. Durante estos días el movimiento lateral prolongadísimo ha tenido unos mínimos en 9074. Ése es justo el punto en el que un especulador en el lado largo deja puesto su stop en máquina. Bueno pues una foto más panorámica de la faena:

Aquí has puesto el dedo en la llaga Ator. Pensad una cosa, en la city (Londres) por ejemplo, ¿es casualidad que los grandes bancos y agencias se encuentren a menos de 5 kilómetros de un servidor ? si añadimos que tienen en plantilla a pongamos unas 100 personas en un edifico que lo que hacen es controlar las posiciones de todos los clientes, entonces no es un MITO que miren donde ponen los stopps loss sus clientes.
Jugamos con las cartas marcadas...!jodidos trileros!

[aker]

Si la gente pierde no es precisamente por culpa de los brokers que van buscando el stop de los pringaos como nosotros.
¿Acaso tenemos todos los dias ese tipo de spikes? ¿O es solo en noticias y muy de vez en cuando con algun poltergeis...?

[ludopapip]

Iniciado por aker

Si la gente pierde no es precisamente por culpa de los brokers que van buscando el stop de los pringaos como nosotros.
¿Acaso tenemos todos los dias ese tipo de spikes? ¿O es solo en noticias y muy de vez en cuando con algun poltergeis...?

Independientemente de que ganemos o perdamos , lo cierto es que este tipo de "spikes" se dan. Afortunadamente no todos los días.Es mucha casualidad que estos movimientos rompan los stops loss ...o yo me estoy volviendo paranoico

[Gaunlet]

Iniciado por ludopapip

Aquí has puesto el dedo en la llaga Ator. Pensad una cosa, en la city (Londres) por ejemplo, ¿es casualidad que los grandes bancos y agencias se encuentren a menos de 5 kilómetros de un servidor ? si añadimos que tienen en plantilla a pongamos unas 100 personas en un edifico que lo que hacen es controlar las posiciones de todos los clientes, entonces no es un MITO que miren donde ponen los stopps loss sus clientes.
Jugamos con las cartas marcadas...!jodidos trileros!

100 tíos???, seguro que ya no..., uno, o dos, servidores gordos y listo.

[Gaunlet]

El tema es, ese stop loss que has puesto, que se almacena en uno, o varios, o muchos, ordenadores, ¿se supone que no lo ve nadie?

[Gredos]

Dos movimientos parecidos:

How 10,000 Contracts Crashed The Market: A Visual Deconstruction Of Last Night's E-Mini Flash Crash | Zero Hedge

Twitter: CULPABLE

[Sandokan]

Iniciado por Gaunlet

El tema es, ese stop loss que has puesto, que se almacena en uno, o varios, o muchos, ordenadores, ¿se supone que no lo ve nadie?

si saben perfectamente cuando compran los peces, y cuando lo saben, fuerzan mvtos para sacarlos fuera por que asi entran en perdidas gordas y los fuerzan a vender, no van a saber o ver donde ponemos los stops... sera teoria de las conspiracion, pero eso de stop en el broker hace no se cuanto que no lo uso....

[SiPeroNo]

Fabricando futuros compradores.
Andarán escasos

[Doherma]

Iniciado por Sandokan

sera teoria de las conspiracion, pero eso de stop en el broker hace no se cuanto que no lo uso....

+1, coloco un cortafuegos alejado, únicamente como protección propia de la cuenta, pero no de la operación abierta en cuestión.
Pero para esto, hay que tener las cosas muy claritas, no recomendable en absoluto para recien iniciados.
Salu2.