> Dimensionamiento optimo de la posición

[sadacaal]

Hola buenos días traders, acabo de testear una estrategia y los resultados obtenidos me han gustado, tiene probabilidad matemática positiva y para lo que busco es suficiente.

Para hacer el test he utilizado un dimensionamiento de la posición del 1% de riesgo en cada trade.
Pero ahora me gustaría poder optimizar el dimensionamiento de las posiciones para ver que sistema de riesgo es el mas adecuado y optimo para sacarle mayor rendimiento.
Pero me encuentro que no se como hacerlo, no se como puedo probar por ejemplo un riesgo del 2% en las mismas operaciones ya realizadas sin tener que hacer de nuevo el test ¿No hay mas remedio que volver a realizar el test?.

No se si me he explicado :-(

Gracias por vuestro tiempo.

[r2d2_74]

tienes que saber el maximo DD. y luego ver si con un 2% no daña lo suficiente tu cuenta como para tener problemas en recuperarte.

[sadacaal]

Iniciado por r2d2_74

tienes que saber el maximo DD. y luego ver si con un 2% no daña lo suficiente tu cuenta como para tener problemas en recuperarte.

Hola r2d2_74, gracias ya se el máximo Dd, lo del 2% es un ejemplo, como hubiera podido poner aumentar el riesgo cada vez que la cuenta aumenta un 25% por ejemplo.
Lo que pregunto es cual es la forma más rápida o ideal de poder hacer varios test del Dimensionamiento de la posición sin tener que volver a realizar el backtest de todas las operaciones de nuevo.

[joselopezde]

Iniciado por r2d2_74

tienes que saber el maximo DD. y luego ver si con un 2% no daña lo suficiente tu cuenta como para tener problemas en recuperarte.

Si tu operativa es discrecional necesitas mucho histórico para que sea fiable el MaxDD, no?

Ahí está mi problema de cara a probar métodos de gestión de capital que utilicen el maxDD como es el caso del Fixed Ratio..

[DBR]

Iniciado por sadacaal

Hola r2d2_74, gracias ya se el máximo Dd, lo del 2% es un ejemplo, como hubiera podido poner aumentar el riesgo cada vez que la cuenta aumenta un 25% por ejemplo.
Lo que pregunto es cual es la forma más rápida o ideal de poder hacer varios test del Dimensionamiento de la posición sin tener que volver a realizar el backtest de todas las operaciones de nuevo.

En la hoja del backtests incluye una casilla que sea el riesgo asumido y el tamaño de la posición que le corresponde, luego puedes crear varios escenarios y ver cómo varía el DD y el beneficio.
Con la función buscarv y una matriz se puede hacer sin problemas... bueno el problema es que hay que controlar un poco de excel...
Yo incluso he introducido una variable que me permite cambiar los % de los que me salgo de la posición inicial en cada tp y así veo cómo afecta eso al resultado, luego cambias los valores en la matriz de datos y se actualiza toda la hoja.

[franito]

si has recogido todos los datos en una Excel, es cuestión de meterle algunas formulillas. Si no lo has hecho asi, habría que ver de que manera los has recogido para poder ayudarte mas.

[sadacaal]

Iniciado por joselopezde

Si tu operativa es discrecional necesitas mucho histórico para que sea fiable el MaxDD, no?

Ahí está mi problema de cara a probar métodos de gestión de capital que utilicen el maxDD como es el caso del Fixed Ratio..

Hola joselopezde, en este caso la estrategia no es discrecional es sistemática, que no automático.
Con sistemática me refiero a que tiene unas normas.
Con el histórico que tengo creo que es suficiente para tener una buena impresión de su funcionamiento, ahora lo que quiero es ver como puedo explotarlo de la mejor forma posible y una buena forma de ello creo que es saber que tamaño de la posición mas idóneo puedo meterle en cada momento.

[sadacaal]

Iniciado por DBR

En la hoja del backtests incluye una casilla que sea el riesgo asumido y el tamaño de la posición que le corresponde, luego puedes crear varios escenarios y ver cómo varía el DD y el beneficio.
Con la función buscarv y una matriz se puede hacer sin problemas... bueno el problema es que hay que controlar un poco de excel...
Yo incluso he introducido una variable que me permite cambiar los % de los que me salgo de la posición inicial en cada tp y así veo cómo afecta eso al resultado, luego cambias los valores en la matriz de datos y se actualiza toda la hoja.

Hola DBR, estupenda idea la verdad, no me había parado a pensar en ello.
El primer problemita que tengo es que no tengo los datos en execel, los tengo en forextester2, aunque supongo que los podré sacar, luego tendré que crear las casillas correspondientes a tal efecto.

No es que controle mucho la excel, pero bueno ese es otro problema que ya resolveré si no me aclaro.

¿Crees que es mejor ir rellenando la exel en cada entrada o esperar a terminar el test en forextester y pasarlo después?

Gracias por tu aportación.

[sadacaal]

Iniciado por franito

si has recogido todos los datos en una Excel, es cuestión de meterle algunas formulillas. Si no lo has hecho asi, habría que ver de que manera los has recogido para poder ayudarte mas.

Hola franito gracias por tu interés, por desgracia no los tengo en una excel, los tengo en forextester2, que supongo que los podré exportar a excel, si es así, os agradecería que me comentarais la mejor forma de hacerlo.

[DBR]

Iniciado por sadacaal

Hola DBR, estupenda idea la verdad, no me había parado a pensar en ello.
El primer problemita que tengo es que no tengo los datos en execel, los tengo en forextester2, aunque supongo que los podré sacar, luego tendré que crear las casillas correspondientes a tal efecto.

No es que controle mucho la excel, pero bueno ese es otro problema que ya resolveré si no me aclaro.

¿Crees que es mejor ir rellenando la exel en cada entrada o esperar a terminar el test en forextester y pasarlo después?

Gracias por tu aportación.

Si... yo voy introduciendo los datos en el excel en cada operación, hace el backtests más lento pero creo que es la mejor forma.
En cuanto a los datos del forex tester creo que puedes intentar exportarlos a excel...

[jialarcia]

Excel y algunas fórmulas con distintos escenarios, la real (1%) y las que quieres comprobar (2%). Es más facil de lo que te pueda parecer al principio.

[sadacaal]

Iniciado por DBR

Si... yo voy introduciendo los datos en el excel en cada operación, hace el backtests más lento pero creo que es la mejor forma.
En cuanto a los datos del forex tester creo que puedes intentar exportarlos a excel...

Gracias DBR así lo are para la próxima, voy a ver si puedo extraer los datos del forextester2 en excel y tienen sentido si no es asi pues me curro una hoja de calculo y como tu dices voy poniendo operación por operación.

[sadacaal]

Iniciado por jialarcia

Excel y algunas fórmulas con distintos escenarios, la real (1%) y las que quieres comprobar (2%). Es más facil de lo que te pueda parecer al principio.

ok, gracias jialarcia, esa forma que comentas parece la más adecuada.

[DBR]

Te pongo un ejemplo de cómo varía la equity con un 2% o un 1% y además cómo varía cuando intentamos optimizar los tps en función de las estadísticas.

La linea azul supone que salimos en cada tp con un 33% osea a partes iguales y la roja es la que yo he calculado optimizando en función de la estadística cómo gestionar estas salidas. Es decir... si veo que el tp3 medio es mucho más grande que el tp1 o el tp2 tendría sentido dejar un % mayor del trade abierto a esta zona... evidentemente no podemos exagerar y tenemos que ser realistas... un tp3 en el simulador es una cosa y un tp3 en el mercado no es lo mismo... 5 min en el simulador son 5 días y 5 días con el trade abierto es jodido de gestionar mentalmente y muy probablemente muchas veces no seas capaz de aguantarte.

Otro ejemplo, si ves que el tp3 medio es menor que el tp2 entonces no tiene sentido tener un tp3... simplemente dividimos entre los dos primeros y ganaremos más.

La verdad es que me ha costado mucho desarrollar la hoja pero con tiempo y paciencia las fórmulas van cuadrando y al final se consigue... incluso he tenido que preguntar cosas en un foro de excel foroexcel se llama la página por si a alguno le interesa ...

La historia es que la hoja no tiene que ser un pegote de datos en el que no veamos nada, debemos hacerla de forma que podamos extraer conclusiones fácilmente sino no sirve para nada.

Con un 1% de riesgo saldría esto la línea Azul es sin gestión de tps y la roja con gestión basada en los resultados.




Con un 2% saldría algo así



Como podéis observar la difencia es brutal... un 1% de riesgo adicional hace que el k se multiplique casi por 10 al final vs al 1%... pero claro el DD también lo hará y bueno ... a partir de ciertas cantidades esto crece de forma exponencial y dista bastante de lo que podamos hacer en la realidad.

Ahora falta la parte más complicada y es llevarlo a la práctica pero la pinta es cojonuda jeje...

He hecho lo mismo para GBPUSD,AUDUSD y USDJPY... y las conclusiones con la hoja bien hecha son muy fáciles de sacar... y el USDJPY parece un miura difícil de lidiar al menos con este sistema, se gana pero nada que ver con lo que pasa en el resto de los pares.

Llevo 4 mes a tiempo completo con todo esto ... Roma no se construyó en dos días y un sistema no se crea leyendo un par de libros y usando 4 osciladores.

[aker]

Iniciado por DBR

Roma no se construyó en dos días y un sistema no se crea leyendo un par de libros y usando 4 osciladores.

Pues que desilusion. Y yo que pensaba que esto era abrir una cuenta en un broker y empezar a ganar pasta como loco...

[franito]

Iniciado por aker

Pues que desilusion. Y yo que pensaba que esto era abrir una cuenta en un broker y empezar a ganar pasta como loco...

es que es asi, si no mira todo los anuncios que hay por la red de invierte 100€ y gana 40.000 €. Es muy fácil, hombre

[sadacaal]

Iniciado por DBR

Te pongo un ejemplo...

Muchas gracias DBR esta aportación vale su peso en oro, también me he apuntado la dirección que pones para las dudas de excel que seguro que también me vendrá de perlas.

Ahora sólo me queda meter unas 10.000 horitas por mi parte y creo que ya podré sacar mejores conclusiones.