> Probacktest

[Oriol]

Buenas,

A ver si alguien me puede ayudar... Llevo unos días intentando trabajar con fechas con el probacktest y no hay manera.

Sabéis si es posible testear un sistema que es comprar el dia 1 del mes y vender al cabo de 3 días, así varios años?

Gracias

P.D: De momento lo único que he conseguido es que cada día de esos 3 mes compre un contrato y los venda todos al 3

[Harruinado.]

Iniciado por Oriol

Buenas,

A ver si alguien me puede ayudar... Llevo unos días intentando trabajar con fechas con el probacktest y no hay manera.

Sabéis si es posible testear un sistema que es comprar el dia 1 del mes y vender al cabo de 3 días, así varios años?

Gracias

P.D: De momento lo único que he conseguido es que cada día de esos 3 mes compre un contrato y los venda todos al 3

No se si eso se podrá probar, pero no le veo el sentido a esas operaciones.

Primero por que día 1 te puede caer en sábado, o en viernes o en festivo..

No se si me explico.

No le veo a esa operativa un futuro bueno, a parte que tendrías que pensar a que hora compras de ese día 1, por que si por ejemplo compras el día 1 justo en la apertura de un día que abre con fuerte hueco alcista, compras arriba y es el final de la tendencia te pueden hacer un agujero tremendo cuando vendas el día 3.

No es por quitarte la ilusión eh!, es solo una opinión que se que no has pedido, por que no preguntas por que te digan si ese sistema puede funcionar, solo preguntas por como testearlo, no te lo tomes a mal la intromisión.

Saludos.

[Doherma]

Que ese sistema o cualquier otro haya funcionado HASTA AHORA, lo determinara el backtest.
Con respecto a lo que preguntas compañero, no te puedo ayudar.
Salu2.

[Harruinado.]

Iniciado por Doherma

Que ese sistema o cualquier otro haya funcionado HASTA AHORA, lo determinara el backtest.
Con respecto a lo que preguntas compañero, no te puedo ayudar.
Salu2.

Claro pero si el día 1 es festivo, cae en sábado o el día 3 cae en festivo, difícilmente será una operable, no podría reproducir las operaciones exactamente.

Aparte que lo que haya pasado en el pasado, no tiene por que repetirse, pueden ser casualidades que no tienen por que repetirse.

Pero vamos que el back test le de su sentencia, pero tendrá que poner la hora exacta en que realizara las compras por que sino hace siempre lo mismo exactamente es imposible hacer un back test correctamente, no es lo mismo comprar a las 9 de la mañana que hacerlo a las 5 de la tarde y eso puede cambiar por completo los resultados del test.


Saludos.

[Noldor]

Yo te ayudo Oriol,

Deberías aclarar lo de principios de mes y en que activo lo quieres usar.

Podríamos programar algo así como comprar en la apertura de la vela mensual y vender en el cierre del dia 3.

Si pasas el código, creo que entre todos los resolvemos.

Saludos

[Oriol]

Hola,

Funcionar se que funciona, esta testeado por otra gente y con sistemas específicos de backtest pero quiero poner unos filtros. Además hay algún que otro estudio.

La idea es comprar el día anterior a precio de cierre (que no lo he conseguido con prt).

En principio se debería comprar pocos minutos antes del cierre del 27 y vender al cierre del 3, si el 27 es sábado teóricamente se debería comprar a cierre de 26. Personalmente me gusta más la idea de comprar el 29 en la apertura pero eso ya complica más las cosas.

Referente a que activos aplicar el sistema hay dos variantes, una es en acciones, la otra aplicarlo en indices. Me decanto por indices porque creo que debe ser más fácil crear el probacktest y la estrategia que lo aplica en acciones no me acaba de convencer.

Mañana haré alguna prueba más pero solo me ha funcionado lo más simple que he probado, solo para un mes, y no como queria

PD: Y en ultima instancia el probacktest para comprobar si funciona, con un programa estadístico, R, he comprobado que funciona para los 3 primeros días del mes (en realidad los resultados son mejores para los 2 primeros), pero me gustaría comprobar los 6 días que he comentado anteriormente y con R se complica

[soyel_v]

juer noldor me dejas a cuadros desde cuando un agricultor sabe programar?¿como por aquí tengamos que hacer igual nos vamos todos al garete

[Noldor]

Iniciado por soyel_v

juer noldor me dejas a cuadros desde cuando un agricultor sabe programar?¿como por aquí tengamos que hacer igual nos vamos todos al garete

Jajaja, es que antes de ser joven agricultor y dedicarme a mis tierras, estudié Ingenieria agrónoma y un máster en Sistemas de Información Geográfica y trabajé para el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya hasta que el señor Mas me recortó del presupuesto destinado a Agricultura y me desconvocó las oposiciones para Ingenieros agrónomos que me había preparado.

Desde entonces, vivo de los ingresos agrarios y de la renta variable.

[soyel_v]

Iniciado por Noldor

Jajaja, es que antes de ser joven agricultor y dedicarme a mis tierras, estudié Ingenieria agrónoma y un máster en Sistemas de Información Geográfica y trabajé para el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya hasta que el señor Mas me recortó del presupuesto destinado a Agricultura y me desconvocó las oposiciones para Ingenieros agrónomos que me había preparado.

Desde entonces, vivo de los ingresos agrarios y de la renta variable.

pues lo que digo al garete todosde aquí a 20 años te veo cosechando desde una sala y programando los robots que lo harán todo por ti,y yo seguiré con el palo y la mochila vibradora infernal

[Noldor]

Iniciado por soyel_v

pues lo que digo al garete todosde aquí a 20 años te veo cosechando desde una sala y programando los robots que lo harán todo por ti,y yo seguiré con el palo y la mochila vibradora infernal

Para nada Soyel, con las plusvalías de la bolsa nos compraremos un buggy como ese

[Ted Waller]

Una idea por si sirve... la sintaxis "OPENxxx" podría dar juego para lanzar la orden que comentáis... suerte con ese código y esos resultados.

Open Open[N] Open of the current bar or of the n-th last bar
OpenDate OpenDate Dateof the open of the current bar in the format
YYYYMMDD
OpenDay OpenDay Day of the open of the current bar
OpenDayOfWeek OpenDayOfWeek Day of week of the open of the current bar
OpenHour OpenHour Opening hour of the current bar in the user's
time zone
OpenMinute OpenMinute Opening minute of the current bar in the user's
time zone
OpenMonth OpenMonth Opening month of the current bar
OpenTime OpenTime Opening time of the current bar in the format
HHMMSS in the user's time zone
OpenYear OpenYear Year of the open of the current bar

[soyel_v]

si pero para eso me tendré que comprar unas tierras pq ese peazo caxharro no cabe por los caminuchos de las montañas de mi pueblohay en pedazos que no cabe ni una mula


pd: ese hombre tiene buena maquina pero pensar no es su punto fuerte...se ha olvidado tender la manta!!!!o abrir el paraguas si lo lleva la maquina, tiene todas las olivas en el suelo,que va a plegarlas a mano ahora:smil ey36:

[MasVerde]

A mi lo que me gusta utilizar cuando juego con los codigos es poner por ejemplo dos variables por ejemplo x,y y que busque los mejores patrones por ejemplo en el DOW desde 1929 a 2015.

[Oriol]

Iniciado por MasVerde

A mi lo que me gusta utilizar cuando juego con los codigos es poner por ejemplo dos variables por ejemplo x,y y que busque los mejores patrones por ejemplo en el DOW desde 1929 a 2015.

MasVerde esto se puede hacer con prorealtime, no es la mejor herramienta pero para casos no muy complicados sirve, cuando creas un probacktest si te fijas a la derecha sale "Optimización de variables". Hace años que no lo toco y ya no me acuerdo mucho de como iba pero no era difícil

El que tienes que vigilar porque es fácil que estés sobreoptimizando, lo suyo seria hacer la optimización hasta 2006 y con los datos que te devuelve comprobar si 2007-2015 se comporto de una forma parecida

[MasVerde]

Iniciado por Oriol

MasVerde esto se puede hacer con prorealtime, no es la mejor herramienta pero para casos no muy complicados sirve, cuando creas un probacktest si te fijas a la derecha sale "Optimización de variables". Hace años que no lo toco y ya no me acuerdo mucho de como iba pero no era difícil

El que tienes que vigilar porque es fácil que estés sobreoptimizando, lo suyo seria hacer la optimización hasta 2006 y con los datos que te devuelve comprobar si 2007-2015 se comporto de una forma parecida

Si es muy facil como dices esta en la parte derecha hay un boton que pone añadir y ya esta pones la variable y los parametros y listo algunas cosillas salen. Los sistemas que me gustan practicamente no llevan variables pero ahorran mucho trabajo.

[MasVerde]

Por cierto para este sistema que quiere Oriol ya se puede buscar un broker con las minimas comisiones casi gratis.

[Oriol]

Iniciado por MasVerde

Por cierto para este sistema que quiere Oriol ya se puede buscar un broker con las minimas comisiones casi gratis.

Haces dos operaciones al mes, casi nada

Dejo el estudio por si alguien le interesa: http://es.scribd.com/doc/247874125/SSRN-id2528692

hay algún otro que llega a la misma conclusión pero ahora no lo tengo a mano

Y Noldor lo que dije del 1 al 3 era un ejemplo porque ya lo tenia programado con otro programa. Lo que me interesaba mas era conseguir del 29 al 3, debí haberlo aclarado al principio

[soyel_v]

Noldor, me gustaria ponerme en contacto con tigo tengo unos pajaritos en la cabeza desde hace un tiempo y creo que tu me podrias ayudar (o almenos quitareme algun pajaro de todos esos que tengo)
No es de bolsa por eso no te lo comento por aqui......es un proyecto sobre agricultura pero no sabria ni por donde empezar, alomejor tu me puedes esclarecer algo....

edito:muchas gracias de antemano

[Noldor]

Iniciado por soyel_v

Noldor, me gustaria ponerme en contacto con tigo tengo unos pajaritos en la cabeza desde hace un tiempo y creo que tu me podrias ayudar (o almenos quitareme algun pajaro de todos esos que tengo)
No es de bolsa por eso no te lo comento por aqui......es un proyecto sobre agricultura pero no sabria ni por donde empezar, alomejor tu me puedes esclarecer algo....

edito:muchas gracias de antemano

Ok, mándame un e-mail por el blog

[soyel_v]

Iniciado por Noldor

Ok, mándame un e-mail por el blog

noldor , no se si soy corqui pero me metido antes y no encuentro ninguna direccion de correo por tu blog por eso te lo he comentado por aqui....un saludo


Pd:siento haber ensuciado el hilo,espero que su creador me perdone