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Alucinado
 
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Predeterminado 19-jun-2016, 19:21
  #41

Resumiendo hasta ahora la tercera pata, tenemos que la tercera parte que forma parte de nuestro sistema, recuerdo que un sistema esta formado por tres patas, la pata sicológica la estrategia de entrada y salida, y la tercera esta la gestión monetaria fundamental sin la cual nunca se podrá ser sostenido en el tiempo como trader ganador.


Tenemos que la gestión monetaria esta formada a su vez por tres patas llamadas:


_1-Apalancamiento CORRECTO:


Que ya lo hemos visto, el apalancamiento lo controlamos con nuestro stop de perdidas, que jamas superara el 3% un stop de nuestro dinero REAL metido en la cuenta para operar, si apalancamos de mas corremos riesgos mayores a los que nuestra cuenta puede soportar iremos hacia la autodestrucción...


Recuerde: APALANCAMIENTO CONTROLADO, PRIMERA PATA DE LA GESTION MONETARIA, respete su capital respetese a si mismo no caiga presa del apalancamiento brutal que le puede llevar a la quiebra.




_2-Herramientas STOP de perdidas:


Que ya lo hemos visto, el stop además de ayudarnos a HACER UN APALANCAMIENTO CORRECTO, impidiendo que nuestra perdida sea mas grande que nuestra cuenta pueda soportar, el stop sirve para EQUILIBRAR una operación, buscando un RATIO GANANCIA PERDIDA a nuestro favor, ponemos la perdida maxima en relación al índice o subyacente que estamos operando, en un lugar donde nuestra estrategia de entrada nos dice que debe ser colocado para que salte en caso necesario, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, nos debe permitir el stop encontrar el equilibrio ratio ganancia perdia.




Y vamos a ver hoy, la tercera pata de la gestión monetaria.. nuestro gran amigo llamado PROFIT.


El otro amigo que tenemos como ya dije es el stop de perdidas, suele temerse mas al stop de perdidas por que lógicamente cuando salta lo que hace es causarnos una perdida, pero es nuestro amigo por que lo que hace es PROTEGERNOS de no perder mas dinero del que nuestra cuenta puede soportar y que nuestro EQUILIBRIO GANANCIA PERDIDA puede tolerar para obtener un ratio de ganancia perdida que nos permita ser SIEMPRE CONSISTENTES y por tanto GANADORES.




_3_Herramienta PROFIT de beneficios:


Cuando abrimos una operación SIEMPRE lo hacemos con dos parámetros muy claros: STOP DE PERDIDAS Y PROFIT.. siempre, son inseparables, una orden a mercado SIEMPRE LA TENEMOS QUE MANDAR CON SU STOP Y CON SU PROFIT.


Ya que como dije lo que hace el STOP DE PERDIDAS Y EL PROFIT, es poner el equilibrio en nuestra cuenta, ya que siempre intentaremos poner un stop que sea la mitad que el profit...


Es decir abrimos una operación en el sp500 , cuyo stop será 15 puntos, e iremos a buscar de profit al menos 30 puntos, con esto lógicamente conseguimos tener un equilibrio, ya que buscamos ganar el doble de lo que ponemos en juego.




Recuerden como con el stop decíamos que era importante ponerlo en el sitio correcto, ni demasiado lejos ni demasiado cerca, con el profit de beneficios pasa EXACTAMENTE IGUAL, no podemos poner un profit lejano por que las posibilidades de que se ejecute bajarían muchísimo, y por lo tanto nuestro % de acierto bajaría mucho.


Recuerden también que el éxito de nuestra operativa esta en:


Primero, encontrar una estrategia nos de un % de acierto "alto" de al menos el 50% y luego hacerlo ganador ese sistema CON LA GESTION MONETARIA, ojo con esto, la gestión monetaria es FUNDAMENTAL PARA OBTENER UNA CUENTA GANADORA.




Como decía podemos decir, leches pongo un stop de perdidas pequeño y un profit de ganancias muy alto, y a si mi ratio ganancia perdida sera mayor, pero esto no es a si, por que como dije cuanto mas alto sea el profit mas difícil sera cerrar esa operación con beneficios y no se vuelva para atrás para comerse nuestro stop de perdidas.


Por lo tanto es importante poner el profit con cabeza, HAY QUE PONERLO SIEMPRE, al igual que el stop de perdidas son inseparables ambos, en el próximo post, pondré una estrategia mixta, es decir, NO PODEMOS SER como dije al principio de este "libro" virtual o manual de trading, no podemos ser guepardo leones o arañas todo a la vez ESCOGIENDO UNA ESTRATEGIA de entrada y salida, por que lógicamente no caza igual un guepardo que un león o una araña..


Pero ojo SI PODEMOS CON LA GESTION MONETARIA, comportarnos como un guepardo o como una araña A LA VEZ EN LA MISMA OPERACION ABIERTA.. esto lo explicare en el próximo "capitulo"...




Hasta ahora sabíamos que, teníamos que elegir una estrategia de entrada en la que debíamos elegir o ser trader rápidos scalper o intrader es decir guepardos, que aquí los stop son muy cercanos ya que la operación dura segundos, y los profit también deberán ser muy cercanos..


Sabiamos que para ser leones o arañas necesitábamos ser mas calmados stop de perdidas mas largos y por lo tanto el profit mas largo, la caza es mas paciente, esto depende de que clase de trader queramos o mejor dicho PODAMOS ser, ya que un guepardo necesita tiempo real y estar viendo la sesión sobre todo en la apertura de los mercados.


Como digo con el PROFIT DE BENEFICIOS, podemos ser todo a la vez, no por la estrategia DE ENTRADA QUE ESA SIEMPRE ES LA MISMA no cambiara, la que nos dara el % de aciertos, si no que NOS APROVECHAREMOS DE LA GESTION MONETARIA, para intentar que una operación abierta nos permita MAXIMIZAR EL PROFIT DE BENEFICIOS al máximo para que a su vez nuestro Ratio ganancia perdida nos sea lo mas ventajoso posible sin asumir riesgos una vez abierta ya la operación.





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elzeviriano
 
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Predeterminado 19-jun-2016, 20:40
  #42

también comentar que para ir a buscar profit lejanos se DEBE SIEMPRE aplicar los SL dinámicos que consiste en ir subiendo el SL a medida que sube el precio de forma que una vuelta del precio siempre nos dejara con beneficios.
el SL dinamico se puede aplicar de varias maneras, normalmente se sube por debajo de resistencias, pivot, zonas de paradas de precio o simplemente xpuntos por debajo del precio.
este es un método super tranquilo de funcionar y que da mucha seguridad a nuestra operativa, puesto que no tendremos que estar todo el dia pendientes del precio limitándonos a cambiar/subir/bajar una vez al dia el SL a medida que el precio se mueve y sobrepasa niveles

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Seloga
 
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Predeterminado 20-jun-2016, 18:15
  #43

Yo tengo una pregunta que siempre me asalta cuando pasan cosas como la de hoy.

Tengo posición larga en DAX y Dow desde el viernes, pero para la pregunta me centraré en el DAX (ver PD al final), en el cual estaba esperando coger profit sobre 9840, pero la apertura anoche a las 00:00 en mi broker ya estaba por encima. Reanalicé la situación y me da entonces un tramo más hasta 10100 siempre que no vuelva al GAP que ha dejado, pero en vez de hacer TP, lo que he hecho es poner stop de beneficios por debajo de ese nivel que considero que no debe perder, ya que mi nuevo análisis me da una subida mayor a la esperada para esta operación que lo que definí en primera instancia el viernes.

Mi pregunta es precisamente cómo gestionar de manera correcta este tipo de situaciones, ya que ceñirme a la teoría inicial de cuando abrí la posición una vez que tengo un nuevo análisis (la superación de la zona 9840 sería otra señal de largos para mí) sería cerrar para abrir de nuevo. Entonces, según esto, se podría decir que estoy solapando dos operaciones en una, por lo que mi nuevo stop de beneficios sería el stop loss de la "nueva" operación por superación de 9840. ¿Esto es correcto o me está pudiendo el ansia de pillar un beneficio más grande del esperado inicialmente?


Por otro lado, me interesaría también saber opiniones sobre los TP, ¿completo o parcial? El motivo principal por el que no pongo un TP en la operación al abrirla es que mi broker no me permite hacer TP parciales, si pones TP es para cerrar la operación entera.

Sé que esto no es un consultorio, pero agradecería opiniones, que siempre ayudan.



PD: sé Alucinado aconseja solo especular en uno y según su opinión es mejor el Dow porque es director, pero lo hice en ambos porque considero que el Dow está más fuerte y según mi análisis el DAX tenía también un buen rebote, seguramente mayor que el Dow, pero bueno, esto es otro tema.
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Predeterminado 20-jun-2016, 18:22
  #44

es lo que yo te pongo, si protejes la operativa subiendo el SL puedes dejarla correr, si buscas profit mayores puedes aplicar SL dinámicos, de hecho es muy lógico actuar asi. Un SL no es solo un nivel, puede ser cualquier hecho relevante como el cierre de una vela por debajo de un nivel o una noticia positiva
para poder hacer tp debes realizar varias ordenes de compras conjuntas para poder realizar las ventas por separado

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Seloga
 
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Predeterminado 20-jun-2016, 18:22
  #45

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Iniciado por Seloga Ver Mensaje
Yo tengo una pregunta que siempre me asalta cuando pasan cosas como la de hoy.

Tengo posición larga en DAX y Dow desde el viernes, pero para la pregunta me centraré en el DAX (ver PD al final), en el cual estaba esperando coger profit sobre 9840, pero la apertura anoche a las 00:00 en mi broker ya estaba por encima. Reanalicé la situación y me da entonces un tramo más hasta 10100 siempre que no vuelva al GAP que ha dejado, pero en vez de hacer TP, lo que he hecho es poner stop de beneficios por debajo de ese nivel que considero que no debe perder, ya que mi nuevo análisis me da una subida mayor a la esperada para esta operación que lo que definí en primera instancia el viernes.

Mi pregunta es precisamente cómo gestionar de manera correcta este tipo de situaciones, ya que ceñirme a la teoría inicial de cuando abrí la posición una vez que tengo un nuevo análisis (la superación de la zona 9840 sería otra señal de largos para mí) sería cerrar para abrir de nuevo. Entonces, según esto, se podría decir que estoy solapando dos operaciones en una, por lo que mi nuevo stop de beneficios sería el stop loss de la "nueva" operación por superación de 9840. ¿Esto es correcto o me está pudiendo el ansia de pillar un beneficio más grande del esperado inicialmente?


Por otro lado, me interesaría también saber opiniones sobre los TP, ¿completo o parcial? El motivo principal por el que no pongo un TP en la operación al abrirla es que mi broker no me permite hacer TP parciales, si pones TP es para cerrar la operación entera.

Sé que esto no es un consultorio, pero agradecería opiniones, que siempre ayudan.



PD: sé Alucinado aconseja solo especular en uno y según su opinión es mejor el Dow porque es director, pero lo hice en ambos porque considero que el Dow está más fuerte y según mi análisis el DAX tenía también un buen rebote, seguramente mayor que el Dow, pero bueno, esto es otro tema.

Perdón, he mentido como un bellaco, cerré un 40% de la posición en DAX en 9850 anoche, precisamente por eso mismo, porque sentía que debía ser fiel a mi primer análisis, pero en vez de cerrarlo todo, pues eso, he dejado el resto.

La que tengo aún completa es la del DJ, porque el objetivo me lo daba más arriba.
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Seloga
 
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Predeterminado 20-jun-2016, 18:26
  #46

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es lo que yo te pongo, si protejes la operativa subiendo el SL puedes dejarla correr, si buscas profit mayores puedes aplicar SL dinámicos.
para poder hacer tp debes realizar varias ordenes de compras conjuntas para poder realizar las ventas por separado
En CMC sí puedes poner profit parcial y SL dinámicos. En mi Broker los stop loss dinámicos los descubrí hace unos meses, que están desactivados por defecto, pero no estoy seguro de usarlos de manera "óptima" por lo que prefiero hacerlo dinámico "manualmente"

PD: Gracias por la aportación
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elzeviriano
 
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Predeterminado 20-jun-2016, 18:42
  #47

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En CMC sí puedes poner profit parcial y SL dinámicos. En mi Broker los stop loss dinámicos los descubrí hace unos meses, que están desactivados por defecto, pero no estoy seguro de usarlos de manera "óptima" por lo que prefiero hacerlo dinámico "manualmente"

PD: Gracias por la aportación
dinamico manual o automatico es lo mismo
en cmc hay que tener cuidado con los sl, algunos los barren al tick, hay que ponerlos holgados

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Alucinado
 
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Predeterminado 20-jun-2016, 20:54
  #48

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también comentar que para ir a buscar profit lejanos se DEBE SIEMPRE aplicar los SL dinámicos que consiste en ir subiendo el SL a medida que sube el precio de forma que una vuelta del precio siempre nos dejara con beneficios.
el SL dinamico se puede aplicar de varias maneras, normalmente se sube por debajo de resistencias, pivot, zonas de paradas de precio o simplemente xpuntos por debajo del precio.
este es un método super tranquilo de funcionar y que da mucha seguridad a nuestra operativa, puesto que no tendremos que estar todo el dia pendientes del precio limitándonos a cambiar/subir/bajar una vez al dia el SL a medida que el precio se mueve y sobrepasa niveles
Efectivamente es lo que iba a explicar mas adelante, pero existe algo mejor que el trailing stop que usted propone acertadamente, que es lo que iba a explicar mas adelante, que es ser guepardo león y araña al mismo tiempo con la misma operación, haciendo ventas parciales con profit en "escala" y dejando el ultimo tercio correr apoyándolo en una media móvil...

Esto todavía da mucha mas seguridad hace aumentar el % de aciertos y al mismo tiempo mejora el ratio perdida/ganancia.

Buenas tardes.
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Alucinado
 
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Predeterminado 20-jun-2016, 21:07
  #49

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Yo tengo una pregunta que siempre me asalta cuando pasan cosas como la de hoy.

Tengo posición larga en DAX y Dow desde el viernes, pero para la pregunta me centraré en el DAX (ver PD al final), en el cual estaba esperando coger profit sobre 9840, pero la apertura anoche a las 00:00 en mi broker ya estaba por encima. Reanalicé la situación y me da entonces un tramo más hasta 10100 siempre que no vuelva al GAP que ha dejado, pero en vez de hacer TP, lo que he hecho es poner stop de beneficios por debajo de ese nivel que considero que no debe perder, ya que mi nuevo análisis me da una subida mayor a la esperada para esta operación que lo que definí en primera instancia el viernes.

Mi pregunta es precisamente cómo gestionar de manera correcta este tipo de situaciones, ya que ceñirme a la teoría inicial de cuando abrí la posición una vez que tengo un nuevo análisis (la superación de la zona 9840 sería otra señal de largos para mí) sería cerrar para abrir de nuevo. Entonces, según esto, se podría decir que estoy solapando dos operaciones en una, por lo que mi nuevo stop de beneficios sería el stop loss de la "nueva" operación por superación de 9840. ¿Esto es correcto o me está pudiendo el ansia de pillar un beneficio más grande del esperado inicialmente?


Por otro lado, me interesaría también saber opiniones sobre los TP, ¿completo o parcial? El motivo principal por el que no pongo un TP en la operación al abrirla es que mi broker no me permite hacer TP parciales, si pones TP es para cerrar la operación entera.

Sé que esto no es un consultorio, pero agradecería opiniones, que siempre ayudan.



PD: sé Alucinado aconseja solo especular en uno y según su opinión es mejor el Dow porque es director, pero lo hice en ambos porque considero que el Dow está más fuerte y según mi análisis el DAX tenía también un buen rebote, seguramente mayor que el Dow, pero bueno, esto es otro tema.

Le daré una idea que es la que iba a explicar un poco mas adelante..

Yo lo que hago es hacer paquetes... con el sp500 es mas fácil por que se pueden hacer mejores particiones del volumen.. me gusta mas el sp500 para operar por que me permite hacer mejor los paquetes y es un índice director.

Es decir, yo siempre hago 3 operaciones en 1... ordenes programadas no vario nada dejo que se cumplan solas según toquen los profit, lo único que muevo es el stop cuando el primer profit se ejecuta.

Es decir, mi sistema me dice.. ·"entra" si se da la condición "x"... vale pues yo pongo esa condición que por lo general es una orden con stop que se lanza al superar el nivel que creo desarrollara un movimiento a mi favor..

Lo que hago es poner 3 ordenes con diferentes profit....

1 profit lo pongo muy cerca, tan cerca que apenas supera ligeramente el stop

2 profit lo pongo doblando el stop en puntos.. es decir si mi stop en el sp500 son 13 puntos mi profit con este segundo paquete es 26 puntos..

Y una tercera orden va a pelo, sin profit, esta la dejo correr con una media móvil haciendo trailing stop, por si coge tendencia la operación y exprimirla al máximo, pongo el stop en la media móvil que en gráficos diarios es de 15


Si se ejecuta el primer profit, subo el stop del resto de los otros dos paquetes a no perder es decir a break even...

Si se ejecuta el segundo profit dejo correr el resto ya apoyándose en la media móvil haciendo trailing stop...


Que consigo de esta manera?.. yo no se como se moverá el mercado ni los puntos que puede dar, se puede quedar en un lateral durante mucho tiempo, por eso hago que mi sistema funcione en laterales y en desplazamientos de mercado... si operara solo para tendencias cuando este en laterales perdería mucho, y si opero solo para laterales dejaría escapar la tendencia desde su origen...


Por eso mi idea es siempre ejecutar beneficios rápido, pero dejando correr una parte de la operación, por eso pongo siempre 3 ordenes distintas, programadas con profit 2, la primera para que se ejecute rápido el profit, la segunda para que doble el stop y la tercera para dejarla correr, 3 ordenes distintas programadas...


De todas formas esto lo explicare en el próximo post.
Buenas tardes.
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soyel_v
 
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Predeterminado 20-jun-2016, 21:12
  #50

Cita:
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Perdón, he mentido como un bellaco, cerré un 40% de la posición en DAX en 9850 anoche, precisamente por eso mismo, porque sentía que debía ser fiel a mi primer análisis, pero en vez de cerrarlo todo, pues eso, he dejado el resto.

La que tengo aún completa es la del DJ, porque el objetivo me lo daba más arriba.
pues yo te iba a decir que hicieras lo que has hecho....asiq no te digo nada.....si un nuevo analisis te da mas subida pues no cierras todo,dejas una parte por si sube mas.....y añadiria.....que pasa que si supera el 9840 te vienes arriba y quieres comprar?????pues puedes hacerlo siempre y cuando no compres mas de lo que has vendido ya con el estop mas lejano de lo que has ganado....no se si me explico bienimaginemos has comprado 1 contrato y liquidas la mitad con +60 pip.....pues no puedes comprar mas de 0.50 contratos con 60+ de stop.....yo normalmente ajusto la carga a donde tengo el stop de todo....es decir si remeto y he sacado como en el ejemplo comentado,medio contrato a 60 pip pero tengo ya un trailing stop de todo y solo pide 20 pip pues puedo entrar con mas de 0,50contratos.....si el precio pide mas stop de 60 pip pq ni siquiera he pasado a be pues tengo que entrar con menos de 0,50 contratos.....LA REGLA DE ORO ES NO REAPOSTAR MAS DE LO QUE YA HAS GANADO PQ SI NO PUEDES TRANSFORMAR UNA OPERACION NO PERDEDORA EN PERDEDORA

Por contar que no sea,si hay que ser, se es.
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Alucinado
 
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Predeterminado 20-jun-2016, 21:22
  #51

Uso del profit escalonado:


Hemos visto las 3 herramientas que forman parte de la gestión monetaria, se las repito:


-Apalancamiento correcto

-Stop

- Profit




Estas 3 piezas, estos 3 mazos son los que deben usar para convertir una estrategia en GANADORA, la estrategia de entrada y salida por si SOLA, no sirve, deben utilizar y dominar los 3 elementos que forman parte de la gestión monetaria y que aplicados adecuadamente harán que su cuenta sea una cuenta ganadora, una cuenta con pendiente alcista.


Comentaba que el Profit era tan importante como el stop, ya que el profit nos mete dinero en la cuenta, cuando llegamos al objetivo, también les dije que el profit no se pone donde uno quiere a si sin mas, puesto que podríamos buscar profit que nos dieran un ratio ganancia perdida de 1:10 por ejemplo es decir por cada 1 euro que perdamos nos diera 10, pero eso es irreal y no sería sostenible.


Esto es a si por que los mercados en cualquier escala temporal, esto da igual que usen 5 minutos que velas diarias, pasa mucho tiempo en laterales, y por tanto no despliega movimientos amplios sostenidamente, por lo que recorridos amplios ocurren con poca frecuencia, es mas probable ver movimientos laterales o con poco recorrido.


Por eso deberíamos poner profit cercanos que nos den rápido puntos ya que nuestra estrategia de entrada y salida será mas ganadora, al ponerle fácil el objetivo, pero claro esta si entramos en el origen de un movimiento amplio si ponemos pocos puntos perderíamos un amplio numero de puntos que podríamos a ver gestionado mejor.


De aquí nace el profit que llamo MIXTO.


El profit mixto pretende ser un guepardo, un león y una araña, es decir mezclar con EL PROFIT, no cambiando de ESTRATEGIAS NI DE ESCALAS TEMPORALES, solo PONIENDO PROFIT con diferentes objetivos en la misma operación ser los 3 depredadores a la vez, con esto se consigue mejorar los ratios perdida beneficio.


Pondré un ejemplo practico de GESTION MONETARIA con PROFIT normal y otro con PROFIT MIXTO:


Estrategia profit normal:




Tenemos una cuenta de 5000 euros, y nuestro riesgo de esa cuenta es del 3% (máximo el 3% debería ser siempre)


Si nuestra cuenta es de 5000 euros y nuestro riesgo es del 3% tenemos que nuestro STOP MAXIMO SERA:


5000*3/100= 150 EUROS.




Operamos el sp500 y nuestro STOP ES DE 13 puntos por contrato:


150/13= 11,8 contratos aproximadamente, es decir el VOLUMEN de mi operación máximo sera de 12 contratos.


Lo primero que hacemos es poner el STOP que será de 13 puntos.


Seguidamente pondremos nuestro profit NORMAL, que seria o bien el doble del STOP, o bien como poco la mitad, esto depende un poco de la estrategia de entrada y salida que se use y DEPENDE DE EN QUE ESCALA TEMPORAL, que tipo de depredador sean, este ejemplo seria para leones y arañas, por que un guepardo su stop al operar escalas temporales muy bajas podría ser de 2 puntos en el sp500, y su profit podría ser 4 puntos o 3 puntos según.


RECUERDEN que el stop es algo que da la estrategia y con el podremos coger mas o menos volumen, según EL CAPITAL QUE TENGAMOS EN LA CUENTA.




Sigo con el ejemplo para arañas y leones decía que con 5000 euros con un riesgo del 3% y un stop de 13 puntos tendría un volumen de 12 contratos, y pondríamos un stop de 13 puntos y un profit de 20 puntos o bien de 26 puntos para intentar conseguir el doble de lo que se apuesta con el stop.




Esto seria a si para estrategias con PROFIT BASICAS, NORMALES.


Pero ahora bien, como decía podríamos buscar una estrategia con PROFIT MIXTA, repito aquí lo único que hacemos es escalonar el PROFIT PARA INTENTAR obtener ratios de beneficio perdida mas amplios.


Estrategia con PROFIT MIXTO:


Esto lo haremos de la siguiente manera, en vez de poner una orden sola con 12 contratos con stop 13 puntos y profit 26 puntos, ponemos 3 ordenes distintas, con EL MISMO STOP, pero con profit escalonados, las ordenes SIEMPRE DEBEN LANZARSE AL MERCADO DIRECTAMENTE CON STOP Y PROFIT, ESO SIEMPRE, cuando ponemos la orden ya debe estar en la orden el STOP Y EL PROFIT.


Si tenemos que vamos a coger un volumen de 12 contratos, haremos una orden con volumen 6 contratos, con stop 13 y con profit "guepardo"..


Después pondríamos otra orden con 3 contratos, con stop 13 puntos y profit "león"


Y finalmente pondríamos otra orden con 3 contratos con stop 13 puntos y profit "araña".


La secuencia seria Volumen dividido entre 3, si entramos con 30 contratos por ejemplo serian siempre el primer 50% con profit "guepardo" y el otro 50% es decir 15 en este caso dividido entre dos, 7 contratos profit "león" y otros 7 u 8 con profit "araña".


Siempre buscaríamos ejecutar rápido el 50% del volumen, y escalonar las ventas del 2 y 3 paquete.




Ejemplo anterior:


sp500, stop 13 puntos para una cuenta de 5000 euros con un riesgo del 3%:


12 contratos de volumen, con stop 13 puntos y ahora cambia el profit se pone escalonado:


PRIMER PROFIT: el básico de guepardo, el rápido para ejecutar media posición y que se dispare rápido y nos deje en una posición ventajosa, en este caso como los guepardos buscaríamos puntos muy rápidos tan rápidos que solo buscaríamos 2 puntos mas que el stop, es decir si arriesgo 13 puntos busco de beneficio con el primer profit solo 15 puntos, con esto intento conseguir disminuir el riesgo y conseguir un mejor % de aciertos, en cuanto el primer profit se ejecuta se pone stop a no perder con el resto de las posiciones que siguen en JUEGO.


Es decir imagínense tenemos 12 contratos, pondremos 6 contratos con profit con SOLO 2 PUNTOS POR ENCIMA DE NUESTRO STOP, 6 contratos con profit 15 puntos en cuanto se ejecuta el primer profit subimos stop de los otros dos paquetes que nos quedan en el mercado a no perder, con 1 punto por encima de nuestra entrada.


Seguiríamos en el mercado con dos paquetes..


SEGUNDO PROFIT: ya lo tendríamos mas arriba, como poco buscaríamos con el segundo paquete el stop multiplicado por 2 o por 2,5..


Es decir si mi stop era 13*2= 26 puntos, o 32 puntos... en cuanto este segundo paquete se ejecute, subiríamos el stop del paquete restante y lo haríamos buscando el apoyo de una media móvil razonable, es decir una media móvil no muy grande lo suficiente para por si hay una tendencia medio buena no perdamos toda, si no que cojamos todos los puntos que se puedan.. con este sistema de PROFIT MIXTO, intentamos mejorar los ratios perdida/beneficio e intentamos hacer la estrategia de entrada y salida mas ganadora.


TERCER PROFIT: Como decía ya este quedaría en manos de una media móvil no muy amplia, esta podría ser de 13 o 15 periodos, y pondríamos lo que se llama trailing stop, es decir iremos actualizando el stop de perdidas y subiéndolo en función de la media móvil que nos marcaria el nivel de salida del ultimo paquete.




Con esto intentaremos coger una tendencia si se da, y a la vez nos moveremos rápido en laterales que suele dar muchos el mercado y son los que hacen daño a las cuentas.
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Charly
 
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Predeterminado 21-jun-2016, 00:13
  #52

Buen hilo, en su dia ya lo lei por otros lares, te hace meditar de que va este juego.
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Seloga
 
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Predeterminado 21-jun-2016, 00:29
  #53

Muchas gracias a todos por las respuestas.

Y a Alucinado por el hilo
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Noldor
 
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Predeterminado 21-jun-2016, 13:33
  #54

Alucinado. Gracias por compartir operativa de los TP.

Comprar caro para vender más caro todavía.
http://bolsanoldor.blogspot.com.es
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Alucinado
 
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Predeterminado 25-jun-2016, 09:23
  #55

A lo largo del todo este "manual", ustedes me habrán leído repetir muchas veces que al trading se puede sobrevivir y ser ganador aplicándolo por que es un juego en el cual se puede encontrar la ventaja matemática positiva.


Me han leído decir que se puede ser perdedor con un sistema que arroje un % de aciertos en la estrategia de entrada y salida del 80%!!!... y que se puede ser ganador con una estrategia de entrada y salida con un % del solo 25% de acierto..


Como es posible esto?


Esta claro que por la gestión monetaria una gestión monetaria correcta, hará que su cuenta coja una curva alcista, con tendencia a elevarse, una mala gestión monetaria le hará perder dinero.


Tenemos una formula para calcular si nuestro sistema podrá ser vencedor, para calcular si nuestro sistema (sistema es mente, estrategia, gestión monetaria) sera capaz de sobrevivir al mercado utilizando los resultados que nos da en demo, es decir anotando la ganancia media, la perdida media y el % de aciertos tendremos la formula para saber si el sistema que estamos aplicando en su conjunto sobrevivirá.


La formula es la siguiente


Esperanza Matemática= (% aciertos*beneficio medio)- (%fallos*perdida media)




Imagínense el juego de lanzar una moneda al aire:


% de aciertos=50% puesto que tenemos cara o cruz y sabemos que lanzando la moneda infinitamente la probabilidad de que salga cara o cruz sera del 50% ya que no podemos controlar ninguna variable


Nuestra ganancia media= a 1 euro cuando ganamos


Nuestra perdida media= a 1 euro cuando perdemos


La formula arrojaría este resultado:


EM=0,5 (probabilidad de acierto)*1 euro (ganancia media)- (0,5% (probabilidad de fallo)* 1 euro perdida media)= 0


Matemáticamente con este juego es imposible ganar o perder, puesto que tiene esperanza matemática=0 NEUTRA.


Esperanza matemática positiva por encima de 0 es igual a ganar dinero


Esperanza matemática negativa por debajo de 0 es igual a perder dinero.


No les dije como se calcula la ganancia media y la perdida media, pero es lógico pensar que se calcula de la siguiente manera:


Ganancia media es= a la suma de todo lo ganado, dividido por el numero de operaciones GANADORAS realizadas.


Perdida media es= a la suma de todo lo perdido, dividido por el numero de operaciones PERDEDORAS




Veamos un sistema con una probabilidad de acierto del 70%... dirán pues caramba ese sistema es ganador..


Pues veamos:


Ese sistema arroja los siguientes números:


Probabilidad de acierto 70%, ganancia media 100 euros, perdida media 350 euros


EM= 0,7*100-0,3*350= -35 SISTEMA PERDEDOR CON % DE ACIERTOS DEL 70%!


Otro ejemplo sistema con un % de acierto de solo el 20% podríamos pensar que es perdedor pero analicemos sus resultados:


Probabilidad de acierto 20%, ganancia media 500 euros, perdida media 70:


EM=0,20*500-0,70*70= +51 SISTEMA GANADOR CON % DE ACIERTOS DE SOLO 20%!!.




Repito, el % de aciertos es importante pero no fundamental para ser ganador, es importante la ganancia media y la perdida media, esto lo controlamos con el stop y el profit, nos interesa encontrar un ratio ganancia perdida alto, pero ojo..


Nunca olviden una cosa, cuanto mas alto sea el ratio perdida ganancia, es decir cuanto mas alto pongamos nuestros PROFIT, mas difícil es que se cumpla la operación que la operación se cierre positivamente.


Cuando aumentamos el % de aciertos en un sistema, lo que hacemos es poner PROFIT PEQUEÑOS, incluso con profit que buscan solo el 1:1, a si solo se puede ganar si la estrategia de entrada y salida da % de aciertos superiores al 50% si no es imposible ser ganador.


Con % de acierto por debajo de 50%, solo conseguiremos ser ganadores con ganancias medias, superiores en ratio perdida ganancia al 1:1 es decir como poco 1:2, por cada euro que perdamos necesitaremos ganar 2..


Por eso es tan importante hacer una buena gestión monetaria de una operación abierta.. y exprimirla al máximo una vez abierta..


Por eso es importante en la GESTION MONETARIA, correr como un GUEPARDDO, ACOSAR COMO UN LEON, y ESPERAR COMO UNA ARAÑA.... es decir... ser con la gestión monetaria (no con la estrategia de entrada y salida que esta será siempre solo una cosa) ser con la gestión monetaria rápido como el Guepardo coger puntos rápido con una parte del volumen que llevemos en la operación, coger mas puntos un poco mas arriba, y dejar correr el ultimo paquete parra intentar coger una tendencia si se da esta, a si mejoraremos NUESTRA GANANCIA MEDIA, pero nuestra PERDIDA MEDIA SERA MAS BAJA, tendremos mejor equilibrio y ayudaremos que al % de aciertos mejore también sin penalizar los ratios.


La próxima semana pondré un sistema ganador con gestiones monetarias distintas e incluso con back test para que vean como pueden cambiar los resultados si se aplican gestiones monetarias DIFERENTES...


Repito, una vez mas, la GESTION MONETARIA ES EL SANTO GRIAL.


Si existe el santo grial en el trading se llama GESTION MONETARIA, NO SE LLAMA INDICADOR MACD O RSI, NO SE LLAMA ESTRATEGIA AGUILILLA O ESTRATEGIA DE ENTRADA Y SALIDA CON RSI...


EL SANTO GRIAL DEL TRADING ES EL ESFUERZO, LA PACIENCIA Y EL TRABAJO y una buena gestión monetaria que intente maximizar los beneficios de las operaciones y controlen la perdida media.


Dame una buena gestión monetaria y moveré el mundo! ese debe ser el afán del buen trader.
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Alucinado
 
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Predeterminado 28-jun-2016, 20:49
  #56

Poco a poco llegamos al final de este manual, algunos quizás lo hayan seguido hasta el final, otros no, algunos pensaron que aquí pondría una lucecita que les diría cuando comprar y cuando vender y que se harían ricos de un día para otro fácilmente sin esfuerzo alguno..


El dinero no se gana sin esfuerzo, hay que ser muy disciplinado, y trabajar mucho para conseguir ser consistente, pero si por lo menos de alguna manera, algunos han visto cuales eran los errores que estaban cometiendo haciendo trading, no eran capaces de ver por que no podían avanzar sus cuentas hacia arriba el esfuerzo de escribir este post habrá merecido la pena.




El santo grial del trading eso que todos buscan desesperadamente detrás de un indicador mágico, o la estrategia de entrada y salida infalible no existe, el trader se tiene que ganar a si mismo imponerse una disciplina y ser humilde ante sus fallos y mas humilde aun en sus aciertos, debe tener una mente estadística para poder ver al trading como lo que es y no como lo que le gustaría que fuera, todos queremos ver al trading como una actividad fácil que nos da dinero sin esfuerzo alguno, y claro ese no es el camino.


Ya saben lo que es un draw down y saben que no hay que temerlos si aparecen, pues con el apalancamiento correcto sera un bache transitorio que aparece pero no hará desmoronar su cuenta si son disciplinados y apalancan correctamente..


Ya sabe lo que es un run up.. saben que esto nos gusta mas a los trader, encadenar muchas operaciones seguidas acertadas, tampoco este hecho debe hacerles pensar que son infalibles, ningún sistema ninguna estrategia esta exenta de fallos, de errores, hay que ser humilde cuando se pierde y mas humilde cuando se gana.. trabajo es la palabra que le llevara al éxito..




Hoy pondré otra estrategia mas de entrada y salida probada que es seguida por muchos y que cada trader aplica de una manera distinta, por que una estrategia de entrada y salida "buena" se puede destrozar y convertirla en mala, ya sea por que no se aplica adecuadamente con disciplina no se siguen las reglas. o bien por que NO SE HACE UNA GESTION MONETARIA CORRECTA, la gestión monetaria correcta hará de una estrategia de entrada y salida "buena" en una brillante.


No se obsesione con encontrar la estrategia de entrada y salida perfecta, que no les de fallos, eso no lo van a encontrar nunca, encuentren una estrategia o háganse una estrategia de entrada y salida sencilla, que les sea fácil de aplicar sin dudar, que no les deje la sensación de que unas veces parece que si otras que no, que le deje dudas para abrir rápido la operación, estrategias sencillas deben hacerse o copiar, pero aplicadas con humildad y disciplina:
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elemento
 
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Predeterminado 02-jul-2016, 12:23
  #57

Una pregunta para Alucinado:

Cuando hablas de Media Movil, cual te refieres la Simple o la Exponencial? O alguna otra que haya por ahi?

Gracias
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Alucinado
 
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Predeterminado 02-jul-2016, 12:49
  #58

Cita:
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Una pregunta para Alucinado:

Cuando hablas de Media Movil, cual te refieres la Simple o la Exponencial? O alguna otra que haya por ahi?

Gracias
Las medias mejor exponenciales, por que se calculan de una manera mas rápida teniendo en cuenta mas lo que pasa en las ultimas sesiones.

Buenos dias
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Alucinado
 
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Mensajes: 42
Predeterminado 02-jul-2016, 12:51
  #59

No me había dado cuenta que no sale el video que puse en el capitulo anterior del manual del trader, la estrategia que decía se puede aplicar de diferentes formas según se haga la gestión monetaria..
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Charly
 
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Mensajes: 733
Predeterminado 04-jul-2016, 10:25
  #60

Buenos dias, ahora tampoco se ve, este fin de semana desde el smarphone si se veia una imagen con un oriental en portada en su ultima entrada del post.
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