> VHF Indicator Blai te lo puedes mirar

[xar3]

Bueno dándole vueltas a esto de la lateralidad, que si rangos, que si bollinger en momentum y tal, pues encontré un indicador que puede dar de sí, pero no está para proreal, yo lo he programado para PRT como me ha parecido más correcto, mirando ahí y allá y en el manual de probuilder, creo que está bien, pero me gustaria que alguién que entienda de programación, le de una mirada...., más que nada para garantizar que no me he equivocado.
La fórmula matemática es:

El desarrollo del indicador para ProReal:
Rem VHF per Xar3
Rem x = variable temporal
x = 28
puntalt = highest [x] (close)
puntbaix = lowest [x] (close)
Rem divisió
n1 = puntalt - puntbaix
d1 = summation [x] (ABS (close [0] - close [1]))
VHF = n1 / d1
Return VHF as "VHF"
Bueno Blai.... , si está bien y como no lo he encontrado para PRT y te apetece colgarlo de donde sea, pues nada que con toda humildad que hagás con él lo que quieras, pero me parece un indicador interesante para esto de la lateralidad.
Espero opiniones de los programadores. Gracias. (he tenido que copiar a mano lo programado en la ventana de Probuilder - no me funciona en el Apple el copy pegui -, o sea que si a alguien no le funciona que me lo diga, pero antes que el matemático confirme que la programación traduce correctamente la fórmula puesta.
Gracías a los que os paseis por aquí, y probeis el indicador, lo que lo probeis y pongais en 5minutos en el futibex el lateral del dia 28 de abril por ejemplo de observa claramente, ahora a optimizar la variable de periodo "x" que el "28" que pongo es lo que por defecto de 28 días se pone en este indicador, pero poco a poco

[Nap-Buf]

A mi, y mirando por encima, me sobra o falta algo. Que conste que yo no entiendo de esto...

en la programación, y mirando la fórmula ( creo que le falta algo...), yo la traduciria (añadiendo lo que le falta, como:

HC de los 28 ( periodos, supongo) - LC de los 28

esto dividido entre...

Y aqui deberias programar un bucle de 1 a 28 que sumara las diferencias entre la c de hoy y la de ayer, para cada uno de los 28 periodos ( si son dias...)

Si no lo interpreto mal y, mas dificil aun,se me entiende..., creo que seria asi.

Si os liáis, preguntad, que lo intento de nuevo.

[Blai5]

Iniciado por xar3

Bueno Blai.... , si está bien y como no lo he encontrado para PRT y te apetece colgarlo de donde sea, pues nada que con toda humildad que hagás con él lo que quieras, pero me parece un indicador interesante para esto de la lateralidad.

Vale. Lo pruebo en cuanto pueda, pero a primer golpe de vista, tiene buena pinta.

Un saludo

Blai

[cya]

Iniciado por Nap-Buf

Y aqui deberias programar un bucle de 1 a 28 que sumara las diferencias entre la c de hoy y la de ayer, para cada uno de los 28 periodos ( si son dias...)

Eso mismo pensé yo, pero es que la función summation ya efectua ese bucle. Te suma el indicador que tu le pongas, de las 28 ultimas velas.

De hecho para asegurarme, he probado a hacerlo con un bucle:

d1 = 0
for i = 1 to x
d1 = d1 + (ABS (close [i-1] - close [I]))
next

y da exactamente el mismo resultado (y es más lento).

O sea, que creo que el código de xar3 es correcto.

[Nap-Buf]

Iniciado por cya

Eso mismo pensé yo, pero es que la función summation ya efectua ese bucle. Te suma el indicador que tu le pongas, de las 28 ultimas velas.

De hecho para asegurarme, he probado a hacerlo con un bucle:

d1 = 0
for i = 1 to x
d1 = d1 + (ABS (close [i-1] - close ))
next



y da exactamente el mismo resultado (y es más lento).



O sea, que creo que el código de xar3 es correcto.

OK perfecto pues, creia que no lo hacia, que sólo cogia n veces los valores de los paréntesis. No tenia tiempo para comprobarlo.

Gracias

[bolsacrash]

Personalemente el ADX me parece que da unas magnificas lecturas, siempre y cuando sea alcista (se puede comprobar introducienco una media rapida, de 5 por ejemplo) y este por encima de una media mas lenta (13?)
Si se cumplen esas dos condiciones, tendencia clara.
Si solo se cumple la del ADX por encima de la media lenta, y por encima de cierto valor (20?), posible pausa para seguir mas adelante...
Si te fijas, el ADX es mas "estable" y marca mejor la fuerza de la tendencia (en mi opinion)

[Blai5]

Saluti a tutti,

Bueno, tal y como me pidió Xar, he hechado un vistazo a su código que, como ya parecía a primera vista, estaba muy bien.

Hago la salvedad de que no quisiera yo convertirme en una especie de corrector de códigos, que falta me haría a mí en muchos casos... Los únicos que podrían ejercer esa función son la gente del servicio técnico de PRT, que son los conocen su herramienta. Yo no paso de ser un usuario más.

Pero, como creo que, en este caso, puedo aportar algún detalle, lo hago con gusto.

La verdad es que apenas he tocado dos detalles, entre otras cosas porque no hacía falta nada más.

Lo primero, me he ido a mis apuntes y he comprobado la fórmula. Esto es lo primero que hago siempre y a veces es bastante laborioso, porque no siempre las fórmulas de diferentes plataformas son idénticas entre sí e idénticas al original. En este caso sí que lo era, pero comprobarlo no estaba de más. Ahora [yo al menos] estoy seguro.

Lo segundo. Un detalle sin importancia:

CLOSE[0] es lo mismo que CLOSE, por lo tanto, cuando hablamos de la ultima barra no es necesario indicarla numéricamente con un cero [0]. Las anteriores sí que las numeraremos, desde el [1] en adelante. Si se hace no pasa nada, pero no es necesario.

Lo segundo es más interesante. En lugar de poner el valor numérico de una variable en el código, podemos dejarlo fuera para poder modificarlo a gusto. Lo he hecho con el indicador y se hace así:

En el código [por una cuestión de orden memorístico] he cambiado las "x" por una "P", pues esta es una variable que sistemáticamente denomino "Periodo".

Luego en la ventana 2 "Variables" se pulsa en "Añadir" y se introducen los valores en las casillas correspondientes y se valida. Eso nos permitirá después cambiar el periodo desde la ventana de Propiedades sin tener que tocar el código.

Os pongo unas capturas para aclararlo.

Si no hay inconveniente, enviaré en código para su publicación en PRT, [si lo tienen a bien, claro está]. Os lo avanzo aquí con la descripción.

Un saludo.

=====================

Indicador VHF para PRT

<SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB">(05/2009)

<SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB">

<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB"><font face=Verdana>VHF</H1>

<SPAN lang=EN-GB style="mso-ansi-: EN-GB">

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">REM Filtro Horizontal Vertical (VHF) para PRT

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">REM programado por Xar3

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">REM Mayo 2009

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">puntalt = highest (close)

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">puntbaix = lowest (close)

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">n1 = puntalt - puntbaix

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">d1 = summation (ABS (close - close [1]))

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">VHF = n1 / d1

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Return VHF as "VHF"

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

<SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-: EN-GB; mso-bidi-font-size: 12.0pt">---------------------------

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Parámetros: P = 28

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">---------------------------

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">El Filtro Horizontal Vertical VHF nos permite visualizar si un determinado activo está en fase de tendencia o de congestión.

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ofrece diferentes formas de utilización e interpretación, siendo las más comunes:

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">1) determinar la fuerza de la tendencia: cuanto mayor sea la señal, mayor fuerza de la tendencia que se está produciendo;

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">2) determinar la fase de la tendencia: una fase alcista del indicador indica que la tendencia se mantiene, mientras que un giro y descenso del VHF indica un posible agotamiento de la misma.

<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">3) como indicador contrario: se puede esperar lateralidad después de una fase de tendencia de valores de VHF altos y viceversa.

=======================<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">

[Blai5]

Bueno, el código no salió bien escrito. Supongo que al editor del foro le molestó algún símbolo. Lo intento de nuevo:

REM Filtro Horizontal Vertical (VHF) para PRT
REM programado por Xar3
REM Mayo 2009

puntalt = highest (close)
puntbaix = lowest (close)

n1 = puntalt - puntbaix
d1 = summation (ABS (close - close [1]))

VHF = n1 / d1

Return VHF as "VHF"

[Blai5]

SIGUE SALIENDO MAL ESCRITO.

En fin, como lo pueden ver en LA CAPTURA en la ventan del código, no lo intento más...

Un saludo

Blai

[xar3]

Lo dicho. Muchas gracías Blai.
Primero por tu tiempo,
Segundo por las mejoras
y Tercero por las explicaciones,..., que aprendemos un montón !!!!
Miraré de no ser pesado con estas cosas

[xar3]

Y claro públicalo en PRT, pero quita mi Nick, que queda presuntuoso, y las mejoras de verdad son tuyas