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Salman
 
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Predeterminado Correlación entre activos  - 05-jun-2021, 13:03
  #1

Una de las cosas que miro al intentar incorporar activos a mi operativa es la correlación entre activos. Os pongo dos tablas

Corr. semanal del último año





Corr. semanal de los últimos 5 años


Lo que no te mata te hace mas fuerte
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Salman
 
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Predeterminado 05-jun-2021, 13:19
  #2

Me llama la atención:

- La enorme correlación entre índices en los últimos 5 años excepto el IBEX. La gran correlación del IBEX vs resto de indices en el último año. Es una desviación grande respecto a su típico comportamiento.

- El incremento en la correlación de las materias primas en el último año con los índices (oil,wheat,corn,natural_gas...) y el comportamiento completamente opuesto (disminución de la correlación) del oro vs índices en el último año.

- El comportamiento completamente opuesto entre 10y US T-Note con los índices (es prácticamente -1).

Me gustaría ver un estudio del último año de los flujos de capital entre activos y su origen.

El efecto en los activos no es casual. La política monetaria tiene mucho que ver. Es una distorsión en el mercado que creo se corregirá con el tiempo (meses/años)

Saludos.

Lo que no te mata te hace mas fuerte
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