> Sin palabras

[fggarcia11]

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Y todo esto en un mes.

[fggarcia11]

En el Ibex en un mes


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[r2d2_74]

####?????????????

[pmot]

...
...

Y el conejo esta...???

[Gaunlet]

Muy poco tiempo y muy pocas operaciones.
Cualquier sistema sobreoptimizado te hace una pasta gansa en un mes... a toro pasado . Basta darle un rango amplio de parámetros y darle al botón para encontrar los que mejor se adaptan a los datos.

Un backtest hay que hacerlo de tantos años como se pueda.

[fggarcia11]

Iniciado por pmot

...
...

Y el conejo esta...???

Ese es el problema que no encuentro el conejo y llevo buscando 2 meses y ademas necesito que sea automatico y Realprotime no se puede lanzar de momento en automatico.

[fggarcia11]

Iniciado por Gaunlet

Muy poco tiempo y muy pocas operaciones.
Cualquier sistema sobreoptimizado te hace una pasta gansa en un mes... a toro pasado . Basta darle un rango amplio de parámetros y darle al botón para encontrar los que mejor se adaptan a los datos.

Un backtest hay que hacerlo de tantos años como se pueda.

Yo también tengo claro que esto no puede ser posible cuando ademas no esta basado en ningún indicador como el zig-zag ni nada parecido esta con
medias móvil de 10 y otro que comprenderás que no lo publique .
ademas no esta optimizado para cada uno es el mismo para los dos
un saludo


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[fggarcia11]

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faltaba este

[fggarcia11]

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Iniciado por Gaunlet

Muy poco tiempo y muy pocas operaciones.
Cualquier sistema sobreoptimizado te hace una pasta gansa en un mes... a toro pasado . Basta darle un rango amplio de parámetros y darle al botón para encontrar los que mejor se adaptan a los datos.

Un backtest hay que hacerlo de tantos años como se pueda.

Y para colmo es esto y me tiene loco porque no entiendo porque funciona tambien .
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[pmot]

...
...
quizas no hay stoploss??...o muy alejados??...perdidas latentes??

[MasVerde]

Bueno pues tirate unos cuentos meses largos haciendo como si compraras y vendieras a ver que tal.

[fggarcia11]

Iniciado por pmot

...
...
quizas no hay stoploss??...o muy alejados??...perdidas latentes??

Tiene stoploss y no tiene operaciones abiertas
no hay perdidas latentes y los stoploos son cercanos por eso hay operaciones con perdidas aunque sean pocas.
un saludo
seguiré probando y en cuanto y cundo lo ponga en marcha si funciona os lo cuento.

[Gaunlet]

¿Tiempo medio en mercado 0 velas?

[r2d2_74]

si es mecánico y tan sencillo como comentas lo mejor es que hagas un EA y lo metas en bt.
te ahorraras dinero.
a mi me ha sucedido muchas veces algo similar, pero luego resulta ser un espejismo

[ilm73]

Como te dice r2 prueba a meterlo en un EA, descargate unos datos fiables y ponte a hacerle un backtest exhaustivo. Si sigue dando los mismos resultados lo activas y a vivir. Si no los da y no te importa comentar la estrategia despues por aquí te lo agradezco, tengo curiosidad por saber que sigue para dar resultados tan buenos en activos tan distintos y sin optimizacion...me has dejado pensativo...
Pase lo que pase enhorabuena por esas pendientes, solo te falta MM para hacerlas exponenciales y vaya preciosidad

[fggarcia11]

Iniciado por Gaunlet

¿Tiempo medio en mercado 0 velas?

Como puedes ver en el primer gráfico que puse no esta nunca abierto cuando se cierra la vela por eso aparece 0 velas en el mercado.

[Fermac]

Yo no me explico cómo es posible que el máximo drawdown sea un 0,01%. Puede ser un error en el backtesting, una especie de bug?

En cualquier caso, mantennos informados, y ojalá sea aprovechable el sistema

[Gaunlet]

Iniciado por fggarcia11

Como puedes ver en el primer gráfico que puse no esta nunca abierto cuando se cierra la vela por eso aparece 0 velas en el mercado.

Imaginando un poco, pues te comento.

No conozco si el Backtest de Prorealtime te pasa los datos de un minuto para que tu código decida cosas entre velas, supongo que no, así es más chulo tu sistema

Entonces, tienes algo que, al final del día decide para el día siguiente una operación con entrada, stop y profit (y puede que ni eso), y a esperar que pase el día . Te da una ganancia media de 600 y una pérdida media de -9... con un 87,8% de acierto.
Jojo, yo pagaría un riñon por un sistema que hace tres o cuatro operaciones a la semana, con ganancia media 300, pérdida media 100 y porcentaje de acierto del 60 %, desde 2003, por ejemplo.

Lo que te dicen, pero nada de EA, te copias todas las operaciones desde 2005 (por ejemplo) en un Excel y miras, día a día, el gráfico en 15 minutos y compruebas que es posible. En una mañana lo deberías tener.

Y si lo es, ni contestes macho, desaparece y a vivir

[fggarcia11]

Iniciado por Gaunlet

Imaginando un poco, pues te comento.

No conozco si el Backtest de Prorealtime te pasa los datos de un minuto para que tu código decida cosas entre velas, supongo que no, así es más chulo tu sistema

Entonces, tienes algo que, al final del día decide para el día siguiente una operación con entrada, stop y profit (y puede que ni eso), y a esperar que pase el día . Te da una ganancia media de 600 y una pérdida media de -9... con un 87,8% de acierto.
Jojo, yo pagaría un riñon por un sistema que hace tres o cuatro operaciones a la semana, con ganancia media 300, pérdida media 100 y porcentaje de acierto del 60 %, desde 2003, por ejemplo.

Lo que te dicen, pero nada de EA, te copias todas las operaciones desde 2005 (por ejemplo) en un Excel y miras, día a día, el gráfico en 15 minutos y compruebas que es posible. En una mañana lo deberías tener.

Y si lo es, ni contestes macho, desaparece y a vivir

cuando lo pruebe en real si funciona no os preocupéis que os paso señales
semanales que tambien funcionan y no me traeria ningun problema pasarlas un saludo te añado un grafico con señales semanales .
un saludo
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[Rlorca]

Supongo que este mes habras visto las operaciones en tiempo real,

Puedes comentar como han ido?
Ptos ganados medios, % de aciertos, numero de fallidas,
Gracias y por los numeros tiene buena pinta
Mucha suerte