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Sistemas automaticos (ayuda) Kefren 22 14-may-2009 23:42
SOBRE SANTANDER, AYUDA PUE 6 05-dic-2008 04:43
Resultados del blog sobre sistemas actualizado Felixm 0 01-oct-2008 11:27
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Poseidon
 
Ingreso: oct-2008
Mensajes: 32
Predeterminado Ayuda sobre Sistemas  - 02-ene-2009, 21:00
  #1

Hola Buenas noche.

Antes que nada, Feliz y Muy Provechoso 2009 para todo el mundo y especialmente para los que frecuentamos este maravilloso Foro.

Estoy mirando una serie de sistemas, pero creo que no sé interpretar bien los resultados y necesitaría que los que teneis más experiencia en esto me echarais un cable.

Concretamente, quiero poner dos resultados de dos análisis para que me dierais vuestra opinión sobre cuál es mejor. Aqui están los datos:

A B

Beneficio: 2.553 € 1.965 €

Retorno: 0,51% 0,39%

Draw Down: 1.597 € 955 €

Nº Ordenes: 11 13

% Operaciones Ganadoras: 45,45% 69,23 %

Esperanza: 232,10 151,14

Está claro que la opción A da más beneficios al final de las operaciones, pero en cambio, la opción B tiene un mayor porcentaje de operaciones ganadoras y un menor Draw Down.

Por lo tanto ... ¿con cuál creeis que debería empezar a profundizar para mejorarlo?

Muchas Gracias
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Poseidon
 
Ingreso: oct-2008
Mensajes: 32
Predeterminado 05-ene-2009, 18:06
  #2

Agradecería si alguien tiene alguna opinión al respecto.

Imagino que al haber sido fin de semana no se ha podido leer mi solicitud de ayuda.

Gracias.
Poseidon está desconectado  
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silverado
 
Ingreso: mar-2008
Mensajes: 4.397
Predeterminado 05-ene-2009, 19:34
  #3

Yo sí la ley, pero muy a mi pesar no te puedo ayudar. Mírate esto:

http://www.abcbolsa.com/claves_para_...mejor_sist.htm
silverado está desconectado  
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Poseidon
 
Ingreso: oct-2008
Mensajes: 32
Predeterminado 07-ene-2009, 10:13
  #4

Gracias Silverado, ya me sentía solo, desamparado y deshauciado con mi duda.

Es agradable saber que alguien en el mundo te escucha.

Un abrazo !!
Poseidon está desconectado  
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bolas07
 
Avatar de bolas07
 
Ingreso: abr-2008
Mensajes: 277
Predeterminado 07-ene-2009, 14:11
  #5

mas de 200 personas te escuchemos, que respondamos o no... sino tenemos nidea... no te vamos a llenar el post diciendo wenos dias!!!

Pero weno si te sirve de consuelo cuando consigas un buen sistema, me lo cuentas por privado... ya veras que interes el voy a poner jajaj
bolas07 está desconectado  
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Paich
 
Ingreso: abr-2008
Mensajes: 2.213
Predeterminado 07-ene-2009, 14:21
  #6

Si es para automatizar, me parece más interesante el sistema B. Pero van muy pocas operaciones para medirlos...
Paich está desconectado  
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Poseidon
 
Ingreso: oct-2008
Mensajes: 32
Predeterminado 07-ene-2009, 19:29
  #7

Ja,ja,ja,ja .. Bolas07, no te preocupes que cuando tenga un buen sistema te lo daré, pero no por privado, mejor públicamente para que toda la gente que me está ayudando día a día pueda beneficiarse (y mejorarlo) ... por cierto ... ¡¡ wenos días !!

Gracias Paich por tu apunte sobre las operaciones. Lo he aplicado sobre el año 2008 en el IBEX, y lo que me ha gustado es que marca entradas en largos, que visto el año como ha sido, creo que el resultado no es malo del todo. Por cierto ... ¿cuántas operaciones crees que deberían aplicarse para empezar a ser fiable?.

Gracias una vez más y un abrazo
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miguel
 
Ingreso: ago-2008
Mensajes: 31
Predeterminado 07-ene-2009, 19:43
  #8

creo que deberias de mirar si funciona en mercado alcista , bajista y lateral.

ya que normalmente creo yo que es donde fallan los sistemas.
saludos
miguel está desconectado  
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Paich
 
Ingreso: abr-2008
Mensajes: 2.213
Predeterminado 07-ene-2009, 19:51
  #9

Bueno, vaya por delante que no creo en los sistemas automáticos, en el pasado investigué algo sobre el tema y mis conclusiones fueron desalentadoras, probablemente porque no encontré nada que se ajustara a mi psicología de trading. Los que saben hablan de 100 operaciones para evaluar, pero como no nos vamos a hacer viejos esperando éso, podrías extender los sistemas hacia atrás y ver cómo se comportan. Parece que funcionan bien en entorno muy bajista, pues aplícalo al periodo 2000-2003 a ver qué pasa. Luego al 2003-2008 y así puedes ir depurando para qué entorno valen. Si dan buenos resultados, pues empieza a hacerte rico...
Paich está desconectado  
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Poseidon
 
Ingreso: oct-2008
Mensajes: 32
Predeterminado 07-ene-2009, 20:32
  #10

Gracias Miguel por tu aportación. Precisamente lo he estado testeando en el 2008 porque ha sido un año bajista, y el sistema que estoy probando da señales para entrar largos. Pensé que en un año bajista los fallos serían superiores a los aciertos pero en cambio me ha dado casi un 70% de aciertos en un mercado bajista. En uno alcista funciona por encima del 80% de aciertos.

Paich, creo que tu aportación es muy interesante, pero tengo un problema. En el ProRealTime no me permite trabajar con gráficos de 60' en los años que mencionas, o al menos yo no sé cómo hacerlo así que solo me puedo limitar a testear a partir de mediados del 2004.

Gracias a los dos. Un abrazo
Poseidon está desconectado  
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Paich
 
Ingreso: abr-2008
Mensajes: 2.213
Predeterminado 07-ene-2009, 20:36
  #11

Gráficos horarios y sólo 13 entradas en 1 año... Me gusta... ¿En año alcista cuántas entradas te ha dado y qué resultados?
Paich está desconectado  
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Poseidon
 
Ingreso: oct-2008
Mensajes: 32
Predeterminado 08-ene-2009, 14:14
  #12

Pues ... he aplicado el sistema al año 2007 y me da:

Opción A: los valores con mayor rendimiento

Retorno: 0,84%

Draw Down: 1.183 €

Nº Operaciones: 7

% Operaciones ganadoras: 85,7%

Esperanza: 598

Opción B: los valores con mayor porcentaje de operaciones ganadoras

Retorno: 0,74%

Draw Down: 727 €

Nº Operaciones: 7

% Operaciones ganadoras: 100%

Esperanza: 531

Aqui si que creo que vale la pena aplicar el B.
Poseidon está desconectado  
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silverado
 
Ingreso: mar-2008
Mensajes: 4.397
Predeterminado 08-ene-2009, 14:43
  #13

Con un 100% de operaciones ganadoras?. Qué más queréis vos?.
silverado está desconectado  
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Poseidon
 
Ingreso: oct-2008
Mensajes: 32
Predeterminado 08-ene-2009, 17:05
  #14

Ja,ja,ja Silverado .... ¿qué más quiero? ... pués comprobar que realmente funciona y si es posible, mejorarlo, porque de momento solo está dando buenos resultados en índices. Además, necesito aplicarle un buen sistema de stop para aprovechar lo máximo posible las entradas que marca, así que sigo abierto a sugerencias.

Gracias por vuestra ayuda
Poseidon está desconectado  
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Supercoco
 
Avatar de Supercoco
 
Ingreso: jun-2008
Mensajes: 1.510
Predeterminado 08-ene-2009, 18:56
  #15

Joderrrrrrrr,,,con un 100% de operaciones positivas para q quieres poner un stop
Supercoco está desconectado  
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ASTURINVER
 
Avatar de ASTURINVER
 
Ingreso: mar-2008
Mensajes: 136
Predeterminado 08-ene-2009, 19:58
  #16

Buenas tardes a todos:

Es muy difícil que le hagas un estadístico decente porque es un sistema que opera poco, prueba a poner un histórico de 15 años a ver que te sale.........y sobre todo pruébalo en el S&P500.........hay muchos sistemas que parecen buenos en el IBEX y cuando los pones en el S&P500 fallán................y por la altísima correlación positiva entre los dos índices no puede ir bien si no va en los dos.

Necesitas analizar muchso más datos.........Ratio W/L,...........peor operación, para saber si te merece la pena meter stop o el sistema sale antes de saltar este.

La mayoría de los tendenciales aprovechables, van mejor sin stop, ya que el ponerlo no te mejora prácticamente el Drawdown y te baja considerablemente la fiabilidad y con ello las ganancias acumuladas.

También tienes que sacar la serie de operaciones perdedoras más larga para comparar que sistema te sería más fácil de operar con él.

Prográmalo en el Visual o el Proreal que son fáciles de usar y podrás sacar históricos, cambiar los minutajes de los gráficos, sacar todo tipo de estadísticas y probar mil y un subyacentes.

Un saludo.

Cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé.
ASTURINVER está desconectado  
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